PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HGLB с PFADX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HGLB с PFADX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Highland Global Allocation Fund (HGLB) и PFG BNY Mellon Diversifier Strategy Fund (PFADX).

HGLB управляется Highland Funds. Фонд был запущен 5 янв. 1998 г.. PFADX управляется The Pacific Financial Group. Фонд был запущен 10 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности HGLB и PFADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Highland Global Allocation Fund (HGLB) и PFG BNY Mellon Diversifier Strategy Fund (PFADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HGLB и PFADX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HGLB
Highland Global Allocation Fund		-8.19%51.74%-1.52%-6.15%14.53%53.22%-17.98%-31.46%
PFADX
PFG BNY Mellon Diversifier Strategy Fund		1.64%7.07%2.13%3.69%-9.50%3.85%7.25%6.22%

Доходность по периодам

С начала года, HGLB показывает доходность -8.19%, что значительно ниже, чем у PFADX с доходностью 1.64%.

HGLB

1 день
1.37%
1 месяц
-9.86%
С начала года
-8.19%
6 месяцев
-4.95%
1 год
9.83%
3 года*
9.35%
5 лет*
13.28%
10 лет*
—

PFADX

1 день
0.81%
1 месяц
-2.36%
С начала года
1.64%
6 месяцев
2.77%
1 год
7.10%
3 года*
4.39%
5 лет*
1.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Highland Global Allocation Fund

PFG BNY Mellon Diversifier Strategy Fund

Часто сравнивают с HGLB:
HGLB с PTYHGLB с GAAHGLB с ADXHGLB с LGIHGLB с IGAHGLB с HHCZXHGLB с WARAX
Часто сравнивают с PFADX:
PFADX с FESGXPFADX с TZINXPFADX с TRXAXPFADX с PFJDXPFADX с CVLOXPFADX с PFTSXPFADX с JNSMX

Сравнение комиссий HGLB и PFADX

HGLB берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии PFADX в 2.05%.

PFADX
PFG BNY Mellon Diversifier Strategy Fund
HGLB
Highland Global Allocation Fund

Доходность на риск

HGLB vs. PFADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HGLB
Ранг доходности на риск HGLB: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGLB: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGLB: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGLB: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGLB: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGLB: 99
Ранг коэф-та Мартина
PFADX
Ранг доходности на риск PFADX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFADX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFADX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFADX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFADX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFADX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HGLB c PFADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Highland Global Allocation Fund (HGLB) и PFG BNY Mellon Diversifier Strategy Fund (PFADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HGLBPFADXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.39

1.49

-1.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.71

1.97

-1.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.29

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.44

1.77

-1.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.16

6.36

-5.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HGLB vs. PFADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HGLB на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа PFADX равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HGLB и PFADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HGLBPFADXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

1.49

-1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.25

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.39

-0.26

Корреляция

Корреляция между HGLB и PFADX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HGLB и PFADX

Дивидендная доходность HGLB за последние двенадцать месяцев составляет около 12.86%, что больше доходности PFADX в 2.42%

TTM202520242023202220212020201920182017
HGLB
Highland Global Allocation Fund		12.86%11.57%14.27%12.82%10.32%9.39%15.44%11.35%0.00%0.00%
PFADX
PFG BNY Mellon Diversifier Strategy Fund		2.42%2.46%2.89%1.04%5.33%3.46%0.08%1.51%0.91%0.52%

Просадки

Сравнение просадок HGLB и PFADX

Максимальная просадка HGLB за все время составила -70.40%, что больше максимальной просадки PFADX в -16.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HGLB и PFADX.

Загрузка...

Показатели просадок

HGLBPFADXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.40%

-16.64%

-53.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.34%

-4.21%

-19.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.88%

-16.64%

-13.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.32%

-2.65%

-15.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.21%

-5.38%

-12.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.85%

1.17%

+7.68%

Волатильность

Сравнение волатильности HGLB и PFADX

Highland Global Allocation Fund (HGLB) имеет более высокую волатильность в 8.27% по сравнению с PFG BNY Mellon Diversifier Strategy Fund (PFADX) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что HGLB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HGLBPFADXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.27%

2.05%

+6.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.22%

3.16%

+15.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.37%

5.00%

+20.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.36%

5.86%

+16.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.92%

5.55%

+22.37%