PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HGLB с PDSYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HGLB с PDSYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Highland Global Allocation Fund (HGLB) и Principal Diversified Select Real Asset Fund (PDSYX).

HGLB управляется Highland Funds. Фонд был запущен 5 янв. 1998 г.. PDSYX управляется Principal Funds. Фонд был запущен 2 июл. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности HGLB и PDSYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Highland Global Allocation Fund (HGLB) и Principal Diversified Select Real Asset Fund (PDSYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HGLB и PDSYX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HGLB
Highland Global Allocation Fund		-8.19%51.74%-1.52%-6.15%14.53%53.22%-17.98%-12.55%
PDSYX
Principal Diversified Select Real Asset Fund		3.75%7.90%3.65%2.45%-5.36%14.81%2.43%4.08%

Доходность по периодам

С начала года, HGLB показывает доходность -8.19%, что значительно ниже, чем у PDSYX с доходностью 3.75%.

HGLB

1 день
1.37%
1 месяц
-9.86%
С начала года
-8.19%
6 месяцев
-4.95%
1 год
9.83%
3 года*
9.35%
5 лет*
13.28%
10 лет*
—

PDSYX

1 день
0.49%
1 месяц
-1.04%
С начала года
3.75%
6 месяцев
5.20%
1 год
10.54%
3 года*
5.74%
5 лет*
4.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Highland Global Allocation Fund

Principal Diversified Select Real Asset Fund

Часто сравнивают с HGLB:
HGLB с PTYHGLB с GAAHGLB с ADXHGLB с IGAHGLB с LGIHGLB с HHCZXHGLB с WARAX
Часто сравнивают с PDSYX:
PDSYX с CIBFXPDSYX с FESGXPDSYX с JNSMXPDSYX с FFAAXPDSYX с TRXAXPDSYX с TZINXPDSYX с APPLX

Сравнение комиссий HGLB и PDSYX

HGLB берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии PDSYX в 1.20%.

PDSYX
Principal Diversified Select Real Asset Fund
HGLB
Highland Global Allocation Fund

Доходность на риск

HGLB vs. PDSYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HGLB
Ранг доходности на риск HGLB: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGLB: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGLB: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGLB: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGLB: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGLB: 99
Ранг коэф-та Мартина
PDSYX
Ранг доходности на риск PDSYX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDSYX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDSYX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDSYX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDSYX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDSYX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HGLB c PDSYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Highland Global Allocation Fund (HGLB) и Principal Diversified Select Real Asset Fund (PDSYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HGLBPDSYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.39

1.59

-1.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.71

1.98

-1.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.56

-0.45

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.44

2.04

-1.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.16

17.91

-16.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HGLB vs. PDSYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HGLB на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа PDSYX равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HGLB и PDSYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HGLBPDSYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

1.59

-1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.69

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.56

-0.43

Корреляция

Корреляция между HGLB и PDSYX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HGLB и PDSYX

Дивидендная доходность HGLB за последние двенадцать месяцев составляет около 12.86%, что больше доходности PDSYX в 1.78%

TTM2025202420232022202120202019
HGLB
Highland Global Allocation Fund		12.86%11.57%14.27%12.82%10.32%9.39%15.44%11.35%
PDSYX
Principal Diversified Select Real Asset Fund		1.78%1.85%2.18%2.06%1.58%7.46%2.70%1.21%

Просадки

Сравнение просадок HGLB и PDSYX

Максимальная просадка HGLB за все время составила -70.40%, что больше максимальной просадки PDSYX в -30.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HGLB и PDSYX.

Загрузка...

Показатели просадок

HGLBPDSYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.40%

-30.01%

-40.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.34%

-5.32%

-18.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.88%

-10.95%

-18.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.32%

-1.04%

-17.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.21%

-4.46%

-13.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.85%

0.61%

+8.24%

Волатильность

Сравнение волатильности HGLB и PDSYX

Highland Global Allocation Fund (HGLB) имеет более высокую волатильность в 8.27% по сравнению с Principal Diversified Select Real Asset Fund (PDSYX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что HGLB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDSYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HGLBPDSYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.27%

1.19%

+7.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.22%

2.28%

+15.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.37%

6.83%

+18.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.36%

6.38%

+15.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.92%

8.82%

+19.10%