PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FLSP с FTLS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FLSP и FTLS составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение FLSP с FTLS

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP) и First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS).

FLSP и FTLS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLSP - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 18 дек. 2019 г.. FTLS - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 9 сент. 2014 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FLSP или FTLS.

Доходность

Сравнение доходности FLSP и FTLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP) и First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLSP:

0.32

FTLS:

0.74

Коэф-т Сортино

FLSP:

0.63

FTLS:

1.06

Коэф-т Омега

FLSP:

1.09

FTLS:

1.15

Коэф-т Кальмара

FLSP:

0.76

FTLS:

0.73

Коэф-т Мартина

FLSP:

2.20

FTLS:

2.46

Индекс Язвы

FLSP:

2.29%

FTLS:

3.45%

Дневная вол-ть

FLSP:

13.29%

FTLS:

11.65%

Макс. просадка

FLSP:

-22.75%

FTLS:

-20.53%

Текущая просадка

FLSP:

-1.38%

FTLS:

-3.84%

Доходность по периодам

С начала года, FLSP показывает доходность 1.63%, что значительно выше, чем у FTLS с доходностью -0.39%.

FLSP

С начала года

1.63%

1 месяц

1.46%

6 месяцев

2.07%

1 год

4.14%

3 года

3.88%

5 лет

4.06%

10 лет

N/A

FTLS

С начала года

-0.39%

1 месяц

3.43%

6 месяцев

-0.23%

1 год

8.54%

3 года

10.11%

5 лет

10.74%

10 лет

7.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF

First Trust Long/Short Equity ETF

Сравнение комиссий FLSP и FTLS

FLSP берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии FTLS в 1.60%.

FTLS
First Trust Long/Short Equity ETF
FLSP
Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FLSP и FTLS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FLSP
Ранг риск-скорректированной доходности FLSP, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLSP, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLSP, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLSP, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLSP, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLSP, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
FTLS
Ранг риск-скорректированной доходности FTLS, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTLS, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTLS, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTLS, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTLS, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTLS, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FLSP c FTLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP) и First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FLSP на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа FTLS равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLSP и FTLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLSP и FTLS

Дивидендная доходность FLSP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности FTLS в 1.55%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FLSP
Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF		1.16%1.18%1.19%2.18%1.20%8.08%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTLS
First Trust Long/Short Equity ETF		1.55%1.50%1.49%0.81%0.01%0.44%0.83%0.87%0.43%1.04%0.49%0.51%

Просадки

Сравнение просадок FLSP и FTLS

Максимальная просадка FLSP за все время составила -22.75%, что больше максимальной просадки FTLS в -20.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLSP и FTLS.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности FLSP и FTLS

Текущая волатильность для Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP) составляет 2.32%, в то время как у First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS) волатильность равна 2.45%. Это указывает на то, что FLSP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...