Сравнение WTIP с HDG
WTIP (WisdomTree Inflation Plus Fund) and HDG (ProShares Hedge Replication) are both Long-Short funds. WTIP is actively managed, while HDG is passively managed. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. WTIP charges 0.65%/yr vs 0.95%/yr for HDG.
Доходность
Сравнение доходности WTIP и HDG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WTIP показывает доходность 14.34%, что значительно выше, чем у HDG с доходностью 6.40%.
WTIP
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -3.73%
- С начала года
- 14.34%
- 6 месяцев
- 16.36%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HDG
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 2.07%
- С начала года
- 6.40%
- 6 месяцев
- 7.00%
- 1 год
- 13.22%
- 3 года*
- 7.56%
- 5 лет*
- 3.02%
- 10 лет*
- 3.91%
Сравнение доходности по годам WTIP и HDG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WTIP WisdomTree Inflation Plus Fund | 14.34% | 14.00% |
HDG ProShares Hedge Replication | 6.40% | 6.29% |
Correlation
The correlation between WTIP and HDG is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2025 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTIP vs. HDG — Ранг доходности на риск
WTIP
HDG
Сравнение WTIP c HDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Inflation Plus Fund (WTIP) и ProShares Hedge Replication (HDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTIP | HDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.36 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.89 | 0.43 | +1.45 |
Просадки
Сравнение просадок WTIP и HDG
Максимальная просадка WTIP за все время составила -8.35%, что меньше максимальной просадки HDG в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTIP и HDG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTIP | HDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.35% | -15.31% | +6.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.97% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -7.20% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.31% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -15.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.35% | -0.37% | -7.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.39% | -2.77% | +1.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.96% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WTIP и HDG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTIP | HDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.06% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.58% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.05% | 5.64% | +11.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.05% | 7.15% | +9.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.05% | 7.11% | +9.94% |
Сравнение комиссий WTIP и HDG
WTIP берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии HDG в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTIP и HDG
Дивидендная доходность WTIP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что больше доходности HDG в 2.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDG ProShares Hedge Replication | 2.35% | 2.55% | 3.50% | 3.48% | 0.39% | 0.00% | 0.08% | 1.09% | 0.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WTIP WisdomTree Inflation Plus Fund | 2.80% | 1.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WTIP and HDG have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WTIP is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WTIP is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.95% for HDG.
WTIP has the higher dividend yield at 2.80%, compared with 2.35% for HDG.
They also come from different issuers: WisdomTree and ProShares. Their fees differ too: 0.65% for WTIP and 0.95% for HDG.
Подберите оптимальное распределение для WTIP и HDG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор