Сравнение HGER с SIFI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) и Harbor Scientific Alpha Income ETF (SIFI).
HGER и SIFI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HGER - это пассивный фонд от Harbor, который отслеживает доходность Quantix Commodity Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 9 февр. 2022 г.. SIFI - это активно управляемый фонд от Harbor. Фонд был запущен 14 сент. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности HGER и SIFI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HGER и SIFI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | 25.22% | 20.08% | 9.25% | 1.93% | 9.77% |
SIFI Harbor Scientific Alpha Income ETF | -0.38% | 8.83% | 5.05% | 8.75% | -6.06% |
Доходность по периодам
С начала года, HGER показывает доходность 25.22%, что значительно выше, чем у SIFI с доходностью -0.38%.
HGER
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 6.26%
- С начала года
- 25.22%
- 6 месяцев
- 29.21%
- 1 год
- 37.94%
- 3 года*
- 18.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SIFI
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 6.21%
- 3 года*
- 6.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HGER и SIFI
HGER берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии SIFI в 0.50%.
Доходность на риск
HGER vs. SIFI — Ранг доходности на риск
HGER
SIFI
Сравнение HGER c SIFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) и Harbor Scientific Alpha Income ETF (SIFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HGER | SIFI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.11 | 1.41 | +0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.78 | 2.00 | +0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.29 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.35 | 2.00 | +2.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.38 | 8.11 | +7.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HGER | SIFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11 | 1.41 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.41 | +0.49 |
Корреляция
Корреляция между HGER и SIFI составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HGER и SIFI
Дивидендная доходность HGER за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, что меньше доходности SIFI в 6.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | 5.66% | 7.09% | 3.28% | 7.24% | 0.64% | 0.00% |
SIFI Harbor Scientific Alpha Income ETF | 6.60% | 6.57% | 5.87% | 5.71% | 3.88% | 0.86% |
Просадки
Сравнение просадок HGER и SIFI
Максимальная просадка HGER за все время составила -23.31%, что больше максимальной просадки SIFI в -14.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HGER и SIFI.
Загрузка...
Показатели просадок
| HGER | SIFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.31% | -14.68% | -8.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.84% | -3.20% | -5.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.38% | -1.68% | +1.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.90% | -4.98% | -2.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | 0.79% | +1.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности HGER и SIFI
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) имеет более высокую волатильность в 7.23% по сравнению с Harbor Scientific Alpha Income ETF (SIFI) с волатильностью 1.68%. Это указывает на то, что HGER испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HGER | SIFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.23% | 1.68% | +5.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.60% | 2.30% | +12.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.06% | 4.42% | +13.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.78% | 4.98% | +12.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.78% | 4.98% | +12.80% |