PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIDE с GLDM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HIDE с GLDM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HIDE (Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF) and GLDM (SPDR Gold MiniShares Trust) are both exchange-traded funds - HIDE is a Diversified Portfolio fund actively managed by Alpha Architect, while GLDM is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. HIDE is actively managed, while GLDM is passively managed. Over the past 3 years, HIDE returned 4.42%/yr vs 31.49%/yr for GLDM. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. HIDE charges 0.29%/yr vs 0.10%/yr for GLDM.

Доходность

Сравнение доходности HIDE и GLDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HIDE показывает доходность 6.79%, что значительно выше, чем у GLDM с доходностью 3.00%.

HIDE

1 день
-0.11%
1 месяц
-1.06%
С начала года
6.79%
6 месяцев
6.65%
1 год
10.85%
3 года*
4.42%
5 лет*
—
10 лет*
—

GLDM

1 день
-0.96%
1 месяц
-1.62%
С начала года
3.00%
6 месяцев
5.60%
1 год
32.42%
3 года*
31.49%
5 лет*
18.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HIDE и GLDM

2026 (YTD)2025202420232022
HIDE
Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF		6.79%5.32%-0.85%2.46%-0.03%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		3.00%64.20%27.08%13.04%3.46%

Correlation

The correlation between HIDE and GLDM is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2022 г.

0.38

The correlation between HIDE and GLDM shifts across timeframes, from 0.38 (all time) to 0.49 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HIDE и GLDM

Секторы
HIDE
GLDM

Недвижимость

99.2%

-

Коммуникационные услуги

0.6%

-

Энергетика

0.1%

-

Промышленность

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

100.0%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

HIDE
99.2%
GLDM

-

Коммуникационные услуги

HIDE
0.6%
GLDM

-

Энергетика

HIDE
0.1%
GLDM

-

Промышленность

HIDE
0.0%
GLDM

-

Сырьевые материалы

HIDE

-

GLDM
100.0%

Потребительский циклический сектор

HIDE

-

GLDM

-

Потребительский защитный сектор

HIDE

-

GLDM

-

Финансовые услуги

HIDE

-

GLDM

-

Здравоохранение

HIDE

-

GLDM

-

Технологии

HIDE

-

GLDM

-

Коммунальные услуги

HIDE

-

GLDM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF

SPDR Gold MiniShares Trust

Часто сравнивают с HIDE:
HIDE с MOODHIDE с CAOSHIDE с CTAHIDE с SJNKHIDE с HEQTHIDE с SPMOHIDE с VOO
Часто сравнивают с GLDM:
GLDM с GLDGLDM с IAUGLDM с IAUMGLDM с GDXGLDM с SGOLGLDM с VOOGLDM с SPY

Доходность на риск

HIDE vs. GLDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIDE
Ранг доходности на риск HIDE: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIDE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIDE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIDE: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIDE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIDE: 8888
Ранг коэф-та Мартина
GLDM
Ранг доходности на риск GLDM: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDM: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDM: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDM: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDM: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDM: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIDE c GLDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HIDEGLDMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.46
1.24

+1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.46
1.63

+1.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.25

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.72

1.70

+3.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.36

4.23

+15.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HIDE vs. GLDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIDE на текущий момент составляет 2.46, что выше коэффициента Шарпа GLDM равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIDE и GLDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HIDEGLDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46

1.24

+1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.04

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

1.02

-0.11

Просадки

Сравнение просадок HIDE и GLDM

Максимальная просадка HIDE за все время составила -5.15%, что меньше максимальной просадки GLDM в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIDE и GLDM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HIDEGLDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.15%

-21.63%

+16.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.31%

-19.14%

+16.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.15%

-19.14%

+13.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.73%

-17.65%

+15.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.94%

-6.22%

+5.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.56%

7.69%

-7.13%

Волатильность

Сравнение волатильности HIDE и GLDM

Текущая волатильность для Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE) составляет 1.45%, в то время как у SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) волатильность равна 5.47%. Это указывает на то, что HIDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HIDEGLDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.45%

5.47%

-4.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.92%

22.99%

-19.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.43%

26.39%

-21.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.25%

17.91%

-13.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.25%

16.85%

-12.60%

Сравнение комиссий HIDE и GLDM

HIDE берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии GLDM в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIDE и GLDM

Дивидендная доходность HIDE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, тогда как GLDM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HIDE
Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF		2.96%3.16%2.86%3.90%6.25%

Часто задаваемые вопросы

HIDE and GLDM have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLDM has higher volatility (5.47%) compared to HIDE (1.45%). In terms of maximum drawdown, HIDE dropped -5.15% vs GLDM's -21.63%.

On 3-year performance, GLDM leads with 31.49% vs 4.42% for HIDE. On fees, GLDM is cheaper at 0.10% per year. On volatility, HIDE has been the lower-risk option at 1.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GLDM has performed better with a 31.49% return vs 4.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GLDM is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.29% for HIDE.

HIDE has the higher dividend yield at 2.96%, compared with 0.00% for GLDM.

HIDE is categorized as Diversified Portfolio, while GLDM is Gold. They also come from different issuers: Alpha Architect and State Street. Their fees differ too: 0.29% for HIDE and 0.10% for GLDM.

HIDE currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HIDE и GLDM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор