Сравнение WTIP с RAAX
WTIP (WisdomTree Inflation Plus Fund) and RAAX (VanEck Inflation Allocation ETF) are both exchange-traded funds - WTIP is a Long-Short fund actively managed by WisdomTree, while RAAX is a Diversified Portfolio fund actively managed by VanEck. Both are actively managed. Over the past year, WTIP returned 23.12% vs 27.91% for RAAX. Their 0.55 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. WTIP charges 0.65%/yr vs 0.89%/yr for RAAX.
Доходность
Сравнение доходности WTIP и RAAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WTIP показывает доходность 8.86%, что значительно ниже, чем у RAAX с доходностью 14.60%.
WTIP
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- 1.98%
- 6 месяцев
- 7.60%
- С начала года
- 8.86%
- 1 год
- 23.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 20.56%
RAAX
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 1.01%
- 6 месяцев
- 2.54%
- С начала года
- 14.60%
- 1 год
- 27.91%
- 3 года*
- 18.57%
- 5 лет*
- 13.31%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.98%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $12.06M | $11.58M | $11.35M | |
| $353.49K | $224.51K | $266.45K |
Сравнение доходности по годам WTIP и RAAX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WTIP WisdomTree Inflation Plus Fund | 8.86% | 13.49% |
RAAX VanEck Inflation Allocation ETF | 14.60% | 12.62% |
Correlation
The correlation between WTIP and RAAX is 0.57, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г. | 0.55 |
The correlation between WTIP and RAAX has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTIP vs. RAAX — Ранг доходности на риск
WTIP
RAAX
Сравнение WTIP c RAAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Inflation Plus Fund (WTIP) и VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WTIP | RAAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.33 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 3.09 | -1.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.94 | 8.44 | -4.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WTIP и RAAX
Максимальная просадка WTIP за все время составила -16.52%, что меньше максимальной просадки RAAX в -33.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTIP и RAAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTIP | RAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.52% | -33.91% | +17.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.52% | -9.06% | -7.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.59% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.75% | -6.25% | -6.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.21% | -6.78% | +3.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.88% | 3.31% | +2.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTIP и RAAX
Текущая волатильность для WisdomTree Inflation Plus Fund (WTIP) составляет 2.89%, в то время как у VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX) волатильность равна 4.17%. Это указывает на то, что WTIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTIP | RAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.89% | 4.17% | -1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.75% | 11.11% | +3.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.16% | 14.97% | +2.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.62% | 15.70% | +0.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.62% | 15.78% | +0.84% |
Сравнение комиссий WTIP и RAAX
WTIP берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии RAAX в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTIP и RAAX
Дивидендная доходность WTIP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что больше доходности RAAX в 2.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAAX VanEck Inflation Allocation ETF | 2.04% | 2.34% | 1.91% | 3.66% | 1.53% | 8.72% | 6.27% | 2.37% | 0.56% |
WTIP WisdomTree Inflation Plus Fund | 4.10% | 1.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WTIP and RAAX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RAAX has higher volatility (4.17%) compared to WTIP (2.89%). In terms of maximum drawdown, WTIP dropped -16.52% vs RAAX's -33.91%.
On 1-year performance, RAAX leads with 27.91% vs 23.12% for WTIP. On fees, WTIP is cheaper at 0.65% per year. On volatility, WTIP has been the lower-risk option at 2.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RAAX has performed better with a 27.91% return vs 23.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WTIP is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.89% for RAAX.
WTIP has the higher dividend yield at 4.10%, compared with 2.04% for RAAX.
WTIP is categorized as Long-Short, while RAAX is Diversified Portfolio. They also come from different issuers: WisdomTree and VanEck. Their fees differ too: 0.65% for WTIP and 0.89% for RAAX.
RAAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WTIP и RAAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор