PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HFXI с VTIAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


HFXIVTIAX
Дох-ть с нач. г.10.44%10.49%
Дох-ть за 1 год19.69%21.58%
Дох-ть за 3 года5.40%1.61%
Дох-ть за 5 лет8.01%6.08%
Коэф-т Шарпа1.721.76
Коэф-т Сортино2.402.47
Коэф-т Омега1.311.31
Коэф-т Кальмара2.181.44
Коэф-т Мартина9.4910.09
Индекс Язвы2.06%2.11%
Дневная вол-ть11.38%12.09%
Макс. просадка-32.42%-35.83%
Текущая просадка-3.21%-3.48%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между HFXI и VTIAX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности HFXI и VTIAX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HFXI показывает доходность 10.44%, а VTIAX немного выше – 10.49%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.42%
4.81%
HFXI
VTIAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HFXI и VTIAX

HFXI берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VTIAX в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


HFXI
IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF
График комиссии HFXI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии VTIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.11%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HFXI c VTIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF (HFXI) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HFXI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HFXI, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.72
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино HFXI, с текущим значением в 2.40, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.40
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега HFXI, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.31
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара HFXI, с текущим значением в 2.18, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.18
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина HFXI, с текущим значением в 9.49, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.009.49
VTIAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTIAX, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.76
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VTIAX, с текущим значением в 2.47, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.47
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VTIAX, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.31
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VTIAX, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.44
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VTIAX, с текущим значением в 10.09, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0010.09

Сравнение коэффициента Шарпа HFXI и VTIAX

Показатель коэффициента Шарпа HFXI на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTIAX равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFXI и VTIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.72
1.76
HFXI
VTIAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFXI и VTIAX

Дивидендная доходность HFXI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что меньше доходности VTIAX в 2.86%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
HFXI
IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF
2.34%2.49%4.65%3.10%2.00%3.19%4.33%2.55%3.47%0.78%0.00%0.00%
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares
2.86%3.21%3.05%3.05%2.10%3.04%3.17%2.74%2.93%2.84%3.40%2.71%

Просадки

Сравнение просадок HFXI и VTIAX

Максимальная просадка HFXI за все время составила -32.42%, что меньше максимальной просадки VTIAX в -35.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFXI и VTIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.21%
-3.48%
HFXI
VTIAX

Волатильность

Сравнение волатильности HFXI и VTIAX

Текущая волатильность для IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF (HFXI) составляет 3.10%, в то время как у Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX) волатильность равна 3.49%. Это указывает на то, что HFXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.10%
3.49%
HFXI
VTIAX