PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HFXI с FDT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HFXI с FDT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF (HFXI) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT).

HFXI и FDT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HFXI - это пассивный фонд от New York Life, который отслеживает доходность FTSE Developed ex North America 50% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 22 июл. 2015 г.. FDT - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HFXI и FDT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF (HFXI) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HFXI и FDT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HFXI
IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF		5.79%30.10%7.58%19.56%-10.71%13.96%6.88%23.67%-12.69%22.68%
FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund		11.73%52.21%6.97%15.03%-19.51%11.43%4.29%16.82%-19.98%34.42%

Доходность по периодам

С начала года, HFXI показывает доходность 5.79%, что значительно ниже, чем у FDT с доходностью 11.73%. За последние 10 лет акции HFXI превзошли акции FDT по среднегодовой доходности: 10.70% против 9.91% соответственно.

HFXI

1 день
1.94%
1 месяц
-4.46%
С начала года
5.79%
6 месяцев
12.16%
1 год
30.04%
3 года*
17.64%
5 лет*
11.01%
10 лет*
10.70%

FDT

1 день
1.73%
1 месяц
-7.63%
С начала года
11.73%
6 месяцев
18.75%
1 год
57.05%
3 года*
25.20%
5 лет*
11.64%
10 лет*
9.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF

First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с HFXI:
HFXI с DBAWHFXI с FFLCHFXI с FLKRHFXI с DBEFHFXI с VIGIHFXI с IQSIHFXI с VTIAX
Часто сравнивают с FDT:
FDT с QQQFDT с FIDZXFDT с VTIFDT с VEAFDT с SCHFFDT с VOOFDT с SDY

Сравнение комиссий HFXI и FDT

HFXI берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FDT в 0.80%.

FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund
HFXI
IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF

Доходность на риск

HFXI vs. FDT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HFXI
Ранг доходности на риск HFXI: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFXI: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFXI: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFXI: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFXI: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFXI: 8585
Ранг коэф-та Мартина
FDT
Ранг доходности на риск FDT: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDT: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDT: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDT: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDT: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFXI c FDT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF (HFXI) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HFXIFDTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.80

2.96

-1.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.46

3.59

-1.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.56

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.78

4.30

-1.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.48

17.64

-7.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HFXI vs. FDT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HFXI на текущий момент составляет 1.80, что ниже коэффициента Шарпа FDT равного 2.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFXI и FDT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HFXIFDTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

2.96

-1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.65

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.54

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.36

+0.16

Корреляция

Корреляция между HFXI и FDT составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFXI и FDT

Дивидендная доходность HFXI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что больше доходности FDT в 3.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HFXI
IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF		4.25%4.19%2.68%2.49%4.65%3.10%2.00%3.19%4.33%2.56%2.71%0.78%
FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund		3.19%3.27%3.89%4.36%2.29%3.80%2.42%2.78%2.13%1.57%1.76%1.83%

Просадки

Сравнение просадок HFXI и FDT

Максимальная просадка HFXI за все время составила -32.42%, что меньше максимальной просадки FDT в -46.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFXI и FDT.

Загрузка...

Показатели просадок

HFXIFDTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.42%

-46.10%

+13.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.84%

-13.41%

+2.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.35%

-33.18%

+10.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.42%

-46.10%

+13.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.18%

-8.75%

+2.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.52%

-10.86%

+5.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

3.27%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности HFXI и FDT

Текущая волатильность для IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF (HFXI) составляет 7.48%, в то время как у First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) волатильность равна 8.78%. Это указывает на то, что HFXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HFXIFDTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.48%

8.78%

-1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.96%

14.05%

-3.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.81%

19.39%

-2.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.61%

17.87%

-3.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.55%

18.33%

-1.78%