PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTIP с HDG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WTIP с HDG

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Inflation Plus Fund (WTIP) и ProShares Hedge Replication (HDG).

WTIP и HDG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WTIP - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 18 июн. 2025 г.. HDG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Merrill Lynch Factor Model - Exchange Series. Фонд был запущен 12 июл. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности WTIP и HDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Inflation Plus Fund (WTIP) и ProShares Hedge Replication (HDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WTIP и HDG

2026 (YTD)2025
WTIP
WisdomTree Inflation Plus Fund		12.54%14.00%
HDG
ProShares Hedge Replication		0.79%6.29%

Доходность по периодам

С начала года, WTIP показывает доходность 12.54%, что значительно выше, чем у HDG с доходностью 0.79%.

WTIP

1 день
0.44%
1 месяц
5.96%
С начала года
12.54%
6 месяцев
20.94%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HDG

1 день
0.31%
1 месяц
-1.59%
С начала года
0.79%
6 месяцев
2.49%
1 год
8.76%
3 года*
5.86%
5 лет*
2.03%
10 лет*
3.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Inflation Plus Fund

ProShares Hedge Replication

Часто сравнивают с WTIP:
WTIP с RAAXWTIP с FFLSWTIP с INFLWTIP с EMPBWTIP с CLIXWTIP с HEFTWTIP с LBAY
Часто сравнивают с HDG:
HDG с QAIHDG с SPYHDG с MNAHDG с VOOHDG с EVNTHDG с DGROHDG с GURU

Сравнение комиссий WTIP и HDG

WTIP берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии HDG в 0.95%.

HDG
ProShares Hedge Replication
WTIP
WisdomTree Inflation Plus Fund

Доходность на риск

WTIP vs. HDG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTIP
HDG
Ранг доходности на риск HDG: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDG: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDG: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDG: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDG: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTIP c HDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Inflation Plus Fund (WTIP) и ProShares Hedge Replication (HDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

WTIP vs. HDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTIPHDGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.27

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.53

0.38

+2.15

Корреляция

Корреляция между WTIP и HDG составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTIP и HDG

Дивидендная доходность WTIP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности HDG в 2.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WTIP
WisdomTree Inflation Plus Fund		1.46%1.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HDG
ProShares Hedge Replication		2.48%2.55%3.50%3.48%0.39%0.00%0.08%1.09%0.51%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WTIP и HDG

Максимальная просадка WTIP за все время составила -7.45%, что меньше максимальной просадки HDG в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTIP и HDG.

Загрузка...

Показатели просадок

WTIPHDGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.45%

-15.31%

+7.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-4.85%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.31%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-15.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.72%

-2.44%

+0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.32%

-2.80%

+1.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.20%

—

Волатильность

Сравнение волатильности WTIP и HDG

Загрузка...

Волатильность по периодам

WTIPHDGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.50%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

4.44%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.97%

6.90%

+8.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.97%

7.15%

+7.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.97%

7.08%

+7.89%