Сравнение HGER с WINN
HGER (Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF) and WINN (Harbor Long-Term Growers ETF) are both exchange-traded funds - HGER is a Commodities fund tracking the Quantix Commodity Index - Benchmark TR Net, while WINN is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Harbor. HGER is passively managed, while WINN is actively managed. Over the past 3 years, HGER returned 19.44%/yr vs 19.99%/yr for WINN. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. HGER charges 0.68%/yr vs 0.57%/yr for WINN.
Доходность
Сравнение доходности HGER и WINN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HGER показывает доходность 26.63%, что значительно выше, чем у WINN с доходностью 5.90%.
HGER
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- 4.45%
- 6 месяцев
- 22.27%
- С начала года
- 26.63%
- 1 год
- 36.77%
- 3 года*
- 19.44%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WINN
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- 0.92%
- 6 месяцев
- 6.43%
- С начала года
- 5.90%
- 1 год
- 12.35%
- 3 года*
- 19.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HGER и WINN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | 26.63% | 20.08% | 9.25% | 1.93% | 9.66% |
WINN Harbor Long-Term Growers ETF | 5.90% | 14.31% | 31.64% | 52.44% | -30.48% |
Correlation
The correlation between HGER and WINN is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2022 г. | 0.09 |
The correlation between HGER and WINN shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HGER vs. WINN — Ранг доходности на риск
HGER
WINN
Сравнение HGER c WINN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) и Harbor Long-Term Growers ETF (WINN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HGER | WINN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.14 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.63 | 0.69 | +1.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.44 | 2.06 | +7.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HGER и WINN
Максимальная просадка HGER за все время составила -23.31%, что меньше максимальной просадки WINN в -32.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HGER и WINN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HGER | WINN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.31% | -32.07% | +8.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.04% | -18.06% | +4.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.04% | -23.66% | +9.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.10% | -3.15% | -2.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.70% | -8.97% | +1.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.90% | 6.01% | -2.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности HGER и WINN
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) имеет более высокую волатильность в 6.14% по сравнению с Harbor Long-Term Growers ETF (WINN) с волатильностью 4.92%. Это указывает на то, что HGER испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WINN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HGER | WINN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.14% | 4.92% | +1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.48% | 13.69% | +1.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.49% | 17.18% | +0.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.68% | 23.68% | -6.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.68% | 23.68% | -6.00% |
Сравнение комиссий HGER и WINN
HGER берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии WINN в 0.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HGER и WINN
Дивидендная доходность HGER за последние двенадцать месяцев составляет около 5.60%, тогда как WINN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | 5.60% | 7.09% | 3.28% | 7.24% | 0.64% |
WINN Harbor Long-Term Growers ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.06% |
Часто задаваемые вопросы
HGER and WINN have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HGER has higher volatility (6.14%) compared to WINN (4.92%). In terms of maximum drawdown, HGER dropped -23.31% vs WINN's -32.07%.
On 3-year performance, WINN leads with 19.99% vs 19.44% for HGER. On fees, WINN is cheaper at 0.57% per year. On volatility, WINN has been the lower-risk option at 4.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, WINN has performed better with a 19.99% return vs 19.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WINN is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 0.68% for HGER.
HGER has the higher dividend yield at 5.60%, compared with 0.00% for WINN.
HGER is categorized as Commodities, while WINN is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.68% for HGER and 0.57% for WINN.
HGER currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HGER и WINN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор