PortfoliosLab logo
Сравнение FLSP с FNGS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FLSP и FNGS составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Доходность

Сравнение доходности FLSP и FNGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP) и MicroSectors FANG+ ETN (FNGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLSP:

0.50

FNGS:

1.01

Коэф-т Сортино

FLSP:

0.87

FNGS:

1.43

Коэф-т Омега

FLSP:

1.12

FNGS:

1.19

Коэф-т Кальмара

FLSP:

1.10

FNGS:

1.12

Коэф-т Мартина

FLSP:

3.20

FNGS:

3.24

Индекс Язвы

FLSP:

2.29%

FNGS:

9.24%

Дневная вол-ть

FLSP:

13.32%

FNGS:

32.59%

Макс. просадка

FLSP:

-22.75%

FNGS:

-48.98%

Текущая просадка

FLSP:

0.00%

FNGS:

-2.54%

Доходность по периодам

С начала года, FLSP показывает доходность 3.30%, что значительно ниже, чем у FNGS с доходностью 4.20%.


FLSP

С начала года

3.30%

1 месяц

2.32%

6 месяцев

3.58%

1 год

6.65%

3 года

5.05%

5 лет

4.40%

10 лет

N/A

FNGS

С начала года

4.20%

1 месяц

12.20%

6 месяцев

11.14%

1 год

32.70%

3 года

37.54%

5 лет

29.02%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF

MicroSectors FANG+ ETN

Сравнение комиссий FLSP и FNGS

FLSP берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FNGS в 0.58%.


Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FLSP и FNGS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FLSP
Ранг риск-скорректированной доходности FLSP, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLSP, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLSP, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLSP, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLSP, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLSP, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина

FNGS
Ранг риск-скорректированной доходности FNGS, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNGS, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGS, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGS, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGS, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGS, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FLSP c FNGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP) и MicroSectors FANG+ ETN (FNGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа FLSP на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа FNGS равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLSP и FNGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLSP и FNGS

Дивидендная доходность FLSP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, тогда как FNGS не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202420232022202120202019
FLSP
Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF
1.15%1.18%1.19%2.18%1.20%8.08%0.02%
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FLSP и FNGS

Максимальная просадка FLSP за все время составила -22.75%, что меньше максимальной просадки FNGS в -48.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLSP и FNGS.


Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности FLSP и FNGS

Текущая волатильность для Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP) составляет 2.72%, в то время как у MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) волатильность равна 7.17%. Это указывает на то, что FLSP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Пользовательские портфели с FLSP или FNGS


(no name)
25%
YTD
VOO
NUKZ
SPMO
SCHG
RNMBY
FNGS
IBIT
USD=X
1 / 14

Последние обсуждения