Сравнение HGER с HMOP
HGER (Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF) and HMOP (Hartford Municipal Opportunities ETF) are both exchange-traded funds - HGER is a Commodities fund tracking the Quantix Commodity Index - Benchmark TR Net, while HMOP is a Municipal Bonds fund actively managed by Hartford. HGER is passively managed, while HMOP is actively managed. Over the past 3 years, HGER returned 17.92%/yr vs 4.21%/yr for HMOP. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. HGER charges 0.68%/yr vs 0.29%/yr for HMOP.
Доходность
Сравнение доходности HGER и HMOP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HGER показывает доходность 18.53%, что значительно выше, чем у HMOP с доходностью 1.37%.
HGER
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- -8.46%
- С начала года
- 18.53%
- 6 месяцев
- 16.24%
- 1 год
- 26.94%
- 3 года*
- 17.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HMOP
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 0.84%
- С начала года
- 1.37%
- 6 месяцев
- 1.52%
- 1 год
- 5.59%
- 3 года*
- 4.21%
- 5 лет*
- 1.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HGER и HMOP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | 18.53% | 20.08% | 9.25% | 1.93% | 9.66% |
HMOP Hartford Municipal Opportunities ETF | 1.37% | 4.70% | 2.52% | 6.83% | -6.12% |
Correlation
The correlation between HGER and HMOP is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2022 г. | -0.02 |
The correlation between HGER and HMOP shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to -0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HGER vs. HMOP — Ранг доходности на риск
HGER
HMOP
Сравнение HGER c HMOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) и Hartford Municipal Opportunities ETF (HMOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HGER | HMOP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.43 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.24 | 2.08 | +0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.09 | 6.58 | +2.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HGER и HMOP
Максимальная просадка HGER за все время составила -23.31%, что больше максимальной просадки HMOP в -13.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HGER и HMOP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HGER | HMOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.31% | -13.12% | -10.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.10% | -2.70% | -9.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.10% | -4.81% | -7.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.10% | -0.94% | -11.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.67% | -2.46% | -5.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 0.85% | +2.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности HGER и HMOP
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) имеет более высокую волатильность в 3.60% по сравнению с Hartford Municipal Opportunities ETF (HMOP) с волатильностью 0.81%. Это указывает на то, что HGER испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HMOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HGER | HMOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.60% | 0.81% | +2.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.89% | 1.86% | +13.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.00% | 2.65% | +14.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.59% | 3.87% | +13.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.59% | 4.25% | +13.34% |
Сравнение комиссий HGER и HMOP
HGER берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии HMOP в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HGER и HMOP
Дивидендная доходность HGER за последние двенадцать месяцев составляет около 5.98%, что больше доходности HMOP в 3.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | 5.98% | 7.09% | 3.28% | 7.24% | 0.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HMOP Hartford Municipal Opportunities ETF | 3.46% | 3.40% | 3.22% | 2.92% | 2.12% | 1.67% | 5.26% | 2.87% | 2.27% |
Часто задаваемые вопросы
HGER and HMOP have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HGER has higher volatility (3.60%) compared to HMOP (0.81%). In terms of maximum drawdown, HGER dropped -23.31% vs HMOP's -13.12%.
On 3-year performance, HGER leads with 17.92% vs 4.21% for HMOP. On fees, HMOP is cheaper at 0.29% per year. On volatility, HMOP has been the lower-risk option at 0.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, HGER has performed better with a 17.92% return vs 4.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HMOP is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.68% for HGER.
HGER has the higher dividend yield at 5.98%, compared with 3.46% for HMOP.
HGER is categorized as Commodities, while HMOP is Municipal Bonds. They also come from different issuers: Harbor and Hartford. Their fees differ too: 0.68% for HGER and 0.29% for HMOP.
HMOP currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HGER и HMOP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор