PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HFXI с VTIAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HFXI и VTIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF (HFXI) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.13%
0.05%
HFXI
VTIAX

Доходность по периодам

С начала года, HFXI показывает доходность 8.43%, что значительно выше, чем у VTIAX с доходностью 6.71%.


HFXI

С начала года

8.43%

1 месяц

-1.12%

6 месяцев

-1.13%

1 год

13.34%

5 лет (среднегодовая)

7.74%

10 лет (среднегодовая)

N/A

VTIAX

С начала года

6.71%

1 месяц

-2.50%

6 месяцев

0.05%

1 год

12.93%

5 лет (среднегодовая)

5.50%

10 лет (среднегодовая)

4.75%

Основные характеристики


HFXIVTIAX
Коэф-т Шарпа1.171.07
Коэф-т Сортино1.661.54
Коэф-т Омега1.211.19
Коэф-т Кальмара1.491.18
Коэф-т Мартина5.705.13
Индекс Язвы2.34%2.52%
Дневная вол-ть11.39%12.04%
Макс. просадка-32.42%-35.83%
Текущая просадка-4.98%-6.78%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HFXI и VTIAX

HFXI берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VTIAX в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


HFXI
IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF
График комиссии HFXI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии VTIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.11%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между HFXI и VTIAX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HFXI c VTIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF (HFXI) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HFXI, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.171.07
Коэффициент Сортино HFXI, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.661.54
Коэффициент Омега HFXI, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.211.19
Коэффициент Кальмара HFXI, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.491.18
Коэффициент Мартина HFXI, с текущим значением в 5.70, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.705.13
HFXI
VTIAX

Показатель коэффициента Шарпа HFXI на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTIAX равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFXI и VTIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.17
1.07
HFXI
VTIAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFXI и VTIAX

Дивидендная доходность HFXI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что меньше доходности VTIAX в 2.97%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
HFXI
IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF
2.38%2.49%4.65%3.10%2.00%3.19%4.33%2.55%3.47%0.78%0.00%0.00%
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares
2.97%3.21%3.05%3.05%2.10%3.04%3.17%2.74%2.93%2.84%3.40%2.71%

Просадки

Сравнение просадок HFXI и VTIAX

Максимальная просадка HFXI за все время составила -32.42%, что меньше максимальной просадки VTIAX в -35.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFXI и VTIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.98%
-6.78%
HFXI
VTIAX

Волатильность

Сравнение волатильности HFXI и VTIAX

Текущая волатильность для IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF (HFXI) составляет 3.08%, в то время как у Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX) волатильность равна 3.48%. Это указывает на то, что HFXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.08%
3.48%
HFXI
VTIAX