PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HFXI с IDEV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HFXI с IDEV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HFXI (IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF) and IDEV (iShares Core MSCI International Developed Markets ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - HFXI tracks the FTSE Developed ex North America 50% Hedged to USD Index while IDEV tracks the MSCI World ex USA Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HFXI returned 12.14%/yr vs 8.66%/yr for IDEV. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. HFXI charges 0.20%/yr vs 0.05%/yr for IDEV.

Доходность

Сравнение доходности HFXI и IDEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF (HFXI) и iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HFXI показывает доходность 17.16%, что значительно выше, чем у IDEV с доходностью 9.80%.

HFXI

1 день
0.03%
1 месяц
5.10%
С начала года
17.16%
6 месяцев
19.96%
1 год
35.02%
3 года*
20.74%
5 лет*
12.14%
10 лет*
11.39%

IDEV

1 день
0.80%
1 месяц
2.86%
С начала года
9.80%
6 месяцев
12.08%
1 год
23.60%
3 года*
17.92%
5 лет*
8.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HFXI и IDEV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HFXI
IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF		17.16%30.10%7.58%19.56%-10.71%13.96%6.88%23.67%-12.69%14.99%
IDEV
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF		9.80%32.56%4.54%17.36%-14.99%13.00%8.32%23.12%-14.10%17.29%

Correlation

The correlation between HFXI and IDEV is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2017 г.

0.92

The correlation between HFXI and IDEV has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HFXI и IDEV

Секторы
HFXI
IDEV

Финансовые услуги

22.8%
24.2%

Промышленность

20.1%
19.1%

Технологии

14.5%
9.9%

Здравоохранение

9.5%
8.6%

Потребительский циклический сектор

7.7%
7.7%

Потребительский защитный сектор

6.3%
6.0%

Сырьевые материалы

5.9%
8.0%

Энергетика

3.6%
5.9%

Коммунальные услуги

3.6%
3.7%

Коммуникационные услуги

3.5%
4.0%

Недвижимость

2.5%
2.9%

Финансовые услуги

HFXI
22.8%
IDEV
24.2%

Промышленность

HFXI
20.1%
IDEV
19.1%

Технологии

HFXI
14.5%
IDEV
9.9%

Здравоохранение

HFXI
9.5%
IDEV
8.6%

Потребительский циклический сектор

HFXI
7.7%
IDEV
7.7%

Потребительский защитный сектор

HFXI
6.3%
IDEV
6.0%

Сырьевые материалы

HFXI
5.9%
IDEV
8.0%

Энергетика

HFXI
3.6%
IDEV
5.9%

Коммунальные услуги

HFXI
3.6%
IDEV
3.7%

Коммуникационные услуги

HFXI
3.5%
IDEV
4.0%

Недвижимость

HFXI
2.5%
IDEV
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF

iShares Core MSCI International Developed Markets ETF

Часто сравнивают с HFXI:
HFXI с DBAWHFXI с FLKRHFXI с FFLCHFXI с DBEFHFXI с VIGIHFXI с IQSIHFXI с SGOVX
Часто сравнивают с IDEV:
IDEV с VYMIIDEV с VEAIDEV с IEFAIDEV с IXUSIDEV с SCHFIDEV с FDEVIDEV с VEU

Доходность на риск

HFXI vs. IDEV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HFXI
Ранг доходности на риск HFXI: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFXI: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFXI: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFXI: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFXI: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFXI: 7070
Ранг коэф-та Мартина
IDEV
Ранг доходности на риск IDEV: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDEV: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDEV: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDEV: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDEV: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDEV: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFXI c IDEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF (HFXI) и iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HFXIIDEVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
1.63

+0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.32
2.32

+0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.29

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.25

2.12

+1.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.88

8.30

+4.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HFXI vs. IDEV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HFXI на текущий момент составляет 2.39, что выше коэффициента Шарпа IDEV равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFXI и IDEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HFXIIDEVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

1.63

+0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.54

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.55

+0.02

Просадки

Сравнение просадок HFXI и IDEV

Максимальная просадка HFXI за все время составила -32.42%, что меньше максимальной просадки IDEV в -34.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFXI и IDEV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HFXIIDEVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.42%

-34.77%

+2.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.84%

-11.20%

+0.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.52%

-13.41%

-0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.35%

-29.15%

+6.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

-0.19%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.45%

-6.56%

+1.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

2.85%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности HFXI и IDEV

IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF (HFXI) имеет более высокую волатильность в 5.23% по сравнению с iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что HFXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HFXIIDEVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.23%

4.53%

+0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.40%

12.12%

+0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.69%

14.50%

+0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.85%

16.26%

-1.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.63%

17.27%

-0.64%

Сравнение комиссий HFXI и IDEV

HFXI берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии IDEV в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFXI и IDEV

Дивидендная доходность HFXI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, что больше доходности IDEV в 3.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HFXI
IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF		3.84%4.19%2.68%2.49%4.65%3.10%2.00%3.19%4.33%2.56%2.71%0.78%
IDEV
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF		3.10%3.40%3.30%3.07%2.69%3.05%2.00%3.18%3.16%1.54%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, HFXI and IDEV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

HFXI has higher volatility (5.23%) compared to IDEV (4.53%). In terms of maximum drawdown, HFXI dropped -32.42% vs IDEV's -34.77%.

On 5-year performance, HFXI leads with 12.14% vs 8.66% for IDEV. On fees, IDEV is cheaper at 0.05% per year. On volatility, IDEV has been the lower-risk option at 4.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, HFXI has performed better with a 12.14% return vs 8.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDEV is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.20% for HFXI.

HFXI has the higher dividend yield at 3.84%, compared with 3.10% for IDEV.

HFXI tracks FTSE Developed ex North America 50% Hedged to USD Index, while IDEV tracks MSCI World ex USA Investable Market Index. They also come from different issuers: New York Life and iShares. Their fees differ too: 0.20% for HFXI and 0.05% for IDEV.

HFXI currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HFXI и IDEV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор