PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HGER с SIFI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HGER с SIFI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HGER (Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF) and SIFI (Harbor Scientific Alpha Income ETF) are both exchange-traded funds - HGER is a Commodities fund tracking the Quantix Commodity Index - Benchmark TR Net, while SIFI is a Multisector Bonds fund actively managed by Harbor. HGER is passively managed, while SIFI is actively managed. Over the past 3 years, HGER returned 20.87%/yr vs 7.27%/yr for SIFI. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. HGER charges 0.68%/yr vs 0.50%/yr for SIFI.

Доходность

Сравнение доходности HGER и SIFI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) и Harbor Scientific Alpha Income ETF (SIFI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HGER показывает доходность 27.03%, что значительно выше, чем у SIFI с доходностью 1.21%.

HGER

1 день
-0.85%
1 месяц
-3.84%
С начала года
27.03%
6 месяцев
26.30%
1 год
39.42%
3 года*
20.87%
5 лет*
—
10 лет*
—

SIFI

1 день
0.09%
1 месяц
0.33%
С начала года
1.21%
6 месяцев
1.64%
1 год
6.88%
3 года*
7.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HGER и SIFI

2026 (YTD)2025202420232022
HGER
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF		27.03%20.08%9.25%1.93%9.77%
SIFI
Harbor Scientific Alpha Income ETF		1.21%8.83%5.05%8.75%-6.06%

Correlation

The correlation between HGER and SIFI is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2022 г.

0.10

The correlation between HGER and SIFI shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HGER и SIFI

Секторы
HGER
SIFI

Сырьевые материалы

102.4%
0.7%

Коммуникационные услуги

-

3.0%

Потребительский циклический сектор

-

11.8%

Потребительский защитный сектор

-

2.9%

Энергетика

-

7.9%

Финансовые услуги

-

4.4%

Здравоохранение

-

3.9%

Промышленность

-

16.2%

Недвижимость

-

4.8%

Технологии

-

15.7%

Коммунальные услуги

-

1.9%

Сырьевые материалы

HGER
102.4%
SIFI
0.7%

Коммуникационные услуги

HGER

-

SIFI
3.0%

Потребительский циклический сектор

HGER

-

SIFI
11.8%

Потребительский защитный сектор

HGER

-

SIFI
2.9%

Энергетика

HGER

-

SIFI
7.9%

Финансовые услуги

HGER

-

SIFI
4.4%

Здравоохранение

HGER

-

SIFI
3.9%

Промышленность

HGER

-

SIFI
16.2%

Недвижимость

HGER

-

SIFI
4.8%

Технологии

HGER

-

SIFI
15.7%

Коммунальные услуги

HGER

-

SIFI
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF

Harbor Scientific Alpha Income ETF

Часто сравнивают с HGER:
HGER с PDBCHGER с GSGHGER с SPYHGER с DBCHGER с PWSHGER с BCIMHGER с DJP
Часто сравнивают с SIFI:
SIFI с SGOVSIFI с HAPSSIFI с MUSISIFI с CGMSSIFI с AINPSIFI с FLXRSIFI с PSQO

Доходность на риск

HGER vs. SIFI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HGER
Ранг доходности на риск HGER: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGER: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGER: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGER: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGER: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGER: 8282
Ранг коэф-та Мартина
SIFI
Ранг доходности на риск SIFI: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIFI: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIFI: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIFI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIFI: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIFI: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HGER c SIFI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) и Harbor Scientific Alpha Income ETF (SIFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HGERSIFIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
2.06

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
3.13

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.39

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.90

2.55

+2.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.29

10.45

+5.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HGER vs. SIFI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HGER на текущий момент составляет 2.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SIFI равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HGER и SIFI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HGERSIFIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

2.06

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.47

+0.42

Просадки

Сравнение просадок HGER и SIFI

Максимальная просадка HGER за все время составила -23.31%, что больше максимальной просадки SIFI в -14.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HGER и SIFI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HGERSIFIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.31%

-14.68%

-8.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.09%

-2.71%

-5.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.84%

-3.46%

-5.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.80%

-0.11%

-5.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.65%

-4.82%

-2.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

0.66%

+1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности HGER и SIFI

Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) имеет более высокую волатильность в 4.06% по сравнению с Harbor Scientific Alpha Income ETF (SIFI) с волатильностью 1.01%. Это указывает на то, что HGER испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HGERSIFIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.06%

1.01%

+3.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.55%

2.46%

+12.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.90%

3.39%

+13.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.61%

4.93%

+12.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.61%

4.93%

+12.68%

Сравнение комиссий HGER и SIFI

HGER берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии SIFI в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HGER и SIFI

Дивидендная доходность HGER за последние двенадцать месяцев составляет около 5.58%, что меньше доходности SIFI в 6.44%

ПозицияTTM20252024202320222021
HGER
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF		5.58%7.09%3.28%7.24%0.64%0.00%
SIFI
Harbor Scientific Alpha Income ETF		6.44%6.57%5.87%5.71%3.88%0.86%

Часто задаваемые вопросы

HGER and SIFI have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HGER has higher volatility (4.06%) compared to SIFI (1.01%). In terms of maximum drawdown, HGER dropped -23.31% vs SIFI's -14.68%.

On 3-year performance, HGER leads with 20.87% vs 7.27% for SIFI. On fees, SIFI is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SIFI has been the lower-risk option at 1.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, HGER has performed better with a 20.87% return vs 7.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SIFI is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.68% for HGER.

SIFI has the higher dividend yield at 6.44%, compared with 5.58% for HGER.

HGER is categorized as Commodities, while SIFI is Multisector Bonds. Their fees differ too: 0.68% for HGER and 0.50% for SIFI.

HGER currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HGER и SIFI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор