PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLSP с HFND
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLSP с HFND

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP) и Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF (HFND).

FLSP и HFND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLSP - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 18 дек. 2019 г.. HFND - это активно управляемый фонд от Tidal ETFs. Фонд был запущен 10 окт. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности FLSP и HFND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP) и Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF (HFND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLSP и HFND

2026 (YTD)2025202420232022
FLSP
Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF		1.97%15.56%11.75%3.14%-0.84%
HFND
Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF		3.46%8.93%8.34%3.58%2.38%

Доходность по периодам

С начала года, FLSP показывает доходность 1.97%, что значительно ниже, чем у HFND с доходностью 3.46%.

FLSP

1 день
0.88%
1 месяц
-1.22%
С начала года
1.97%
6 месяцев
6.72%
1 год
14.34%
3 года*
10.71%
5 лет*
8.68%
10 лет*
—

HFND

1 день
0.52%
1 месяц
-2.20%
С начала года
3.46%
6 месяцев
3.64%
1 год
14.43%
3 года*
8.14%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF

Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF

Часто сравнивают с FLSP:
FLSP с FTLSFLSP с EQLSFLSP с SDCIFLSP с IGHGFLSP с FNGSFLSP с SPYFLSP с QQQ
Часто сравнивают с HFND:
HFND с DBMFHFND с ARBHFND с QISHFND с MAFIXHFND с GAFYXHFND с CTAHFND с VEU

Сравнение комиссий FLSP и HFND

FLSP берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии HFND в 1.22%.

HFND
Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF
FLSP
Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF

Доходность на риск

FLSP vs. HFND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLSP
Ранг доходности на риск FLSP: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLSP: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLSP: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLSP: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLSP: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLSP: 8484
Ранг коэф-та Мартина
HFND
Ранг доходности на риск HFND: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFND: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFND: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFND: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFND: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFND: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLSP c HFND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP) и Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF (HFND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLSPHFNDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

1.21

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

1.80

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.26

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.22

1.61

+0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.08

8.22

+1.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLSP vs. HFND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLSP на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HFND равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLSP и HFND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLSPHFNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

1.21

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.82

-0.50

Корреляция

Корреляция между FLSP и HFND составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLSP и HFND

Дивидендная доходность FLSP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности HFND в 4.91%

TTM202520242023202220212020
FLSP
Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF		2.60%2.65%1.18%1.19%2.18%1.19%8.08%
HFND
Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF		4.91%5.08%3.70%1.41%0.43%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FLSP и HFND

Максимальная просадка FLSP за все время составила -22.75%, что больше максимальной просадки HFND в -13.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLSP и HFND.

Загрузка...

Показатели просадок

FLSPHFNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.75%

-13.31%

-9.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.24%

-9.07%

+2.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.26%

-2.94%

+1.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.42%

-2.16%

-4.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.47%

1.78%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности FLSP и HFND

Текущая волатильность для Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP) составляет 3.67%, в то время как у Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF (HFND) волатильность равна 4.22%. Это указывает на то, что FLSP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HFND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLSPHFNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.67%

4.22%

-0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.17%

7.91%

-0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.35%

11.93%

+0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.42%

9.50%

+3.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.67%

9.50%

+4.17%