PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HG с NKE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HG с NKE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

HG (Hamilton Insurance Group Ltd.) and NKE (NIKE, Inc.) are both stocks. HG operates in Insurance - Reinsurance (Financial Services), while NKE operates in Footwear & Accessories (Consumer Cyclical). Over the past year, HG returned 59.59% vs -26.49% for NKE. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HG и NKE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hamilton Insurance Group Ltd. (HG) и NIKE, Inc. (NKE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HG показывает доходность 22.35%, что значительно выше, чем у NKE с доходностью -28.37%.

HG

1 день
-0.03%
1 месяц
5.38%
С начала года
22.35%
6 месяцев
21.31%
1 год
59.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NKE

1 день
-2.24%
1 месяц
7.07%
С начала года
-28.37%
6 месяцев
-32.37%
1 год
-26.49%
3 года*
-23.49%
5 лет*
-18.04%
10 лет*
-0.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HG и NKE

2026 (YTD)202520242023
HG
Hamilton Insurance Group Ltd.		22.35%46.61%27.29%-1.97%
NKE
NIKE, Inc.		-28.37%-13.83%-29.11%1.81%

Correlation

The correlation between HG and NKE is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2023 г.

0.14

Фундаментальные показатели

EPS

HG:

$8.27

NKE:

$1.52

Коэффициент P/E

HG:

3.86

NKE:

29.55

Коэффициент P/S

HG:

0.84

NKE:

1.43

Общая выручка (12 мес.)

HG:

$2.90B

NKE:

$46.52B

Валовая прибыль (12 мес.)

HG:

$1.76B

NKE:

$18.99B

EBITDA (12 мес.)

HG:

$1.36B

NKE:

$3.33B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton Insurance Group Ltd.

NIKE, Inc.

Часто сравнивают с HG:
HG с ^GSPCHG с SPHYHG с TSU.TOHG с USHYHG с SPYHG с PLMRHG с QQQ
Часто сравнивают с NKE:
NKE с ADS.DENKE с UANKE с ADDYYNKE с SPYNKE с ONONNKE с DECKNKE с UAA

Доходность на риск

HG vs. NKE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HG
Ранг доходности на риск HG: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HG: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HG: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HG: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HG: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HG: 9494
Ранг коэф-та Мартина
NKE
Ранг доходности на риск NKE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NKE: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NKE: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NKE: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NKE: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NKE: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HG c NKE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Insurance Group Ltd. (HG) и NIKE, Inc. (NKE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HGNKEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
-0.69

+2.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.99
-0.84

+3.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

0.89

+0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.72

-0.58

+5.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.71

-1.09

+17.80

HG vs. NKE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HG на текущий момент составляет 2.15, что выше коэффициента Шарпа NKE равного -0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HG и NKE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HG и NKE

Максимальная просадка HG за все время составила -21.07%, что меньше максимальной просадки NKE в -75.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HG и NKE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HGNKEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.07%

-75.19%

+54.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.69%

-46.18%

+33.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-64.21%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-74.64%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-74.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.71%

-72.55%

+69.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.42%

-20.93%

+15.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.58%

24.38%

-20.80%

Волатильность

Сравнение волатильности HG и NKE

Текущая волатильность для Hamilton Insurance Group Ltd. (HG) составляет 8.69%, в то время как у NIKE, Inc. (NKE) волатильность равна 10.43%. Это указывает на то, что HG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NKE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HGNKEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.69%

10.43%

-1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.52%

29.43%

-10.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.89%

38.48%

-10.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.39%

35.91%

-4.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.39%

32.29%

-0.90%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HG и NKE

Дивидендная доходность HG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.27%, что больше доходности NKE в 3.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HG
Hamilton Insurance Group Ltd.		6.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NKE
NIKE, Inc.		3.63%2.53%2.00%1.28%1.07%0.68%0.71%0.89%1.11%1.18%1.30%0.93%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HG и NKE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hamilton Insurance Group Ltd. и NIKE, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B14.00BOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
758.91M
11.28B
(HG) Общая выручка
(NKE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HG и NKE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Hamilton Insurance Group Ltd. и NIKE, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%October2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
99.5%
40.2%
Активы портфеля
HG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hamilton Insurance Group Ltd. сообщила о валовой прибыли в 754.89M при выручке в 758.91M, что соответствует валовой рентабельности в 99.5%.

NKE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.53B при выручке в 11.28B, что соответствует валовой рентабельности в 40.2%.

HG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hamilton Insurance Group Ltd. сообщила об операционной прибыли в 693.42M при выручке в 758.91M, что соответствует операционной рентабельности 91.4%.

NKE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила об операционной прибыли в 553.00M при выручке в 11.28B, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.

HG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hamilton Insurance Group Ltd. сообщила о чистой прибыли в 133.54M при выручке в 758.91M, что соответствует чистой рентабельности 17.6%.

NKE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о чистой прибыли в 520.00M при выручке в 11.28B, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.

Часто задаваемые вопросы

HG and NKE have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NKE has higher volatility (10.43%) compared to HG (8.69%). In terms of maximum drawdown, HG dropped -21.07% vs NKE's -75.19%.

HG currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HG и NKE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор