Сравнение HIDE с GLDM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM).
HIDE и GLDM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIDE - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 16 нояб. 2022 г.. GLDM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold PM Price. Фонд был запущен 25 июн. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности HIDE и GLDM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HIDE и GLDM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HIDE Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF | 5.63% | 5.32% | -0.85% | 2.46% | -0.03% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 8.57% | 64.20% | 27.08% | 13.04% | 3.46% |
Доходность по периодам
С начала года, HIDE показывает доходность 5.63%, что значительно ниже, чем у GLDM с доходностью 8.57%.
HIDE
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 5.63%
- 6 месяцев
- 6.93%
- 1 год
- 8.64%
- 3 года*
- 4.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLDM
- 1 день
- 3.77%
- 1 месяц
- -10.99%
- С начала года
- 8.57%
- 6 месяцев
- 21.24%
- 1 год
- 49.77%
- 3 года*
- 33.33%
- 5 лет*
- 21.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HIDE и GLDM
HIDE берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии GLDM в 0.10%.
Доходность на риск
HIDE vs. GLDM — Ранг доходности на риск
HIDE
GLDM
Сравнение HIDE c GLDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIDE | GLDM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.65 | 1.82 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.27 | 2.25 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.33 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | 2.71 | -0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.57 | 10.04 | +0.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIDE | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | 1.82 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.25 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 1.09 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между HIDE и GLDM составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIDE и GLDM
Дивидендная доходность HIDE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, тогда как GLDM не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HIDE Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF | 3.00% | 3.16% | 2.86% | 3.90% | 6.25% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HIDE и GLDM
Максимальная просадка HIDE за все время составила -5.15%, что меньше максимальной просадки GLDM в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIDE и GLDM.
Загрузка...
Показатели просадок
| HIDE | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.15% | -21.63% | +16.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.94% | -19.14% | +15.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.93% | -13.19% | +12.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.96% | -6.04% | +5.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | 5.16% | -4.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIDE и GLDM
Текущая волатильность для Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE) составляет 1.91%, в то время как у SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) волатильность равна 11.01%. Это указывает на то, что HIDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HIDE | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.91% | 11.01% | -9.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.71% | 24.07% | -20.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.29% | 27.57% | -22.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.24% | 17.65% | -13.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.24% | 16.77% | -12.53% |