Сравнение HFSP с WTIP
HFSP (TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF) and WTIP (WisdomTree Inflation Plus Fund) are both Long-Short funds. Both are actively managed. Over the past year, HFSP returned -21.48% vs 21.41% for WTIP. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. HFSP charges 1.25%/yr vs 0.65%/yr for WTIP.
Доходность
Сравнение доходности HFSP и WTIP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HFSP показывает доходность -8.37%, что значительно ниже, чем у WTIP с доходностью 6.43%.
HFSP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.51%
- С начала года
- -8.37%
- 6 месяцев
- -8.88%
- 1 год
- -21.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WTIP
- 1 день
- -2.55%
- 1 месяц
- -8.75%
- С начала года
- 6.43%
- 6 месяцев
- 5.21%
- 1 год
- 21.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HFSP и WTIP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HFSP TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF | -8.37% | -14.10% |
WTIP WisdomTree Inflation Plus Fund | 6.43% | 13.49% |
Correlation
The correlation between HFSP and WTIP is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HFSP vs. WTIP — Ранг доходности на риск
HFSP
WTIP
Сравнение HFSP c WTIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF (HFSP) и WisdomTree Inflation Plus Fund (WTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HFSP | WTIP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.26 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 1.46 | -2.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | 6.25 | -7.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HFSP и WTIP
Максимальная просадка HFSP за все время составила -34.84%, что больше максимальной просадки WTIP в -14.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFSP и WTIP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HFSP | WTIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.84% | -14.69% | -20.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.82% | -14.69% | -11.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.96% | -14.69% | -19.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.54% | -1.92% | -15.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.08% | 3.44% | +11.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности HFSP и WTIP
Текущая волатильность для TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF (HFSP) составляет 4.52%, в то время как у WisdomTree Inflation Plus Fund (WTIP) волатильность равна 10.06%. Это указывает на то, что HFSP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HFSP | WTIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.52% | 10.06% | -5.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.59% | 15.91% | -3.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.12% | 17.12% | +1.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.30% | 17.07% | +7.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.30% | 17.07% | +7.23% |
Сравнение комиссий HFSP и WTIP
HFSP берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии WTIP в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFSP и WTIP
HFSP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WTIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
HFSP TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF | 0.00% | 0.00% | 1.53% |
WTIP WisdomTree Inflation Plus Fund | 3.01% | 1.59% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HFSP and WTIP have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WTIP has higher volatility (10.06%) compared to HFSP (4.52%). In terms of maximum drawdown, HFSP dropped -34.84% vs WTIP's -14.69%.
On 1-year performance, WTIP leads with 21.41% vs -21.48% for HFSP. On fees, WTIP is cheaper at 0.65% per year. On volatility, HFSP has been the lower-risk option at 4.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WTIP has performed better with a 21.41% return vs -21.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WTIP is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.25% for HFSP.
WTIP has the higher dividend yield at 3.01%, compared with 0.00% for HFSP.
They also come from different issuers: TradersAI and WisdomTree. Their fees differ too: 1.25% for HFSP and 0.65% for WTIP.
WTIP currently has the higher Sharpe Ratio (1.26 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HFSP и WTIP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор