PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HFSP с FLSP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HFSP с FLSP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HFSP (TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF) and FLSP (Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF) are both Long-Short funds. Both are actively managed. Over the past year, HFSP returned -14.56% vs 14.67% for FLSP. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. HFSP charges 1.25%/yr vs 0.65%/yr for FLSP.

Доходность

Сравнение доходности HFSP и FLSP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF (HFSP) и Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HFSP показывает доходность -5.81%, что значительно ниже, чем у FLSP с доходностью 1.26%.

HFSP

1 день
-0.03%
1 месяц
-1.34%
С начала года
-5.81%
6 месяцев
-4.27%
1 год
-14.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FLSP

1 день
0.04%
1 месяц
1.15%
С начала года
1.26%
6 месяцев
3.45%
1 год
14.67%
3 года*
10.00%
5 лет*
7.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HFSP и FLSP

2026 (YTD)20252024
HFSP
TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF		-5.81%-24.01%1.15%
FLSP
Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF		1.26%15.56%1.19%

Correlation

The correlation between HFSP and FLSP is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2024 г.

-0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF

Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF

Часто сравнивают с HFSP:
HFSP с MARBHFSP с IDUBHFSP с EVNTHFSP с CLIXHFSP с AHLTHFSP с CSMHFSP с MKTN
Часто сравнивают с FLSP:
FLSP с FTLSFLSP с EQLSFLSP с SDCIFLSP с IGHGFLSP с FNGSFLSP с HFNDFLSP с SPY

Доходность на риск

HFSP vs. FLSP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HFSP
Ранг доходности на риск HFSP: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFSP: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFSP: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFSP: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFSP: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFSP: 44
Ранг коэф-та Мартина
FLSP
Ранг доходности на риск FLSP: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLSP: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLSP: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLSP: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLSP: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLSP: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFSP c FLSP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF (HFSP) и Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HFSPFLSPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.70
1.59

-2.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.86
2.27

-3.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.27

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.59

3.66

-4.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.04

10.59

-11.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HFSP vs. FLSP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HFSP на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа FLSP равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFSP и FLSP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HFSPFLSPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.70

1.59

-2.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.75

0.30

-1.05

Просадки

Сравнение просадок HFSP и FLSP

Максимальная просадка HFSP за все время составила -33.80%, что больше максимальной просадки FLSP в -22.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFSP и FLSP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HFSPFLSPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.80%

-22.75%

-11.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.64%

-4.03%

-20.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-6.69%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.12%

-1.94%

-30.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.02%

-6.30%

-10.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.04%

1.39%

+12.65%

Волатильность

Сравнение волатильности HFSP и FLSP

TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF (HFSP) имеет более высокую волатильность в 5.01% по сравнению с Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP) с волатильностью 1.98%. Это указывает на то, что HFSP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HFSPFLSPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.01%

1.98%

+3.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.44%

6.86%

+5.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.93%

9.27%

+11.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.48%

13.37%

+11.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.48%

13.53%

+10.95%

Сравнение комиссий HFSP и FLSP

HFSP берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии FLSP в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFSP и FLSP

HFSP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FLSP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
FLSP
Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF		2.62%2.65%1.18%1.19%2.18%1.19%8.08%
HFSP
TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF		0.00%0.00%1.53%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HFSP and FLSP have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HFSP has higher volatility (5.01%) compared to FLSP (1.98%). In terms of maximum drawdown, HFSP dropped -33.80% vs FLSP's -22.75%.

On 1-year performance, FLSP leads with 14.67% vs -14.56% for HFSP. On fees, FLSP is cheaper at 0.65% per year. On volatility, FLSP has been the lower-risk option at 1.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FLSP has performed better with a 14.67% return vs -14.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLSP is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.25% for HFSP.

FLSP has the higher dividend yield at 2.62%, compared with 0.00% for HFSP.

They also come from different issuers: TradersAI and Franklin Templeton. Their fees differ too: 1.25% for HFSP and 0.65% for FLSP.

FLSP currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HFSP и FLSP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор