Сравнение HGER с GDIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) и Harbor Dividend Growth Leaders ETF (GDIV).
HGER и GDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HGER - это пассивный фонд от Harbor, который отслеживает доходность Quantix Commodity Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 9 февр. 2022 г.. GDIV - это активно управляемый фонд от Harbor. Фонд был запущен 26 июл. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности HGER и GDIV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HGER и GDIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | 25.22% | 20.08% | 9.25% | 1.93% | -4.42% |
GDIV Harbor Dividend Growth Leaders ETF | 1.38% | 10.81% | 14.83% | 16.45% | -1.53% |
Доходность по периодам
С начала года, HGER показывает доходность 25.22%, что значительно выше, чем у GDIV с доходностью 1.38%.
HGER
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 6.26%
- С начала года
- 25.22%
- 6 месяцев
- 29.21%
- 1 год
- 37.94%
- 3 года*
- 18.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDIV
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- -5.19%
- С начала года
- 1.38%
- 6 месяцев
- 5.18%
- 1 год
- 16.98%
- 3 года*
- 13.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HGER и GDIV
HGER берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии GDIV в 0.50%.
Доходность на риск
HGER vs. GDIV — Ранг доходности на риск
HGER
GDIV
Сравнение HGER c GDIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) и Harbor Dividend Growth Leaders ETF (GDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HGER | GDIV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.11 | 0.99 | +1.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.78 | 1.49 | +1.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.22 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.35 | 1.44 | +2.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.38 | 6.14 | +9.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HGER | GDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11 | 0.99 | +1.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.70 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между HGER и GDIV составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HGER и GDIV
Дивидендная доходность HGER за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, что больше доходности GDIV в 1.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | 5.66% | 7.09% | 3.28% | 7.24% | 0.64% |
GDIV Harbor Dividend Growth Leaders ETF | 1.24% | 1.19% | 1.30% | 2.27% | 5.88% |
Просадки
Сравнение просадок HGER и GDIV
Максимальная просадка HGER за все время составила -23.31%, что больше максимальной просадки GDIV в -18.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HGER и GDIV.
Загрузка...
Показатели просадок
| HGER | GDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.31% | -18.93% | -4.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.84% | -12.18% | +3.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.38% | -6.54% | +6.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.90% | -3.26% | -4.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | 2.87% | -0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности HGER и GDIV
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) имеет более высокую волатильность в 7.23% по сравнению с Harbor Dividend Growth Leaders ETF (GDIV) с волатильностью 5.04%. Это указывает на то, что HGER испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HGER | GDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.23% | 5.04% | +2.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.60% | 9.28% | +5.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.06% | 17.21% | +0.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.78% | 15.41% | +2.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.78% | 15.41% | +2.37% |