PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HGER с SIHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HGER с SIHY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HGER (Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF) and SIHY (Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF) are both exchange-traded funds - HGER is a Commodities fund tracking the Quantix Commodity Index - Benchmark TR Net, while SIHY is a High Yield Bonds fund tracking the ICE BofA US High Yield. Both are passively managed. Over the past 3 years, HGER returned 20.87%/yr vs 9.35%/yr for SIHY. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. HGER charges 0.68%/yr vs 0.48%/yr for SIHY.

Доходность

Сравнение доходности HGER и SIHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) и Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF (SIHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HGER показывает доходность 27.03%, что значительно выше, чем у SIHY с доходностью 1.75%.

HGER

1 день
-0.85%
1 месяц
-3.84%
С начала года
27.03%
6 месяцев
26.30%
1 год
39.42%
3 года*
20.87%
5 лет*
—
10 лет*
—

SIHY

1 день
0.01%
1 месяц
0.89%
С начала года
1.75%
6 месяцев
2.15%
1 год
8.21%
3 года*
9.35%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HGER и SIHY

2026 (YTD)2025202420232022
HGER
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF		27.03%20.08%9.25%1.93%9.77%
SIHY
Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF		1.75%8.13%8.67%13.31%-3.90%

Correlation

The correlation between HGER and SIHY is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2022 г.

0.11

The correlation between HGER and SIHY shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HGER и SIHY

Секторы
HGER
SIHY

Сырьевые материалы

102.4%
3.2%

Коммуникационные услуги

-

3.0%

Потребительский циклический сектор

-

13.9%

Потребительский защитный сектор

-

2.0%

Энергетика

-

11.9%

Финансовые услуги

-

6.3%

Здравоохранение

-

1.5%

Промышленность

-

14.8%

Недвижимость

-

5.3%

Технологии

-

8.8%

Коммунальные услуги

-

3.0%

Сырьевые материалы

HGER
102.4%
SIHY
3.2%

Коммуникационные услуги

HGER

-

SIHY
3.0%

Потребительский циклический сектор

HGER

-

SIHY
13.9%

Потребительский защитный сектор

HGER

-

SIHY
2.0%

Энергетика

HGER

-

SIHY
11.9%

Финансовые услуги

HGER

-

SIHY
6.3%

Здравоохранение

HGER

-

SIHY
1.5%

Промышленность

HGER

-

SIHY
14.8%

Недвижимость

HGER

-

SIHY
5.3%

Технологии

HGER

-

SIHY
8.8%

Коммунальные услуги

HGER

-

SIHY
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF

Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF

Часто сравнивают с HGER:
HGER с PDBCHGER с GSGHGER с SPYHGER с DBCHGER с PWSHGER с BCIMHGER с DJP
Часто сравнивают с SIHY:
SIHY с HYZDSIHY с HYBLSIHY с CLOASIHY с HYDBSIHY с HYGSIHY с HYGHSIHY с BBHY

Доходность на риск

HGER vs. SIHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HGER
Ранг доходности на риск HGER: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGER: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGER: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGER: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGER: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGER: 8282
Ранг коэф-та Мартина
SIHY
Ранг доходности на риск SIHY: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIHY: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIHY: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIHY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIHY: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIHY: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HGER c SIHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) и Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF (SIHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HGERSIHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
1.98

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
3.08

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.38

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.90

2.60

+2.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.29

10.75

+5.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HGER vs. SIHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HGER на текущий момент составляет 2.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SIHY равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HGER и SIHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HGERSIHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

1.98

+0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.64

+0.24

Просадки

Сравнение просадок HGER и SIHY

Максимальная просадка HGER за все время составила -23.31%, что больше максимальной просадки SIHY в -13.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HGER и SIHY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HGERSIHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.31%

-13.30%

-10.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.09%

-3.17%

-4.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.84%

-5.36%

-3.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.80%

-0.12%

-5.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.65%

-2.78%

-4.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

0.76%

+1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности HGER и SIHY

Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) имеет более высокую волатильность в 4.06% по сравнению с Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF (SIHY) с волатильностью 1.16%. Это указывает на то, что HGER испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HGERSIHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.06%

1.16%

+2.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.55%

3.09%

+11.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.90%

4.17%

+12.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.61%

7.57%

+10.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.61%

7.57%

+10.04%

Сравнение комиссий HGER и SIHY

HGER берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии SIHY в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HGER и SIHY

Дивидендная доходность HGER за последние двенадцать месяцев составляет около 5.58%, что меньше доходности SIHY в 7.26%

ПозицияTTM20252024202320222021
HGER
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF		5.58%7.09%3.28%7.24%0.64%0.00%
SIHY
Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF		7.26%7.61%7.54%7.06%6.31%1.30%

Часто задаваемые вопросы

HGER and SIHY have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HGER has higher volatility (4.06%) compared to SIHY (1.16%). In terms of maximum drawdown, HGER dropped -23.31% vs SIHY's -13.30%.

On 3-year performance, HGER leads with 20.87% vs 9.35% for SIHY. On fees, SIHY is cheaper at 0.48% per year. On volatility, SIHY has been the lower-risk option at 1.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, HGER has performed better with a 20.87% return vs 9.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SIHY is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.68% for HGER.

SIHY has the higher dividend yield at 7.26%, compared with 5.58% for HGER.

HGER is categorized as Commodities, while SIHY is High Yield Bonds. HGER tracks Quantix Commodity Index - Benchmark TR Net, while SIHY tracks ICE BofA US High Yield. Their fees differ too: 0.68% for HGER and 0.48% for SIHY.

HGER currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HGER и SIHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор