Сравнение WTIP с FFLS
WTIP (WisdomTree Inflation Plus Fund) and FFLS (Future Fund Long/Short ETF) are both Long-Short funds. Both are actively managed. Over the past year, WTIP returned 23.12% vs -1.03% for FFLS. Their 0.06 correlation means their historical movements had little consistent relationship. WTIP charges 0.65%/yr vs 1.75%/yr for FFLS.
Доходность
Сравнение доходности WTIP и FFLS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WTIP показывает доходность 8.86%, что значительно выше, чем у FFLS с доходностью 1.45%.
WTIP
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- 1.98%
- 6 месяцев
- 7.60%
- С начала года
- 8.86%
- 1 год
- 23.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 20.56%
FFLS
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 0.32%
- 6 месяцев
- 1.38%
- С начала года
- 1.45%
- 1 год
- -1.03%
- 3 года*
- 10.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.59%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $159.73K | $130.56K | $159.86K | |
| $353.49K | $224.51K | $266.45K |
Сравнение доходности по годам WTIP и FFLS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WTIP WisdomTree Inflation Plus Fund | 8.86% | 13.49% |
FFLS Future Fund Long/Short ETF | 1.45% | -1.00% |
Correlation
The correlation between WTIP and FFLS is 0.06, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTIP vs. FFLS — Ранг доходности на риск
WTIP
FFLS
Сравнение WTIP c FFLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Inflation Plus Fund (WTIP) и Future Fund Long/Short ETF (FFLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WTIP | FFLS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.99 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | -0.09 | +1.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.94 | -0.18 | +4.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WTIP и FFLS
Максимальная просадка WTIP за все время составила -16.52%, что больше максимальной просадки FFLS в -11.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTIP и FFLS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTIP | FFLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.52% | -11.05% | -5.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.52% | -11.05% | -5.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.75% | -3.33% | -9.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.21% | -3.27% | +0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.88% | 5.69% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTIP и FFLS
Текущая волатильность для WisdomTree Inflation Plus Fund (WTIP) составляет 2.89%, в то время как у Future Fund Long/Short ETF (FFLS) волатильность равна 4.60%. Это указывает на то, что WTIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTIP | FFLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.89% | 4.60% | -1.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.75% | 8.95% | +5.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.16% | 10.53% | +6.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.62% | 11.51% | +5.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.62% | 11.51% | +5.11% |
Сравнение комиссий WTIP и FFLS
WTIP берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии FFLS в 1.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTIP и FFLS
Дивидендная доходность WTIP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что меньше доходности FFLS в 6.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FFLS Future Fund Long/Short ETF | 6.48% | 6.58% | 3.34% |
WTIP WisdomTree Inflation Plus Fund | 4.10% | 1.59% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WTIP and FFLS have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FFLS has higher volatility (4.60%) compared to WTIP (2.89%). In terms of maximum drawdown, WTIP dropped -16.52% vs FFLS's -11.05%.
On 1-year performance, WTIP leads with 23.12% vs -1.03% for FFLS. On fees, WTIP is cheaper at 0.65% per year. On volatility, WTIP has been the lower-risk option at 2.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WTIP has performed better with a 23.12% return vs -1.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WTIP is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.75% for FFLS.
FFLS has the higher dividend yield at 6.48%, compared with 4.10% for WTIP.
They also come from different issuers: WisdomTree and Future Fund. Their fees differ too: 0.65% for WTIP and 1.75% for FFLS.
WTIP currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WTIP и FFLS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор