PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HFXI с JIVE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HFXI с JIVE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HFXI (IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF) and JIVE (JPMorgan International Value ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. HFXI is passively managed, while JIVE is actively managed. Over the past year, HFXI returned 30.66% vs 38.07% for JIVE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. HFXI charges 0.20%/yr vs 0.55%/yr for JIVE.

Доходность

Сравнение доходности HFXI и JIVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF (HFXI) и JPMorgan International Value ETF (JIVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HFXI показывает доходность 15.10%, что значительно ниже, чем у JIVE с доходностью 16.06%.

HFXI

1 день
-1.10%
1 месяц
-2.43%
6 месяцев
10.11%
С начала года
15.10%
1 год
30.66%
3 года*
19.03%
5 лет*
12.18%
10 лет*
11.18%

JIVE

1 день
-0.69%
1 месяц
-1.47%
6 месяцев
11.38%
С начала года
16.06%
1 год
38.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HFXI и JIVE

2026 (YTD)202520242023
HFXI
IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF		15.10%30.10%7.58%6.61%
JIVE
JPMorgan International Value ETF		16.06%49.80%11.22%5.36%

Correlation

The correlation between HFXI and JIVE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г.

0.86

The correlation between HFXI and JIVE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HFXI и JIVE

Секторы
HFXI
JIVE

Финансовые услуги

21.9%
37.6%

Промышленность

19.2%
10.2%

Технологии

17.9%
11.7%

Здравоохранение

9.0%
4.5%

Потребительский циклический сектор

7.9%
6.2%

Потребительский защитный сектор

6.0%
4.3%

Сырьевые материалы

6.0%
5.7%

Коммуникационные услуги

3.5%
4.2%

Коммунальные услуги

3.2%
2.4%

Энергетика

3.2%
10.7%

Недвижимость

2.3%
2.4%

Финансовые услуги

HFXI
21.9%
JIVE
37.6%

Промышленность

HFXI
19.2%
JIVE
10.2%

Технологии

HFXI
17.9%
JIVE
11.7%

Здравоохранение

HFXI
9.0%
JIVE
4.5%

Потребительский циклический сектор

HFXI
7.9%
JIVE
6.2%

Потребительский защитный сектор

HFXI
6.0%
JIVE
4.3%

Сырьевые материалы

HFXI
6.0%
JIVE
5.7%

Коммуникационные услуги

HFXI
3.5%
JIVE
4.2%

Коммунальные услуги

HFXI
3.2%
JIVE
2.4%

Энергетика

HFXI
3.2%
JIVE
10.7%

Недвижимость

HFXI
2.3%
JIVE
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF

JPMorgan International Value ETF

Часто сравнивают с HFXI:
HFXI с DBAWHFXI с FLKRHFXI с FFLCHFXI с DBEFHFXI с VIGIHFXI с SGOVXHFXI с IQSI
Часто сравнивают с JIVE:
JIVE с VYMIJIVE с DFIVJIVE с VOOJIVE с VEAJIVE с SCHDJIVE с INDEXJIVE с SCHY

Доходность на риск

HFXI vs. JIVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HFXI
Ранг доходности на риск HFXI: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFXI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFXI: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFXI: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFXI: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFXI: 7474
Ранг коэф-та Мартина
JIVE
Ранг доходности на риск JIVE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIVE: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIVE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIVE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIVE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIVE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFXI c JIVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF (HFXI) и JPMorgan International Value ETF (JIVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HFXIJIVEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
2.53

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
3.35

-0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.45

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.84

3.62

-0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.78

13.60

-2.82

HFXI vs. JIVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HFXI на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JIVE равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFXI и JIVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HFXI и JIVE

Максимальная просадка HFXI за все время составила -32.42%, что больше максимальной просадки JIVE в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFXI и JIVE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HFXIJIVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.42%

-13.79%

-18.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.84%

-10.57%

-0.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.52%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.35%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.22%

-1.47%

-2.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.42%

-1.95%

-3.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

2.81%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности HFXI и JIVE

IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF (HFXI) имеет более высокую волатильность в 5.91% по сравнению с JPMorgan International Value ETF (JIVE) с волатильностью 4.14%. Это указывает на то, что HFXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JIVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HFXIJIVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.91%

4.14%

+1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.56%

13.17%

+1.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.33%

15.13%

+1.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.19%

15.09%

+0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.56%

15.09%

+1.47%

Сравнение комиссий HFXI и JIVE

HFXI берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии JIVE в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFXI и JIVE

Дивидендная доходность HFXI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что больше доходности JIVE в 2.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HFXI
IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF		3.36%4.19%2.68%2.49%4.65%3.10%2.00%3.19%4.33%2.56%2.71%0.78%
JIVE
JPMorgan International Value ETF		2.48%2.88%2.48%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, HFXI and JIVE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

HFXI has higher volatility (5.91%) compared to JIVE (4.14%). In terms of maximum drawdown, HFXI dropped -32.42% vs JIVE's -13.79%.

On 1-year performance, JIVE leads with 38.07% vs 30.66% for HFXI. On fees, HFXI is cheaper at 0.20% per year. On volatility, JIVE has been the lower-risk option at 4.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JIVE has performed better with a 38.07% return vs 30.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HFXI is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.55% for JIVE.

HFXI has the higher dividend yield at 3.36%, compared with 2.48% for JIVE.

They also come from different issuers: New York Life and JPMorgan. Their fees differ too: 0.20% for HFXI and 0.55% for JIVE.

JIVE currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HFXI и JIVE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор