Сравнение HFSP с HIDE
HFSP (TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF) and HIDE (Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF) are both exchange-traded funds - HFSP is a Long-Short fund actively managed by TradersAI, while HIDE is a Diversified Portfolio fund actively managed by Alpha Architect. Both are actively managed. Over the past year, HFSP returned -21.48% vs 8.58% for HIDE. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. HFSP charges 1.25%/yr vs 0.29%/yr for HIDE.
Доходность
Сравнение доходности HFSP и HIDE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HFSP показывает доходность -8.37%, что значительно ниже, чем у HIDE с доходностью 5.36%.
HFSP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.51%
- С начала года
- -8.37%
- 6 месяцев
- -8.88%
- 1 год
- -21.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HIDE
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -2.13%
- С начала года
- 5.36%
- 6 месяцев
- 5.18%
- 1 год
- 8.58%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HFSP и HIDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HFSP TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF | -8.37% | -24.01% | 0.75% |
HIDE Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF | 5.36% | 5.32% | -1.96% |
Correlation
The correlation between HFSP and HIDE is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2024 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HFSP vs. HIDE — Ранг доходности на риск
HFSP
HIDE
Сравнение HFSP c HIDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF (HFSP) и Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HFSP | HIDE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.37 | -0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 2.65 | -3.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | 10.88 | -12.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HFSP и HIDE
Максимальная просадка HFSP за все время составила -34.84%, что больше максимальной просадки HIDE в -5.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFSP и HIDE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HFSP | HIDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.84% | -5.15% | -29.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.82% | -3.25% | -22.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.96% | -3.04% | -30.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.54% | -0.96% | -16.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.08% | 0.79% | +14.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности HFSP и HIDE
TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF (HFSP) имеет более высокую волатильность в 4.52% по сравнению с Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что HFSP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HIDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HFSP | HIDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.52% | 1.51% | +3.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.59% | 4.08% | +8.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.12% | 4.62% | +13.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.30% | 4.29% | +20.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.30% | 4.29% | +20.01% |
Сравнение комиссий HFSP и HIDE
HFSP берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии HIDE в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFSP и HIDE
HFSP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HIDE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HFSP TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF | 0.00% | 0.00% | 1.53% | 0.00% | 0.00% |
HIDE Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF | 3.00% | 3.16% | 2.86% | 3.90% | 6.25% |
Часто задаваемые вопросы
HFSP and HIDE have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HFSP has higher volatility (4.52%) compared to HIDE (1.51%). In terms of maximum drawdown, HFSP dropped -34.84% vs HIDE's -5.15%.
On 1-year performance, HIDE leads with 8.58% vs -21.48% for HFSP. On fees, HIDE is cheaper at 0.29% per year. On volatility, HIDE has been the lower-risk option at 1.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HIDE has performed better with a 8.58% return vs -21.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HIDE is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 1.25% for HFSP.
HIDE has the higher dividend yield at 3.00%, compared with 0.00% for HFSP.
HFSP is categorized as Long-Short, while HIDE is Diversified Portfolio. They also come from different issuers: TradersAI and Alpha Architect. Their fees differ too: 1.25% for HFSP and 0.29% for HIDE.
HIDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HFSP и HIDE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор