Сравнение FLSP с FNGS
FLSP (Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF) and FNGS (MicroSectors FANG+ ETN) are both exchange-traded funds - FLSP is a Long-Short fund actively managed by Franklin Templeton, while FNGS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the NYSE FANG+ Index. FLSP is actively managed, while FNGS is passively managed. Over the past 5 years, FLSP returned 8.35%/yr vs 18.21%/yr for FNGS. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. FLSP charges 0.65%/yr vs 0.58%/yr for FNGS.
Доходность
Сравнение доходности FLSP и FNGS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLSP показывает доходность 1.97%, что значительно ниже, чем у FNGS с доходностью 5.66%.
FLSP
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- 1.97%
- 6 месяцев
- 2.01%
- 1 год
- 14.58%
- 3 года*
- 10.33%
- 5 лет*
- 8.35%
- 10 лет*
- —
FNGS
- 1 день
- -2.36%
- 1 месяц
- -3.57%
- С начала года
- 5.66%
- 6 месяцев
- 4.04%
- 1 год
- 17.25%
- 3 года*
- 29.30%
- 5 лет*
- 18.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLSP и FNGS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLSP Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF | 1.97% | 15.56% | 11.75% | 3.14% | 0.44% | 11.44% | -15.19% | 0.90% |
FNGS MicroSectors FANG+ ETN | 5.66% | 18.64% | 51.99% | 95.24% | -40.32% | 16.96% | 101.99% | 0.27% |
Correlation
The correlation between FLSP and FNGS is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2019 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLSP vs. FNGS — Ранг доходности на риск
FLSP
FNGS
Сравнение FLSP c FNGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP) и MicroSectors FANG+ ETN (FNGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLSP | FNGS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.15 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.63 | 0.76 | +2.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.82 | 2.12 | +8.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLSP и FNGS
Максимальная просадка FLSP за все время составила -22.75%, что меньше максимальной просадки FNGS в -48.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLSP и FNGS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLSP | FNGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.75% | -48.98% | +26.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.03% | -22.93% | +18.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.69% | -26.77% | +20.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.52% | -48.98% | +39.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.26% | -10.58% | +9.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.26% | -10.84% | +4.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.39% | 8.14% | -6.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLSP и FNGS
Текущая волатильность для Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP) составляет 1.79%, в то время как у MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) волатильность равна 10.97%. Это указывает на то, что FLSP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLSP | FNGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.79% | 10.97% | -9.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.78% | 18.01% | -11.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.07% | 22.63% | -13.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.35% | 30.25% | -16.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.48% | 31.24% | -17.76% |
Сравнение комиссий FLSP и FNGS
FLSP берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FNGS в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLSP и FNGS
Дивидендная доходность FLSP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, тогда как FNGS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLSP Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF | 2.60% | 2.65% | 1.18% | 1.19% | 2.18% | 1.19% | 8.08% |
FNGS MicroSectors FANG+ ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FLSP and FNGS have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FNGS has higher volatility (10.97%) compared to FLSP (1.79%). In terms of maximum drawdown, FLSP dropped -22.75% vs FNGS's -48.98%.
On 5-year performance, FNGS leads with 18.21% vs 8.35% for FLSP. On fees, FNGS is cheaper at 0.58% per year. On volatility, FLSP has been the lower-risk option at 1.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, FNGS has performed better with a 18.21% return vs 8.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FNGS is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.65% for FLSP.
FLSP has the higher dividend yield at 2.60%, compared with 0.00% for FNGS.
FLSP is categorized as Long-Short, while FNGS is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Franklin Templeton and BMO. Their fees differ too: 0.65% for FLSP and 0.58% for FNGS.
FLSP currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLSP и FNGS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор