Сравнение FLSP с SDCI
FLSP (Franklin Systematic Style Premia ETF) and SDCI (USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund) are both exchange-traded funds - FLSP is a Multistrategy fund actively managed by Franklin Templeton, while SDCI is a Commodities fund tracking the SummerHaven Dynamic Commodity Index Total Return. FLSP is actively managed, while SDCI is passively managed. Over the past 5 years, FLSP returned 8.32%/yr vs 20.61%/yr for SDCI. Their 0.13 correlation means their historical movements had little consistent relationship. FLSP charges 0.65%/yr vs 0.60%/yr for SDCI.
Доходность
Сравнение доходности FLSP и SDCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLSP показывает доходность 4.94%, что значительно ниже, чем у SDCI с доходностью 28.05%.
FLSP
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- 3.98%
- 6 месяцев
- 3.68%
- С начала года
- 4.94%
- 1 год
- 16.35%
- 3 года*
- 10.45%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.51%
SDCI
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 4.13%
- 6 месяцев
- 19.94%
- С начала года
- 28.05%
- 1 год
- 35.26%
- 3 года*
- 19.70%
- 5 лет*
- 20.61%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.21%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.77M | $2.50M | $2.86M | |
| $6.12M | $6.92M | $7.62M |
Сравнение доходности по годам FLSP и SDCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLSP Franklin Systematic Style Premia ETF | 4.94% | 15.56% | 11.75% | 3.14% | 0.44% | 11.44% | -15.19% | 0.90% |
SDCI USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund | 28.05% | 17.60% | 17.91% | -0.88% | 33.23% | 36.52% | -10.61% | 0.47% |
Correlation
The correlation between FLSP and SDCI is 0.22, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.22 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2019 г. | 0.13 |
The correlation between FLSP and SDCI shifts across timeframes, from 0.10 (3 years) to 0.22 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLSP vs. SDCI — Ранг доходности на риск
FLSP
SDCI
Сравнение FLSP c SDCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Systematic Style Premia ETF (FLSP) и USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLSP | SDCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.34 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.08 | 3.21 | +0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.15 | 10.11 | +2.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLSP и SDCI
Максимальная просадка FLSP за все время составила -22.75%, что меньше максимальной просадки SDCI в -45.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLSP и SDCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLSP | SDCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.75% | -45.79% | +23.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.03% | -11.03% | +7.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.69% | -11.96% | +5.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.52% | -18.55% | +9.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.25% | -4.05% | +3.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.15% | -11.46% | +5.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.35% | 3.50% | -2.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLSP и SDCI
Текущая волатильность для Franklin Systematic Style Premia ETF (FLSP) составляет 2.97%, в то время как у USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) волатильность равна 5.19%. Это указывает на то, что FLSP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLSP | SDCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.97% | 5.19% | -2.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.60% | 13.05% | -6.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.00% | 17.34% | -8.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.38% | 18.47% | -5.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.42% | 17.08% | -3.66% |
Сравнение комиссий FLSP и SDCI
FLSP берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SDCI в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLSP и SDCI
Дивидендная доходность FLSP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности SDCI в 2.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLSP Franklin Systematic Style Premia ETF | 2.53% | 2.65% | 1.18% | 1.19% | 2.18% | 1.19% | 8.08% | 0.00% | 0.00% |
SDCI USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund | 2.87% | 3.68% | 5.92% | 3.46% | 33.49% | 19.26% | 0.20% | 0.93% | 0.68% |
Часто задаваемые вопросы
FLSP and SDCI have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SDCI has higher volatility (5.19%) compared to FLSP (2.97%). In terms of maximum drawdown, FLSP dropped -22.75% vs SDCI's -45.79%.
On 5-year performance, SDCI leads with 20.61% vs 8.32% for FLSP. On fees, SDCI is cheaper at 0.60% per year. On volatility, FLSP has been the lower-risk option at 2.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SDCI has performed better with a 20.61% return vs 8.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SDCI is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.65% for FLSP.
SDCI has the higher dividend yield at 2.87%, compared with 2.53% for FLSP.
FLSP is categorized as Multistrategy, while SDCI is Commodities. They also come from different issuers: Franklin Templeton and USCF. Their fees differ too: 0.65% for FLSP and 0.60% for SDCI.
SDCI currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLSP и SDCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор