PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLSP с FTLS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLSP с FTLS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP) и First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS).

FLSP и FTLS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLSP - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 18 дек. 2019 г.. FTLS - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 9 сент. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности FLSP и FTLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP) и First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLSP и FTLS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FLSP
Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF		1.97%15.56%11.75%3.14%0.44%11.44%-15.19%0.90%
FTLS
First Trust Long/Short Equity ETF		-0.44%9.09%18.80%16.94%-5.56%19.65%2.56%-0.14%

Доходность по периодам

С начала года, FLSP показывает доходность 1.97%, что значительно выше, чем у FTLS с доходностью -0.44%.

FLSP

1 день
0.88%
1 месяц
-1.22%
С начала года
1.97%
6 месяцев
6.72%
1 год
14.34%
3 года*
10.71%
5 лет*
8.68%
10 лет*
—

FTLS

1 день
0.36%
1 месяц
-0.62%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
1.04%
1 год
11.40%
3 года*
13.12%
5 лет*
10.02%
10 лет*
9.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF

First Trust Long/Short Equity ETF

Часто сравнивают с FLSP:
FLSP с EQLSFLSP с SDCIFLSP с IGHGFLSP с FNGSFLSP с SPYFLSP с HFNDFLSP с QQQ
Часто сравнивают с FTLS:
FTLS с CLSEFTLS с SPYFTLS с FMFFTLS с VOOFTLS с FDLOFTLS с HTUSFTLS с LBAY

Сравнение комиссий FLSP и FTLS

FLSP берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии FTLS в 1.60%.

FTLS
First Trust Long/Short Equity ETF
FLSP
Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF

Доходность на риск

FLSP vs. FTLS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLSP
Ранг доходности на риск FLSP: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLSP: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLSP: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLSP: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLSP: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLSP: 8484
Ранг коэф-та Мартина
FTLS
Ранг доходности на риск FTLS: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTLS: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTLS: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTLS: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTLS: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTLS: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLSP c FTLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP) и First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLSPFTLSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

1.09

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

1.62

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.22

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.22

1.83

+0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.08

7.62

+2.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLSP vs. FTLS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLSP на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTLS равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLSP и FTLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLSPFTLSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

1.09

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.95

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.77

-0.45

Корреляция

Корреляция между FLSP и FTLS составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLSP и FTLS

Дивидендная доходность FLSP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности FTLS в 0.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLSP
Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF		2.60%2.65%1.18%1.19%2.18%1.19%8.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTLS
First Trust Long/Short Equity ETF		0.95%1.07%1.50%1.49%0.81%0.01%0.44%0.83%0.87%0.43%1.04%0.49%

Просадки

Сравнение просадок FLSP и FTLS

Максимальная просадка FLSP за все время составила -22.75%, что больше максимальной просадки FTLS в -20.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLSP и FTLS.

Загрузка...

Показатели просадок

FLSPFTLSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.75%

-20.54%

-2.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.24%

-6.17%

-0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.52%

-11.69%

+2.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.26%

-1.99%

+0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.42%

-2.73%

-3.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.47%

1.48%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности FLSP и FTLS

Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP) имеет более высокую волатильность в 3.67% по сравнению с First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS) с волатильностью 2.91%. Это указывает на то, что FLSP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLSPFTLSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.67%

2.91%

+0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.17%

6.54%

+0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.35%

10.46%

+1.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.42%

10.63%

+2.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.67%

11.30%

+2.37%