Сравнение HFXI с FID
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF (HFXI) и First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID).
HFXI и FID являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HFXI - это пассивный фонд от New York Life, который отслеживает доходность FTSE Developed ex North America 50% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 22 июл. 2015 г.. FID - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность S&P International Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 23 авг. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HFXI и FID
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HFXI и FID
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HFXI IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF | 5.79% | 30.10% | 7.58% | 19.56% | -10.71% | 13.96% | 6.88% | 23.67% | -12.57% |
FID First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF | 2.64% | 32.07% | 5.42% | 9.92% | -9.69% | 12.90% | -7.56% | 20.82% | -8.00% |
Доходность по периодам
С начала года, HFXI показывает доходность 5.79%, что значительно выше, чем у FID с доходностью 2.64%.
HFXI
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- 5.79%
- 6 месяцев
- 12.16%
- 1 год
- 30.04%
- 3 года*
- 17.64%
- 5 лет*
- 11.01%
- 10 лет*
- 10.70%
FID
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -4.88%
- С начала года
- 2.64%
- 6 месяцев
- 8.48%
- 1 год
- 27.01%
- 3 года*
- 15.23%
- 5 лет*
- 8.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HFXI и FID
HFXI берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FID в 0.60%.
Доходность на риск
HFXI vs. FID — Ранг доходности на риск
HFXI
FID
Сравнение HFXI c FID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF (HFXI) и First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HFXI | FID | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.80 | 2.15 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.46 | 2.84 | -0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.43 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | 3.10 | -0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.48 | 11.56 | -1.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HFXI | FID | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | 2.15 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.48 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.36 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между HFXI и FID составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFXI и FID
Дивидендная доходность HFXI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что сопоставимо с доходностью FID в 4.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HFXI IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF | 4.25% | 4.19% | 2.68% | 2.49% | 4.65% | 3.10% | 2.00% | 3.19% | 4.33% | 2.56% | 2.71% | 0.78% |
FID First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF | 4.25% | 4.30% | 4.31% | 4.19% | 4.22% | 3.76% | 3.91% | 3.70% | 1.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HFXI и FID
Максимальная просадка HFXI за все время составила -32.42%, что меньше максимальной просадки FID в -39.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFXI и FID.
Загрузка...
Показатели просадок
| HFXI | FID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.42% | -39.79% | +7.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.84% | -8.93% | -1.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.35% | -29.13% | +6.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.18% | -6.39% | +0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.52% | -8.60% | +3.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.89% | 2.39% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности HFXI и FID
IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF (HFXI) имеет более высокую волатильность в 7.48% по сравнению с First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID) с волатильностью 4.73%. Это указывает на то, что HFXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HFXI | FID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.48% | 4.73% | +2.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.96% | 7.38% | +3.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.81% | 12.61% | +4.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.61% | 17.03% | -2.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.55% | 19.10% | -2.55% |