PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HFXI с MNA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HFXI с MNA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HFXI (IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF) and MNA (IQ Merger Arbitrage ETF) are both exchange-traded funds - HFXI is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed ex North America 50% Hedged to USD Index, while MNA is a Hedge Fund fund tracking the IQ Merger Arbitrage Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, HFXI returned 11.39%/yr vs 2.70%/yr for MNA. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. HFXI charges 0.20%/yr vs 0.77%/yr for MNA.

Доходность

Сравнение доходности HFXI и MNA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF (HFXI) и IQ Merger Arbitrage ETF (MNA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HFXI показывает доходность 17.16%, что значительно выше, чем у MNA с доходностью 1.42%. За последние 10 лет акции HFXI превзошли акции MNA по среднегодовой доходности: 11.39% против 2.70% соответственно.

HFXI

1 день
0.03%
1 месяц
5.10%
С начала года
17.16%
6 месяцев
19.96%
1 год
35.02%
3 года*
20.74%
5 лет*
12.14%
10 лет*
11.39%

MNA

1 день
0.17%
1 месяц
-0.40%
С начала года
1.42%
6 месяцев
1.42%
1 год
3.74%
3 года*
5.74%
5 лет*
1.77%
10 лет*
2.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HFXI и MNA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HFXI
IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF		17.16%30.10%7.58%19.56%-10.71%13.96%6.88%23.67%-12.69%22.68%
MNA
IQ Merger Arbitrage ETF		1.42%8.59%4.93%0.18%-1.61%-3.24%2.72%4.70%2.13%5.97%

Correlation

The correlation between HFXI and MNA is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2015 г.

0.35

Сравнение распределения секторов HFXI и MNA

Секторы
HFXI
MNA

Финансовые услуги

22.8%
11.4%

Промышленность

20.1%
22.3%

Технологии

14.5%
8.3%

Здравоохранение

9.5%
11.3%

Потребительский циклический сектор

7.7%
2.4%

Потребительский защитный сектор

6.3%
4.4%

Сырьевые материалы

5.9%
10.3%

Энергетика

3.6%

-

Коммунальные услуги

3.6%
15.3%

Коммуникационные услуги

3.5%
9.2%

Недвижимость

2.5%
5.1%

Финансовые услуги

HFXI
22.8%
MNA
11.4%

Промышленность

HFXI
20.1%
MNA
22.3%

Технологии

HFXI
14.5%
MNA
8.3%

Здравоохранение

HFXI
9.5%
MNA
11.3%

Потребительский циклический сектор

HFXI
7.7%
MNA
2.4%

Потребительский защитный сектор

HFXI
6.3%
MNA
4.4%

Сырьевые материалы

HFXI
5.9%
MNA
10.3%

Энергетика

HFXI
3.6%
MNA

-

Коммунальные услуги

HFXI
3.6%
MNA
15.3%

Коммуникационные услуги

HFXI
3.5%
MNA
9.2%

Недвижимость

HFXI
2.5%
MNA
5.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF

IQ Merger Arbitrage ETF

Часто сравнивают с HFXI:
HFXI с DBAWHFXI с FLKRHFXI с FFLCHFXI с DBEFHFXI с VIGIHFXI с IQSIHFXI с SGOVX
Часто сравнивают с MNA:
MNA с ARBMNA с SPYMNA с QAIMNA с BUFFMNA с HDGMNA с DBMFMNA с QQQ

Доходность на риск

HFXI vs. MNA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HFXI
Ранг доходности на риск HFXI: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFXI: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFXI: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFXI: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFXI: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFXI: 7070
Ранг коэф-та Мартина
MNA
Ранг доходности на риск MNA: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MNA: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNA: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNA: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNA: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNA: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFXI c MNA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF (HFXI) и IQ Merger Arbitrage ETF (MNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HFXIMNADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
0.79

+1.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.32
1.18

+2.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.14

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.25

2.69

+0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.88

6.70

+6.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HFXI vs. MNA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HFXI на текущий момент составляет 2.39, что выше коэффициента Шарпа MNA равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFXI и MNA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HFXIMNAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

0.79

+1.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.36

+0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.41

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.36

+0.21

Просадки

Сравнение просадок HFXI и MNA

Максимальная просадка HFXI за все время составила -32.42%, что больше максимальной просадки MNA в -16.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFXI и MNA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HFXIMNAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.42%

-16.68%

-15.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.84%

-1.40%

-9.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.52%

-3.01%

-10.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.35%

-10.45%

-11.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.42%

-16.68%

-15.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

-0.90%

+0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.45%

-2.83%

-2.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

0.56%

+2.17%

Волатильность

Сравнение волатильности HFXI и MNA

IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF (HFXI) имеет более высокую волатильность в 5.23% по сравнению с IQ Merger Arbitrage ETF (MNA) с волатильностью 1.79%. Это указывает на то, что HFXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HFXIMNAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.23%

1.79%

+3.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.40%

3.56%

+8.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.69%

4.74%

+9.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.85%

4.97%

+9.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.63%

6.55%

+10.08%

Сравнение комиссий HFXI и MNA

HFXI берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии MNA в 0.77%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFXI и MNA

Дивидендная доходность HFXI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, тогда как MNA не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HFXI
IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF		3.84%4.19%2.68%2.49%4.65%3.10%2.00%3.19%4.33%2.56%2.71%0.78%
MNA
IQ Merger Arbitrage ETF		0.00%0.00%0.00%1.20%0.00%0.00%2.30%0.00%0.00%0.00%0.21%0.87%

Часто задаваемые вопросы

HFXI and MNA have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HFXI has higher volatility (5.23%) compared to MNA (1.79%). In terms of maximum drawdown, HFXI dropped -32.42% vs MNA's -16.68%.

On 10-year performance, HFXI leads with 11.39% vs 2.70% for MNA. On fees, HFXI is cheaper at 0.20% per year. On volatility, MNA has been the lower-risk option at 1.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, HFXI has performed better with a 11.39% return vs 2.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HFXI is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.77% for MNA.

HFXI has the higher dividend yield at 3.84%, compared with 0.00% for MNA.

HFXI is categorized as Foreign Large Cap Equities, while MNA is Hedge Fund. HFXI tracks FTSE Developed ex North America 50% Hedged to USD Index, while MNA tracks IQ Merger Arbitrage Index. Their fees differ too: 0.20% for HFXI and 0.77% for MNA.

HFXI currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HFXI и MNA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор