Сравнение FLSP с HFND
FLSP (Franklin Systematic Style Premia ETF) and HFND (Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF) are both Multistrategy funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, FLSP returned 10.45%/yr vs 9.39%/yr for HFND. Their 0.01 correlation means their historical movements had little consistent relationship. FLSP charges 0.65%/yr vs 1.22%/yr for HFND.
Доходность
Сравнение доходности FLSP и HFND
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLSP показывает доходность 4.94%, что значительно ниже, чем у HFND с доходностью 9.05%.
FLSP
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- 3.98%
- 6 месяцев
- 3.68%
- С начала года
- 4.94%
- 1 год
- 16.35%
- 3 года*
- 10.45%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.51%
HFND
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- -0.08%
- 6 месяцев
- 5.09%
- С начала года
- 9.05%
- 1 год
- 15.46%
- 3 года*
- 9.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.46%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.77M | $2.50M | $2.86M | |
| $214.24K | $300.24K | $279.91K |
Сравнение доходности по годам FLSP и HFND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FLSP Franklin Systematic Style Premia ETF | 4.94% | 15.56% | 11.75% | 3.14% | -0.73% |
HFND Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF | 9.05% | 8.93% | 8.34% | 3.58% | 2.28% |
Correlation
The correlation between FLSP and HFND is -0.05, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.05 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2022 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLSP vs. HFND — Ранг доходности на риск
FLSP
HFND
Сравнение FLSP c HFND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Systematic Style Premia ETF (FLSP) и Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF (HFND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLSP | HFND | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.28 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.08 | 3.14 | +0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.15 | 10.76 | +1.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLSP и HFND
Максимальная просадка FLSP за все время составила -22.75%, что больше максимальной просадки HFND в -13.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLSP и HFND.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLSP | HFND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.75% | -13.31% | -9.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.03% | -4.94% | +0.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.69% | -13.31% | +6.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.25% | -0.49% | +0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.15% | -2.06% | -4.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.35% | 1.44% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLSP и HFND
Franklin Systematic Style Premia ETF (FLSP) имеет более высокую волатильность в 2.97% по сравнению с Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF (HFND) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что FLSP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HFND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLSP | HFND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.97% | 2.75% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.60% | 7.93% | -1.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.00% | 10.10% | -1.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.38% | 9.51% | +3.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.42% | 9.51% | +3.91% |
Сравнение комиссий FLSP и HFND
FLSP берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии HFND в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLSP и HFND
Дивидендная доходность FLSP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности HFND в 4.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLSP Franklin Systematic Style Premia ETF | 2.53% | 2.65% | 1.18% | 1.19% | 2.18% | 1.19% | 8.08% |
HFND Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF | 4.66% | 5.08% | 3.70% | 1.41% | 0.43% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FLSP and HFND have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLSP has higher volatility (2.97%) compared to HFND (2.75%). In terms of maximum drawdown, FLSP dropped -22.75% vs HFND's -13.31%.
On 3-year performance, FLSP leads with 10.45% vs 9.39% for HFND. On fees, FLSP is cheaper at 0.65% per year. On volatility, HFND has been the lower-risk option at 2.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, FLSP has performed better with a 10.45% return vs 9.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLSP is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.22% for HFND.
HFND has the higher dividend yield at 4.66%, compared with 2.53% for FLSP.
They also come from different issuers: Franklin Templeton and Tidal. Their fees differ too: 0.65% for FLSP and 1.22% for HFND.
FLSP currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLSP и HFND
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор