Сравнение HFXI с HDMV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF (HFXI) и First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV).
HFXI и HDMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HFXI - это пассивный фонд от New York Life, который отслеживает доходность FTSE Developed ex North America 50% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 22 июл. 2015 г.. HDMV - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности HFXI и HDMV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HFXI и HDMV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HFXI IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF | 5.79% | 30.10% | 7.58% | 19.56% | -10.71% | 13.96% | 6.88% | 23.67% | -12.69% | 22.68% |
HDMV First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF | 4.79% | 29.31% | 2.99% | 9.62% | -11.47% | 7.39% | -9.42% | 15.00% | -7.60% | 27.49% |
Доходность по периодам
С начала года, HFXI показывает доходность 5.79%, что значительно выше, чем у HDMV с доходностью 4.79%.
HFXI
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- 5.79%
- 6 месяцев
- 12.16%
- 1 год
- 30.04%
- 3 года*
- 17.64%
- 5 лет*
- 11.01%
- 10 лет*
- 10.70%
HDMV
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -3.90%
- С начала года
- 4.79%
- 6 месяцев
- 8.22%
- 1 год
- 20.29%
- 3 года*
- 13.20%
- 5 лет*
- 7.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HFXI и HDMV
HFXI берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии HDMV в 0.80%.
Доходность на риск
HFXI vs. HDMV — Ранг доходности на риск
HFXI
HDMV
Сравнение HFXI c HDMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF (HFXI) и First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HFXI | HDMV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.80 | 1.55 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.46 | 2.02 | +0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.31 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | 2.43 | +0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.48 | 8.61 | +1.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HFXI | HDMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | 1.55 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.61 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.42 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между HFXI и HDMV составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFXI и HDMV
Дивидендная доходность HFXI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что меньше доходности HDMV в 4.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HFXI IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF | 4.25% | 4.19% | 2.68% | 2.49% | 4.65% | 3.10% | 2.00% | 3.19% | 4.33% | 2.56% | 2.71% | 0.78% |
HDMV First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF | 4.68% | 5.09% | 3.24% | 3.14% | 3.53% | 3.11% | 1.45% | 3.63% | 2.88% | 3.23% | 0.18% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HFXI и HDMV
Максимальная просадка HFXI за все время составила -32.42%, примерно равная максимальной просадке HDMV в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFXI и HDMV.
Загрузка...
Показатели просадок
| HFXI | HDMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.42% | -32.01% | -0.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.84% | -8.73% | -2.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.35% | -24.11% | +1.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.18% | -5.54% | -0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.52% | -6.83% | +1.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.89% | 2.46% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности HFXI и HDMV
IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF (HFXI) имеет более высокую волатильность в 7.48% по сравнению с First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что HFXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HFXI | HDMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.48% | 5.40% | +2.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.96% | 8.26% | +2.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.81% | 13.16% | +3.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.61% | 11.94% | +2.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.55% | 13.23% | +3.32% |