PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HFXI с VTIAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HFXI с VTIAX

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

HFXI (IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF) and VTIAX (Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares) are both Foreign Large Cap Equities funds - HFXI tracks the FTSE Developed ex North America 50% Hedged to USD Index while VTIAX tracks the FTSE Global All Cap ex US Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, HFXI returned 11.35%/yr vs 9.57%/yr for VTIAX. Their correlation of 0.89 means they have usually moved in the same direction. HFXI charges 0.20%/yr vs 0.09%/yr for VTIAX.

Доходность

Сравнение доходности HFXI и VTIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF (HFXI) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HFXI показывает доходность 17.90%, что значительно выше, чем у VTIAX с доходностью 15.22%. За последние 10 лет акции HFXI превзошли акции VTIAX по среднегодовой доходности: 11.35% против 9.57% соответственно.

HFXI

1 день
-0.13%
1 месяц
-0.63%
6 месяцев
10.12%
С начала года
17.90%
1 год
33.02%
3 года*
20.46%
5 лет*
12.19%
10 лет*
11.35%
Всё время*
9.45%

VTIAX

1 день
1.42%
1 месяц
0.43%
6 месяцев
8.27%
С начала года
15.22%
1 год
28.48%
3 года*
18.79%
5 лет*
8.95%
10 лет*
9.57%
Всё время*
7.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

HFXI

IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF
$10.74M$12.78M$11.26M

VTIAX

Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares
$0.00$0.00$0.00

Сравнение доходности по годам HFXI и VTIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HFXI
IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF		17.90%30.10%7.58%19.56%-10.71%13.96%6.88%23.67%-12.69%22.68%
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares		15.22%32.18%5.34%15.28%-16.02%8.59%11.27%21.52%-14.46%27.54%

Correlation

The correlation between HFXI and VTIAX is 0.93, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.93

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.91

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.93

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2015 г.

0.89

The correlation between HFXI and VTIAX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HFXI и VTIAX

Секторы
HFXI
VTIAX

Финансовые услуги

24.6%
24.2%

Промышленность

18.3%
13.8%

Технологии

16.7%
25.6%

Здравоохранение

9.2%
6.9%

Потребительский циклический сектор

7.2%
6.4%

Сырьевые материалы

5.9%
5.9%

Потребительский защитный сектор

5.4%
4.6%

Энергетика

3.4%
4.4%

Коммунальные услуги

3.3%
2.6%

Коммуникационные услуги

3.2%
3.9%

Недвижимость

2.2%
0.9%

Финансовые услуги

HFXI
24.6%
VTIAX
24.2%

Промышленность

HFXI
18.3%
VTIAX
13.8%

Технологии

HFXI
16.7%
VTIAX
25.6%

Здравоохранение

HFXI
9.2%
VTIAX
6.9%

Потребительский циклический сектор

HFXI
7.2%
VTIAX
6.4%

Сырьевые материалы

HFXI
5.9%
VTIAX
5.9%

Потребительский защитный сектор

HFXI
5.4%
VTIAX
4.6%

Энергетика

HFXI
3.4%
VTIAX
4.4%

Коммунальные услуги

HFXI
3.3%
VTIAX
2.6%

Коммуникационные услуги

HFXI
3.2%
VTIAX
3.9%

Недвижимость

HFXI
2.2%
VTIAX
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF

Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с HFXI:
HFXI с FLKRHFXI с DBAWHFXI с FFLCHFXI с DBEFHFXI с SGOVXHFXI с VIGIHFXI с IQSI
Часто сравнивают с VTIAX:
VTIAX с VTSAXVTIAX с VXUSVTIAX с FTIHXVTIAX с VFWAXVTIAX с VTWAXVTIAX с SWISXVTIAX с VOO

Доходность на риск

HFXI vs. VTIAX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
HFXI
Ранг доходности на риск HFXI: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFXI: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFXI: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFXI: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFXI: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFXI: 7777
Ранг коэф-та Мартина
VTIAX
Ранг доходности на риск VTIAX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIAX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIAX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIAX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIAX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIAX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение HFXI c VTIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF (HFXI) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HFXIVTIAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
1.81

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
2.47

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.34

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.06

2.56

+0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.17

9.47

+1.69

HFXI vs. VTIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HFXI на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTIAX равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFXI и VTIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HFXI и VTIAX

Максимальная просадка HFXI за все время составила -32.42%, что меньше максимальной просадки VTIAX в -35.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFXI и VTIAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HFXIVTIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.42%

-35.83%

+3.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.84%

-11.28%

+0.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.52%

-13.13%

-0.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.35%

-29.52%

+7.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.42%

-35.83%

+3.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.89%

-0.51%

-1.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.41%

-8.02%

+2.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

3.04%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности HFXI и VTIAX

IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF (HFXI) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX) имеют волатильность 5.19% и 5.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HFXIVTIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.19%

5.17%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.93%

14.12%

+0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.57%

15.98%

+0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.25%

15.38%

-0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.61%

15.83%

+0.78%

Сравнение комиссий HFXI и VTIAX

HFXI берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VTIAX в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFXI и VTIAX

Дивидендная доходность HFXI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что больше доходности VTIAX в 2.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HFXI
IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF		3.28%4.19%2.68%2.49%4.65%3.10%2.00%3.19%4.33%2.56%2.71%0.78%
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares		2.50%3.15%3.33%3.22%3.04%3.05%2.10%3.04%3.16%2.73%2.93%2.84%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, HFXI and VTIAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

HFXI has higher volatility (5.19%) compared to VTIAX (5.17%). In terms of maximum drawdown, HFXI dropped -32.42% vs VTIAX's -35.83%.

HFXI currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HFXI и VTIAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор