Сравнение HGER с HAPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) и Harbor Corporate Culture ETF (HAPI).
HGER и HAPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HGER - это пассивный фонд от Harbor, который отслеживает доходность Quantix Commodity Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 9 февр. 2022 г.. HAPI - это пассивный фонд от Harbor, который отслеживает доходность CIBC Human Capital Index. Фонд был запущен 12 окт. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HGER и HAPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HGER и HAPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | 25.22% | 20.08% | 9.25% | 1.93% | 4.01% |
HAPI Harbor Corporate Culture ETF | -2.89% | 16.26% | 27.62% | 30.29% | 6.17% |
Доходность по периодам
С начала года, HGER показывает доходность 25.22%, что значительно выше, чем у HAPI с доходностью -2.89%.
HGER
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 6.26%
- С начала года
- 25.22%
- 6 месяцев
- 29.21%
- 1 год
- 37.94%
- 3 года*
- 18.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HAPI
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -4.62%
- С начала года
- -2.89%
- 6 месяцев
- -0.26%
- 1 год
- 17.79%
- 3 года*
- 19.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HGER и HAPI
HGER берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии HAPI в 0.35%.
Доходность на риск
HGER vs. HAPI — Ранг доходности на риск
HGER
HAPI
Сравнение HGER c HAPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) и Harbor Corporate Culture ETF (HAPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HGER | HAPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.11 | 0.99 | +1.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.78 | 1.52 | +1.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.23 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.35 | 1.47 | +2.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.38 | 7.06 | +8.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HGER | HAPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11 | 0.99 | +1.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 1.40 | -0.51 |
Корреляция
Корреляция между HGER и HAPI составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HGER и HAPI
Дивидендная доходность HGER за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, что больше доходности HAPI в 0.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | 5.66% | 7.09% | 3.28% | 7.24% | 0.64% |
HAPI Harbor Corporate Culture ETF | 0.89% | 0.87% | 0.21% | 1.21% | 0.29% |
Просадки
Сравнение просадок HGER и HAPI
Максимальная просадка HGER за все время составила -23.31%, что больше максимальной просадки HAPI в -19.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HGER и HAPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| HGER | HAPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.31% | -19.46% | -3.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.84% | -12.18% | +3.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.38% | -5.21% | +4.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.90% | -2.09% | -5.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | 2.54% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности HGER и HAPI
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) имеет более высокую волатильность в 7.23% по сравнению с Harbor Corporate Culture ETF (HAPI) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что HGER испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HAPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HGER | HAPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.23% | 4.83% | +2.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.60% | 9.13% | +5.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.06% | 17.98% | +0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.78% | 15.80% | +1.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.78% | 15.80% | +1.98% |