PortfoliosLab logo
Сравнение HFXI с VTIAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HFXI и VTIAX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности HFXI и VTIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF (HFXI) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
89.10%
67.33%
HFXI
VTIAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HFXI:

0.49

VTIAX:

0.69

Коэф-т Сортино

HFXI:

0.78

VTIAX:

1.04

Коэф-т Омега

HFXI:

1.11

VTIAX:

1.14

Коэф-т Кальмара

HFXI:

0.58

VTIAX:

0.82

Коэф-т Мартина

HFXI:

2.18

VTIAX:

2.53

Индекс Язвы

HFXI:

3.58%

VTIAX:

4.23%

Дневная вол-ть

HFXI:

16.14%

VTIAX:

15.65%

Макс. просадка

HFXI:

-32.42%

VTIAX:

-35.82%

Текущая просадка

HFXI:

-2.36%

VTIAX:

-1.45%

Доходность по периодам

С начала года, HFXI показывает доходность 6.45%, что значительно ниже, чем у VTIAX с доходностью 7.60%.


HFXI

С начала года

6.45%

1 месяц

-1.07%

6 месяцев

4.20%

1 год

7.62%

5 лет

12.73%

10 лет

N/A

VTIAX

С начала года

7.60%

1 месяц

0.06%

6 месяцев

3.48%

1 год

10.27%

5 лет

10.58%

10 лет

4.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HFXI и VTIAX

HFXI берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VTIAX в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии HFXI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HFXI: 0.20%
График комиссии VTIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTIAX: 0.11%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HFXI и VTIAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HFXI
Ранг риск-скорректированной доходности HFXI, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HFXI, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFXI, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFXI, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFXI, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFXI, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина

VTIAX
Ранг риск-скорректированной доходности VTIAX, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTIAX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIAX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIAX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIAX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIAX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HFXI c VTIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF (HFXI) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HFXI, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
HFXI: 0.49
VTIAX: 0.69
Коэффициент Сортино HFXI, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
HFXI: 0.78
VTIAX: 1.04
Коэффициент Омега HFXI, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
HFXI: 1.11
VTIAX: 1.14
Коэффициент Кальмара HFXI, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
HFXI: 0.58
VTIAX: 0.82
Коэффициент Мартина HFXI, с текущим значением в 2.18, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
HFXI: 2.18
VTIAX: 2.53

Показатель коэффициента Шарпа HFXI на текущий момент составляет 0.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTIAX равному 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFXI и VTIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.49
0.69
HFXI
VTIAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFXI и VTIAX

Дивидендная доходность HFXI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что меньше доходности VTIAX в 3.05%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HFXI
IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF
2.40%2.68%2.49%4.65%3.10%2.00%3.19%4.33%2.55%3.47%0.78%0.00%
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares
3.05%3.33%3.21%3.04%3.05%2.10%3.04%3.16%2.73%2.93%2.84%3.40%

Просадки

Сравнение просадок HFXI и VTIAX

Максимальная просадка HFXI за все время составила -32.42%, что меньше максимальной просадки VTIAX в -35.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFXI и VTIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.36%
-1.45%
HFXI
VTIAX

Волатильность

Сравнение волатильности HFXI и VTIAX

IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF (HFXI) имеет более высокую волатильность в 11.04% по сравнению с Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX) с волатильностью 9.84%. Это указывает на то, что HFXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.04%
9.84%
HFXI
VTIAX