PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLSP с FTLS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLSP с FTLS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FLSP (Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF) and FTLS (First Trust Long/Short Equity ETF) are both Long-Short funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, FLSP returned 7.70%/yr vs 10.27%/yr for FTLS. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. FLSP charges 0.65%/yr vs 1.60%/yr for FTLS.

Доходность

Сравнение доходности FLSP и FTLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP) и First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLSP показывает доходность 1.26%, что значительно ниже, чем у FTLS с доходностью 5.34%.

FLSP

1 день
0.04%
1 месяц
1.15%
С начала года
1.26%
6 месяцев
3.45%
1 год
14.67%
3 года*
10.00%
5 лет*
7.70%
10 лет*
—

FTLS

1 день
0.12%
1 месяц
2.01%
С начала года
5.34%
6 месяцев
5.22%
1 год
14.27%
3 года*
14.31%
5 лет*
10.27%
10 лет*
9.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLSP и FTLS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FLSP
Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF		1.26%15.56%11.75%3.14%0.44%11.44%-15.19%0.90%
FTLS
First Trust Long/Short Equity ETF		5.34%9.09%18.80%16.94%-5.56%19.65%2.56%-0.14%

Correlation

The correlation between FLSP and FTLS is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 дек. 2019 г.

0.20

The correlation between FLSP and FTLS shifts across timeframes, from 0.09 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FLSP и FTLS

Секторы
FLSP
FTLS

Технологии

21.1%
26.9%

Финансовые услуги

18.7%
19.9%

Промышленность

14.8%
7.6%

Здравоохранение

9.7%
8.4%

Потребительский циклический сектор

8.0%
9.5%

Коммуникационные услуги

6.5%
6.1%

Потребительский защитный сектор

6.3%
6.5%

Сырьевые материалы

5.8%
5.1%

Энергетика

4.7%
7.3%

Коммунальные услуги

3.3%
0.9%

Недвижимость

1.2%
1.9%

Технологии

FLSP
21.1%
FTLS
26.9%

Финансовые услуги

FLSP
18.7%
FTLS
19.9%

Промышленность

FLSP
14.8%
FTLS
7.6%

Здравоохранение

FLSP
9.7%
FTLS
8.4%

Потребительский циклический сектор

FLSP
8.0%
FTLS
9.5%

Коммуникационные услуги

FLSP
6.5%
FTLS
6.1%

Потребительский защитный сектор

FLSP
6.3%
FTLS
6.5%

Сырьевые материалы

FLSP
5.8%
FTLS
5.1%

Энергетика

FLSP
4.7%
FTLS
7.3%

Коммунальные услуги

FLSP
3.3%
FTLS
0.9%

Недвижимость

FLSP
1.2%
FTLS
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF

First Trust Long/Short Equity ETF

Часто сравнивают с FLSP:
FLSP с EQLSFLSP с SDCIFLSP с IGHGFLSP с FNGSFLSP с HFNDFLSP с SPYFLSP с QSPIX
Часто сравнивают с FTLS:
FTLS с CLSEFTLS с SPYFTLS с FMFFTLS с VOOFTLS с FDLOFTLS с HTUSFTLS с LBAY

Доходность на риск

FLSP vs. FTLS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLSP
Ранг доходности на риск FLSP: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLSP: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLSP: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLSP: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLSP: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLSP: 5959
Ранг коэф-та Мартина
FTLS
Ранг доходности на риск FTLS: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTLS: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTLS: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTLS: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTLS: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTLS: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLSP c FTLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP) и First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLSPFTLSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
1.75

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
2.56

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.32

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.66

3.79

-0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.59

11.78

-1.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLSP vs. FTLS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLSP на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTLS равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLSP и FTLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLSPFTLSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

1.75

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.98

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.81

-0.51

Просадки

Сравнение просадок FLSP и FTLS

Максимальная просадка FLSP за все время составила -22.75%, что больше максимальной просадки FTLS в -20.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLSP и FTLS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLSPFTLSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.75%

-20.54%

-2.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.03%

-3.79%

-0.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.69%

-11.69%

+5.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.52%

-11.69%

+2.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.94%

-0.03%

-1.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.30%

-2.69%

-3.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.39%

1.21%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности FLSP и FTLS

Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP) имеет более высокую волатильность в 1.98% по сравнению с First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS) с волатильностью 1.81%. Это указывает на то, что FLSP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLSPFTLSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.98%

1.81%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.86%

5.65%

+1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.27%

8.18%

+1.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.37%

10.55%

+2.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.53%

11.30%

+2.23%

Сравнение комиссий FLSP и FTLS

FLSP берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии FTLS в 1.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLSP и FTLS

Дивидендная доходность FLSP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что больше доходности FTLS в 0.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLSP
Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF		2.62%2.65%1.18%1.19%2.18%1.19%8.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTLS
First Trust Long/Short Equity ETF		0.90%1.07%1.50%1.49%0.81%0.01%0.44%0.83%0.87%0.43%1.04%0.49%

Часто задаваемые вопросы

FLSP and FTLS have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLSP has higher volatility (1.98%) compared to FTLS (1.81%). In terms of maximum drawdown, FLSP dropped -22.75% vs FTLS's -20.54%.

On 5-year performance, FTLS leads with 10.27% vs 7.70% for FLSP. On fees, FLSP is cheaper at 0.65% per year. On volatility, FTLS has been the lower-risk option at 1.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FTLS has performed better with a 10.27% return vs 7.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLSP is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.60% for FTLS.

FLSP has the higher dividend yield at 2.62%, compared with 0.90% for FTLS.

They also come from different issuers: Franklin Templeton and First Trust. Their fees differ too: 0.65% for FLSP and 1.60% for FTLS.

FTLS currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLSP и FTLS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор