PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FLSP с SDCI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FLSP и SDCI составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение FLSP с SDCI

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP) и USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI).

FLSP и SDCI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLSP - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 18 дек. 2019 г.. SDCI - это активно управляемый фонд от Wainwright, Inc.. Фонд был запущен 3 мая 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FLSP или SDCI.

Доходность

Сравнение доходности FLSP и SDCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP) и USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLSP:

0.50

SDCI:

0.81

Коэф-т Сортино

FLSP:

0.87

SDCI:

1.04

Коэф-т Омега

FLSP:

1.12

SDCI:

1.13

Коэф-т Кальмара

FLSP:

1.10

SDCI:

0.86

Коэф-т Мартина

FLSP:

3.20

SDCI:

2.85

Индекс Язвы

FLSP:

2.29%

SDCI:

3.60%

Дневная вол-ть

FLSP:

13.32%

SDCI:

14.80%

Макс. просадка

FLSP:

-22.75%

SDCI:

-45.79%

Текущая просадка

FLSP:

0.00%

SDCI:

-6.04%

Доходность по периодам

С начала года, FLSP показывает доходность 3.30%, что значительно ниже, чем у SDCI с доходностью 5.72%.

FLSP

С начала года

3.30%

1 месяц

2.00%

6 месяцев

3.58%

1 год

1.93%

3 года

5.05%

5 лет

4.40%

10 лет

N/A

SDCI

С начала года

5.72%

1 месяц

1.63%

6 месяцев

7.45%

1 год

12.91%

3 года

5.91%

5 лет

22.71%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF

USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund

Сравнение комиссий FLSP и SDCI

FLSP берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии SDCI в 0.70%.

SDCI
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund
FLSP
Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FLSP и SDCI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FLSP
Ранг риск-скорректированной доходности FLSP, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLSP, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLSP, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLSP, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLSP, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLSP, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
SDCI
Ранг риск-скорректированной доходности SDCI, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SDCI, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDCI, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDCI, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDCI, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDCI, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FLSP c SDCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP) и USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FLSP на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа SDCI равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLSP и SDCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLSP и SDCI

Дивидендная доходность FLSP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности SDCI в 5.61%

TTM2024202320222021202020192018
FLSP
Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF		1.15%1.18%1.19%2.18%1.20%8.08%0.02%0.00%
SDCI
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund		5.61%5.93%3.46%33.49%19.25%0.20%0.93%0.68%

Просадки

Сравнение просадок FLSP и SDCI

Максимальная просадка FLSP за все время составила -22.75%, что меньше максимальной просадки SDCI в -45.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLSP и SDCI.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности FLSP и SDCI

Текущая волатильность для Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP) составляет 2.72%, в то время как у USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что FLSP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...