PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HFXI с IQSU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HFXI с IQSU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HFXI (IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF) and IQSU (IQ Candriam ESG U.S. Equity ETF) are both exchange-traded funds - HFXI is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed ex North America 50% Hedged to USD Index, while IQSU is a Large Cap Growth Equities fund tracking the IQ Candriam ESG US Equity Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HFXI returned 12.14%/yr vs 12.97%/yr for IQSU. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HFXI charges 0.20%/yr vs 0.09%/yr for IQSU.

Доходность

Сравнение доходности HFXI и IQSU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF (HFXI) и IQ Candriam ESG U.S. Equity ETF (IQSU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HFXI показывает доходность 17.16%, что значительно выше, чем у IQSU с доходностью 13.69%.

HFXI

1 день
0.03%
1 месяц
5.10%
С начала года
17.16%
6 месяцев
19.96%
1 год
35.02%
3 года*
20.74%
5 лет*
12.14%
10 лет*
11.39%

IQSU

1 день
0.55%
1 месяц
5.78%
С начала года
13.69%
6 месяцев
14.19%
1 год
30.14%
3 года*
19.93%
5 лет*
12.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HFXI и IQSU

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HFXI
IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF		17.16%30.10%7.58%19.56%-10.71%13.96%6.88%-0.21%
IQSU
IQ Candriam ESG U.S. Equity ETF		13.69%14.44%16.64%32.96%-22.10%30.53%28.24%1.24%

Correlation

The correlation between HFXI and IQSU is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2019 г.

0.75

The correlation between HFXI and IQSU has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HFXI и IQSU

Секторы
HFXI
IQSU

Финансовые услуги

22.8%
11.7%

Промышленность

20.1%
6.8%

Технологии

14.5%
34.0%

Здравоохранение

9.5%
6.2%

Потребительский циклический сектор

7.7%
14.8%

Потребительский защитный сектор

6.3%
3.5%

Сырьевые материалы

5.9%
2.7%

Энергетика

3.6%
1.3%

Коммунальные услуги

3.6%
1.2%

Коммуникационные услуги

3.5%
15.0%

Недвижимость

2.5%
2.8%

Финансовые услуги

HFXI
22.8%
IQSU
11.7%

Промышленность

HFXI
20.1%
IQSU
6.8%

Технологии

HFXI
14.5%
IQSU
34.0%

Здравоохранение

HFXI
9.5%
IQSU
6.2%

Потребительский циклический сектор

HFXI
7.7%
IQSU
14.8%

Потребительский защитный сектор

HFXI
6.3%
IQSU
3.5%

Сырьевые материалы

HFXI
5.9%
IQSU
2.7%

Энергетика

HFXI
3.6%
IQSU
1.3%

Коммунальные услуги

HFXI
3.6%
IQSU
1.2%

Коммуникационные услуги

HFXI
3.5%
IQSU
15.0%

Недвижимость

HFXI
2.5%
IQSU
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF

IQ Candriam ESG U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с HFXI:
HFXI с DBAWHFXI с FLKRHFXI с FFLCHFXI с DBEFHFXI с VIGIHFXI с IQSIHFXI с SGOVX
Часто сравнивают с IQSU:
IQSU с SUSAIQSU с GARPIQSU с ESGDIQSU с SUSLIQSU с BDGSIQSU с SPHQIQSU с VOO

Доходность на риск

HFXI vs. IQSU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HFXI
Ранг доходности на риск HFXI: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFXI: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFXI: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFXI: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFXI: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFXI: 7070
Ранг коэф-та Мартина
IQSU
Ранг доходности на риск IQSU: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQSU: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQSU: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQSU: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQSU: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQSU: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFXI c IQSU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF (HFXI) и IQ Candriam ESG U.S. Equity ETF (IQSU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HFXIIQSUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
2.19

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.32
2.98

+0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.39

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.25

2.71

+0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.88

11.03

+1.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HFXI vs. IQSU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HFXI на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IQSU равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFXI и IQSU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HFXIIQSUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

2.19

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.73

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.80

-0.23

Просадки

Сравнение просадок HFXI и IQSU

Максимальная просадка HFXI за все время составила -32.42%, примерно равная максимальной просадке IQSU в -31.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFXI и IQSU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HFXIIQSUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.42%

-31.29%

-1.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.84%

-11.18%

+0.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.52%

-20.96%

+7.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.35%

-26.76%

+4.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

0.00%

-0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.45%

-5.98%

+0.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

2.74%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности HFXI и IQSU

IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF (HFXI) имеет более высокую волатильность в 5.23% по сравнению с IQ Candriam ESG U.S. Equity ETF (IQSU) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что HFXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IQSU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HFXIIQSUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.23%

3.48%

+1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.40%

9.83%

+2.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.69%

13.85%

+0.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.85%

17.88%

-3.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.63%

20.67%

-4.04%

Сравнение комиссий HFXI и IQSU

HFXI берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии IQSU в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFXI и IQSU

Дивидендная доходность HFXI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, что больше доходности IQSU в 0.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HFXI
IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF		3.84%4.19%2.68%2.49%4.65%3.10%2.00%3.19%4.33%2.56%2.71%0.78%
IQSU
IQ Candriam ESG U.S. Equity ETF		0.97%1.09%1.12%1.15%1.47%1.07%0.98%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HFXI and IQSU have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HFXI has higher volatility (5.23%) compared to IQSU (3.48%). In terms of maximum drawdown, HFXI dropped -32.42% vs IQSU's -31.29%.

On 5-year performance, IQSU leads with 12.97% vs 12.14% for HFXI. On fees, IQSU is cheaper at 0.09% per year. On volatility, IQSU has been the lower-risk option at 3.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IQSU has performed better with a 12.97% return vs 12.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IQSU is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.20% for HFXI.

HFXI has the higher dividend yield at 3.84%, compared with 0.97% for IQSU.

HFXI is categorized as Foreign Large Cap Equities, while IQSU is Large Cap Growth Equities. HFXI tracks FTSE Developed ex North America 50% Hedged to USD Index, while IQSU tracks IQ Candriam ESG US Equity Index. Their fees differ too: 0.20% for HFXI and 0.09% for IQSU.

HFXI currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HFXI и IQSU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор