Сравнение HFXI с VYMI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF (HFXI) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI).
HFXI и VYMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HFXI - это пассивный фонд от New York Life, который отслеживает доходность FTSE Developed ex North America 50% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 22 июл. 2015 г.. VYMI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 25 февр. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HFXI и VYMI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HFXI и VYMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HFXI IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF | 5.79% | 30.10% | 7.58% | 19.56% | -10.71% | 13.96% | 6.88% | 23.67% | -12.69% | 22.68% |
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | 6.37% | 38.05% | 7.06% | 17.07% | -7.02% | 15.39% | -1.11% | 18.43% | -12.65% | 22.36% |
Доходность по периодам
С начала года, HFXI показывает доходность 5.79%, что значительно ниже, чем у VYMI с доходностью 6.37%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HFXI имеют среднегодовую доходность 10.70%, а акции VYMI немного отстают с 10.30%.
HFXI
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- 5.79%
- 6 месяцев
- 12.16%
- 1 год
- 30.04%
- 3 года*
- 17.64%
- 5 лет*
- 11.01%
- 10 лет*
- 10.70%
VYMI
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- 6.37%
- 6 месяцев
- 13.78%
- 1 год
- 33.76%
- 3 года*
- 20.74%
- 5 лет*
- 12.62%
- 10 лет*
- 10.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HFXI и VYMI
HFXI берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VYMI в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
HFXI vs. VYMI — Ранг доходности на риск
HFXI
VYMI
Сравнение HFXI c VYMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF (HFXI) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HFXI | VYMI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.80 | 2.13 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.46 | 2.82 | -0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.44 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | 3.09 | -0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.48 | 12.68 | -2.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HFXI | VYMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | 2.13 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.86 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.61 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.63 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между HFXI и VYMI составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFXI и VYMI
Дивидендная доходность HFXI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что больше доходности VYMI в 3.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HFXI IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF | 4.25% | 4.19% | 2.68% | 2.49% | 4.65% | 3.10% | 2.00% | 3.19% | 4.33% | 2.56% | 2.71% | 0.78% |
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | 3.60% | 3.68% | 4.84% | 4.58% | 4.70% | 4.30% | 3.22% | 4.20% | 4.29% | 3.21% | 2.39% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HFXI и VYMI
Максимальная просадка HFXI за все время составила -32.42%, что меньше максимальной просадки VYMI в -40.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFXI и VYMI.
Загрузка...
Показатели просадок
| HFXI | VYMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.42% | -40.00% | +7.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.84% | -11.08% | +0.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.35% | -24.05% | +1.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.42% | -40.00% | +7.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.18% | -5.77% | -0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.52% | -6.39% | +0.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.89% | 2.70% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности HFXI и VYMI
IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF (HFXI) имеет более высокую волатильность в 7.48% по сравнению с Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) с волатильностью 6.40%. Это указывает на то, что HFXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HFXI | VYMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.48% | 6.40% | +1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.96% | 9.90% | +1.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.81% | 15.90% | +0.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.61% | 14.75% | -0.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.55% | 16.89% | -0.34% |