PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HGER с HAPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HGER с HAPI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HGER (Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF) and HAPI (Harbor Corporate Culture ETF) are both exchange-traded funds - HGER is a Commodities fund tracking the Quantix Commodity Index - Benchmark TR Net, while HAPI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CIBC Human Capital Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, HGER returned 20.87%/yr vs 22.44%/yr for HAPI. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. HGER charges 0.68%/yr vs 0.35%/yr for HAPI.

Доходность

Сравнение доходности HGER и HAPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) и Harbor Corporate Culture ETF (HAPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HGER показывает доходность 27.03%, что значительно выше, чем у HAPI с доходностью 9.80%.

HGER

1 день
-0.85%
1 месяц
-3.84%
С начала года
27.03%
6 месяцев
26.30%
1 год
39.42%
3 года*
20.87%
5 лет*
—
10 лет*
—

HAPI

1 день
0.94%
1 месяц
4.05%
С начала года
9.80%
6 месяцев
10.60%
1 год
23.71%
3 года*
22.44%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HGER и HAPI

2026 (YTD)2025202420232022
HGER
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF		27.03%20.08%9.25%1.93%4.01%
HAPI
Harbor Corporate Culture ETF		9.80%16.26%27.62%30.29%6.17%

Correlation

The correlation between HGER and HAPI is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2022 г.

0.12

The correlation between HGER and HAPI shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HGER и HAPI

Секторы
HGER
HAPI

Сырьевые материалы

102.4%
1.4%

Коммуникационные услуги

-

16.0%

Потребительский циклический сектор

-

9.7%

Потребительский защитный сектор

-

5.8%

Энергетика

-

3.1%

Финансовые услуги

-

11.6%

Здравоохранение

-

7.9%

Промышленность

-

8.5%

Недвижимость

-

1.5%

Технологии

-

31.8%

Коммунальные услуги

-

2.6%

Сырьевые материалы

HGER
102.4%
HAPI
1.4%

Коммуникационные услуги

HGER

-

HAPI
16.0%

Потребительский циклический сектор

HGER

-

HAPI
9.7%

Потребительский защитный сектор

HGER

-

HAPI
5.8%

Энергетика

HGER

-

HAPI
3.1%

Финансовые услуги

HGER

-

HAPI
11.6%

Здравоохранение

HGER

-

HAPI
7.9%

Промышленность

HGER

-

HAPI
8.5%

Недвижимость

HGER

-

HAPI
1.5%

Технологии

HGER

-

HAPI
31.8%

Коммунальные услуги

HGER

-

HAPI
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF

Harbor Corporate Culture ETF

Часто сравнивают с HGER:
HGER с PDBCHGER с GSGHGER с SPYHGER с DBCHGER с PWSHGER с BCIMHGER с DJP
Часто сравнивают с HAPI:
HAPI с SPYHAPI с HAPSHAPI с FSELXHAPI с BDGSHAPI с FXAIXHAPI с QQQHAPI с CGDV

Доходность на риск

HGER vs. HAPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HGER
Ранг доходности на риск HGER: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGER: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGER: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGER: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGER: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGER: 8282
Ранг коэф-та Мартина
HAPI
Ранг доходности на риск HAPI: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAPI: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAPI: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAPI: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAPI: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAPI: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HGER c HAPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) и Harbor Corporate Culture ETF (HAPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HGERHAPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
2.07

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
2.95

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.37

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.90

2.93

+1.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.29

12.84

+3.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HGER vs. HAPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HGER на текущий момент составляет 2.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HAPI равному 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HGER и HAPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HGERHAPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

2.07

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

1.61

-0.73

Просадки

Сравнение просадок HGER и HAPI

Максимальная просадка HGER за все время составила -23.31%, что больше максимальной просадки HAPI в -19.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HGER и HAPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HGERHAPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.31%

-19.46%

-3.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.09%

-8.12%

+0.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.84%

-19.46%

+10.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.80%

0.00%

-5.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.65%

-2.02%

-5.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

1.85%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности HGER и HAPI

Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) имеет более высокую волатильность в 4.06% по сравнению с Harbor Corporate Culture ETF (HAPI) с волатильностью 2.55%. Это указывает на то, что HGER испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HAPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HGERHAPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.06%

2.55%

+1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.55%

8.75%

+5.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.90%

11.50%

+5.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.61%

15.60%

+2.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.61%

15.60%

+2.01%

Сравнение комиссий HGER и HAPI

HGER берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии HAPI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HGER и HAPI

Дивидендная доходность HGER за последние двенадцать месяцев составляет около 5.58%, что больше доходности HAPI в 0.79%

ПозицияTTM2025202420232022
HAPI
Harbor Corporate Culture ETF		0.79%0.87%0.21%1.21%0.29%
HGER
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF		5.58%7.09%3.28%7.24%0.64%

Часто задаваемые вопросы

HGER and HAPI have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HGER has higher volatility (4.06%) compared to HAPI (2.55%). In terms of maximum drawdown, HGER dropped -23.31% vs HAPI's -19.46%.

On 3-year performance, HAPI leads with 22.44% vs 20.87% for HGER. On fees, HAPI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, HAPI has been the lower-risk option at 2.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, HAPI has performed better with a 22.44% return vs 20.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HAPI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.68% for HGER.

HGER has the higher dividend yield at 5.58%, compared with 0.79% for HAPI.

HGER is categorized as Commodities, while HAPI is Large Cap Blend Equities. HGER tracks Quantix Commodity Index - Benchmark TR Net, while HAPI tracks CIBC Human Capital Index. Their fees differ too: 0.68% for HGER and 0.35% for HAPI.

HGER currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 2.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HGER и HAPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор