PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HGER с ISCMF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HGER и ISCMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HGER и ISCMF


2026 (YTD)2025202420232022
HGER
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
25.22%20.08%9.25%1.93%-1.43%
ISCMF
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF
17.84%19.65%3.13%-9.58%-5.08%

Доходность по периодам

С начала года, HGER показывает доходность 25.22%, что значительно выше, чем у ISCMF с доходностью 17.84%.


HGER

1 день
0.23%
1 месяц
6.26%
С начала года
25.22%
6 месяцев
29.21%
1 год
37.94%
3 года*
18.53%
5 лет*
10 лет*

ISCMF

1 день
0.00%
1 месяц
7.22%
С начала года
17.84%
6 месяцев
26.76%
1 год
29.86%
3 года*
12.27%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF

Сравнение комиссий HGER и ISCMF

HGER берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии ISCMF в 0.19%.


Доходность на риск

HGER vs. ISCMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HGER
Ранг доходности на риск HGER: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGER: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGER: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGER: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGER: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGER: 9494
Ранг коэф-та Мартина

ISCMF
Ранг доходности на риск ISCMF: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCMF: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCMF: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCMF: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCMF: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCMF: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HGER c ISCMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HGERISCMFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.11

1.79

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.78

3.44

-0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

2.36

-0.96

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.35

5.25

-0.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.38

12.35

+3.03

HGER vs. ISCMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HGER на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISCMF равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HGER и ISCMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HGERISCMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

1.79

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.40

+0.49

Корреляция

Корреляция между HGER и ISCMF составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HGER и ISCMF

Дивидендная доходность HGER за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, тогда как ISCMF не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2025202420232022
HGER
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
5.66%7.09%3.28%7.24%0.64%
ISCMF
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HGER и ISCMF

Максимальная просадка HGER за все время составила -23.31%, что меньше максимальной просадки ISCMF в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HGER и ISCMF.


Загрузка...

Показатели просадок


HGERISCMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.31%

-25.42%

+2.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.84%

-5.69%

-3.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

-2.55%

+2.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.90%

-13.97%

+6.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

2.42%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности HGER и ISCMF

Текущая волатильность для Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) составляет 7.23%, в то время как у iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF) волатильность равна 9.72%. Это указывает на то, что HGER испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISCMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HGERISCMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.23%

9.72%

-2.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.60%

13.85%

+0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.06%

16.72%

+1.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.78%

14.05%

+3.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.78%

14.05%

+3.73%