Сравнение WTIP с FFLS
WTIP (WisdomTree Inflation Plus Fund) and FFLS (The Future Fund Long/Short ETF) are both Long-Short funds. Both are actively managed. Over the past year, WTIP returned 21.41% vs -2.63% for FFLS. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. WTIP charges 0.65%/yr vs 1.75%/yr for FFLS.
Доходность
Сравнение доходности WTIP и FFLS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WTIP показывает доходность 6.43%, что значительно выше, чем у FFLS с доходностью -2.39%.
WTIP
- 1 день
- -2.55%
- 1 месяц
- -8.75%
- С начала года
- 6.43%
- 6 месяцев
- 5.21%
- 1 год
- 21.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FFLS
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- -0.64%
- С начала года
- -2.39%
- 6 месяцев
- -2.29%
- 1 год
- -2.63%
- 3 года*
- 8.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WTIP и FFLS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WTIP WisdomTree Inflation Plus Fund | 6.43% | 13.49% |
FFLS The Future Fund Long/Short ETF | -2.39% | -1.00% |
Correlation
The correlation between WTIP and FFLS is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTIP vs. FFLS — Ранг доходности на риск
WTIP
FFLS
Сравнение WTIP c FFLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Inflation Plus Fund (WTIP) и The Future Fund Long/Short ETF (FFLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WTIP | FFLS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.96 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | -0.24 | +1.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.25 | -0.50 | +6.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WTIP и FFLS
Максимальная просадка WTIP за все время составила -14.69%, что больше максимальной просадки FFLS в -11.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTIP и FFLS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTIP | FFLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.69% | -11.05% | -3.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.69% | -11.05% | -3.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.69% | -6.99% | -7.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.92% | -3.17% | +1.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 5.30% | -1.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTIP и FFLS
WisdomTree Inflation Plus Fund (WTIP) имеет более высокую волатильность в 10.06% по сравнению с The Future Fund Long/Short ETF (FFLS) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что WTIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTIP | FFLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.06% | 4.42% | +5.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.91% | 7.92% | +7.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.12% | 9.68% | +7.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.07% | 11.40% | +5.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.07% | 11.40% | +5.67% |
Сравнение комиссий WTIP и FFLS
WTIP берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии FFLS в 1.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTIP и FFLS
Дивидендная доходность WTIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что меньше доходности FFLS в 6.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FFLS The Future Fund Long/Short ETF | 6.74% | 6.58% | 3.34% |
WTIP WisdomTree Inflation Plus Fund | 3.01% | 1.59% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WTIP and FFLS have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WTIP has higher volatility (10.06%) compared to FFLS (4.42%). In terms of maximum drawdown, WTIP dropped -14.69% vs FFLS's -11.05%.
On 1-year performance, WTIP leads with 21.41% vs -2.63% for FFLS. On fees, WTIP is cheaper at 0.65% per year. On volatility, FFLS has been the lower-risk option at 4.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WTIP has performed better with a 21.41% return vs -2.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WTIP is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.75% for FFLS.
FFLS has the higher dividend yield at 6.74%, compared with 3.01% for WTIP.
They also come from different issuers: WisdomTree and The Future Fund. Their fees differ too: 0.65% for WTIP and 1.75% for FFLS.
WTIP currently has the higher Sharpe Ratio (1.26 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WTIP и FFLS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор