Сравнение HGER с NOG
HGER (Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF) is Commodities fund tracking the Quantix Commodity Index - Benchmark TR Net, while NOG (Northern Oil and Gas, Inc.) is a stock. Over the past 3 years, HGER returned 19.08%/yr vs -11.67%/yr for NOG. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HGER и NOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HGER показывает доходность 28.53%, что значительно выше, чем у NOG с доходностью 2.71%.
HGER
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 6.65%
- 6 месяцев
- 24.03%
- С начала года
- 28.53%
- 1 год
- 37.92%
- 3 года*
- 19.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.35%
NOG
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 11.78%
- 6 месяцев
- -0.84%
- С начала года
- 2.71%
- 1 год
- -15.98%
- 3 года*
- -11.67%
- 5 лет*
- 9.77%
- 10 лет*
- -4.41%
- Всё время*
- -2.06%
Сравнение доходности по годам HGER и NOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | 28.53% | 20.08% | 9.25% | 1.93% | 9.66% |
NOG Northern Oil and Gas, Inc. | 2.71% | -38.20% | 4.84% | 25.54% | 38.92% |
Correlation
The correlation between HGER and NOG is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2022 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HGER vs. NOG — Ранг доходности на риск
HGER
NOG
Сравнение HGER c NOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) и Northern Oil and Gas, Inc. (NOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HGER | NOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 0.98 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.71 | -0.39 | +3.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.68 | -0.77 | +10.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HGER и NOG
Максимальная просадка HGER за все время составила -23.31%, что меньше максимальной просадки NOG в -98.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HGER и NOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HGER | NOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.31% | -98.96% | +75.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.04% | -41.43% | +27.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.04% | -55.08% | +41.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -55.08% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -92.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.69% | -91.81% | +87.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.69% | -69.85% | +62.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.93% | 20.69% | -16.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности HGER и NOG
Текущая волатильность для Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) составляет 6.11%, в то время как у Northern Oil and Gas, Inc. (NOG) волатильность равна 15.95%. Это указывает на то, что HGER испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HGER | NOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.11% | 15.95% | -9.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.51% | 33.18% | -17.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.57% | 46.12% | -28.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.68% | 49.16% | -31.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.68% | 70.60% | -52.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HGER и NOG
Дивидендная доходность HGER за последние двенадцать месяцев составляет около 5.51%, что меньше доходности NOG в 8.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | 5.51% | 7.09% | 3.28% | 7.24% | 0.64% | 0.00% |
NOG Northern Oil and Gas, Inc. | 8.48% | 8.38% | 4.41% | 4.02% | 2.86% | 0.75% |
Часто задаваемые вопросы
HGER and NOG have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NOG has higher volatility (15.95%) compared to HGER (6.11%). In terms of maximum drawdown, HGER dropped -23.31% vs NOG's -98.96%.
HGER currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HGER и NOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор