PortfoliosLab logo
Сравнение FLSP с FTLS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FLSP и FTLS составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Доходность

Сравнение доходности FLSP и FTLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP) и First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
11.33%
56.11%
FLSP
FTLS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLSP:

0.40

FTLS:

0.55

Коэф-т Сортино

FLSP:

0.58

FTLS:

0.87

Коэф-т Омега

FLSP:

1.08

FTLS:

1.12

Коэф-т Кальмара

FLSP:

0.68

FTLS:

0.58

Коэф-т Мартина

FLSP:

2.00

FTLS:

2.05

Индекс Язвы

FLSP:

2.26%

FTLS:

3.32%

Дневная вол-ть

FLSP:

13.26%

FTLS:

11.61%

Макс. просадка

FLSP:

-22.75%

FTLS:

-20.53%

Текущая просадка

FLSP:

-2.15%

FTLS:

-6.26%

Доходность по периодам

С начала года, FLSP показывает доходность 0.84%, что значительно выше, чем у FTLS с доходностью -2.90%.


FLSP

С начала года

0.84%

1 месяц

2.77%

6 месяцев

1.28%

1 год

5.29%

5 лет

3.96%

10 лет

N/A

FTLS

С начала года

-2.90%

1 месяц

1.67%

6 месяцев

-2.23%

1 год

6.31%

5 лет

10.69%

10 лет

7.79%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLSP и FTLS

FLSP берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии FTLS в 1.60%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FLSP и FTLS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FLSP
Ранг риск-скорректированной доходности FLSP, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLSP, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLSP, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLSP, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLSP, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLSP, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина

FTLS
Ранг риск-скорректированной доходности FTLS, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTLS, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTLS, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTLS, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTLS, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTLS, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FLSP c FTLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP) и First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа FLSP на текущий момент составляет 0.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTLS равному 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLSP и FTLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.40
0.55
FLSP
FTLS

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLSP и FTLS

Дивидендная доходность FLSP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности FTLS в 1.59%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FLSP
Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF
1.17%1.18%1.19%2.18%1.20%8.08%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTLS
First Trust Long/Short Equity ETF
1.59%1.50%1.49%0.81%0.01%0.44%0.83%0.87%0.43%1.04%0.49%0.51%

Просадки

Сравнение просадок FLSP и FTLS

Максимальная просадка FLSP за все время составила -22.75%, что больше максимальной просадки FTLS в -20.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLSP и FTLS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-2.15%
-6.26%
FLSP
FTLS

Волатильность

Сравнение волатильности FLSP и FTLS

Текущая волатильность для Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP) составляет 3.18%, в то время как у First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS) волатильность равна 3.69%. Это указывает на то, что FLSP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
3.18%
3.69%
FLSP
FTLS