PortfoliosLab logo
Сравнение FLSP с FTLS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FLSP и FTLS составляет -0.20. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Доходность

Сравнение доходности FLSP и FTLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP) и First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

FLSP:

3.40%

FTLS:

8.23%

Макс. просадка

FLSP:

-0.21%

FTLS:

-0.73%

Текущая просадка

FLSP:

-0.21%

FTLS:

-0.70%

Доходность по периодам


FLSP

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FTLS

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLSP и FTLS

FLSP берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии FTLS в 1.60%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FLSP и FTLS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FLSP
Ранг риск-скорректированной доходности FLSP, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLSP, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLSP, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLSP, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLSP, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLSP, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина

FTLS
Ранг риск-скорректированной доходности FTLS, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTLS, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTLS, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTLS, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTLS, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTLS, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FLSP c FTLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP) и First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLSP и FTLS

FLSP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTLS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FLSP
Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTLS
First Trust Long/Short Equity ETF
1.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FLSP и FTLS

Максимальная просадка FLSP за все время составила -0.21%, что меньше максимальной просадки FTLS в -0.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLSP и FTLS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FLSP и FTLS


Загрузка...