Сравнение EHLS с CLSE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Even Herd Long Short ETF (EHLS) и Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE).
EHLS и CLSE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EHLS - это активно управляемый фонд от N/A. Фонд был запущен 1 апр. 2024 г.. CLSE - это активно управляемый фонд от Convergence Investment Partners. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности EHLS и CLSE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EHLS и CLSE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EHLS Even Herd Long Short ETF | 7.41% | 6.67% | 11.57% |
CLSE Convergence Long/Short Equity ETF | 4.79% | 20.44% | 12.71% |
Доходность по периодам
С начала года, EHLS показывает доходность 7.41%, что значительно выше, чем у CLSE с доходностью 4.79%.
EHLS
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -3.74%
- С начала года
- 7.41%
- 6 месяцев
- 7.65%
- 1 год
- 24.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CLSE
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- 1.27%
- С начала года
- 4.79%
- 6 месяцев
- 10.66%
- 1 год
- 32.89%
- 3 года*
- 24.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EHLS и CLSE
EHLS берет комиссию в 1.58%, что несколько больше комиссии CLSE в 1.56%.
Доходность на риск
EHLS vs. CLSE — Ранг доходности на риск
EHLS
CLSE
Сравнение EHLS c CLSE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Even Herd Long Short ETF (EHLS) и Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EHLS | CLSE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 2.27 | -1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 2.95 | -1.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.41 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.81 | 4.29 | -1.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.21 | 20.29 | -12.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EHLS | CLSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 2.27 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 1.28 | -0.62 |
Корреляция
Корреляция между EHLS и CLSE составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EHLS и CLSE
EHLS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CLSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
EHLS Even Herd Long Short ETF | 0.00% | 0.00% | 1.03% | 0.00% | 0.00% |
CLSE Convergence Long/Short Equity ETF | 0.91% | 0.95% | 0.93% | 1.21% | 0.85% |
Просадки
Сравнение просадок EHLS и CLSE
Максимальная просадка EHLS за все время составила -18.96%, что больше максимальной просадки CLSE в -16.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EHLS и CLSE.
Загрузка...
Показатели просадок
| EHLS | CLSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.96% | -16.45% | -2.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.06% | -7.88% | -1.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.53% | -0.80% | -3.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.71% | -3.73% | -0.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.10% | 1.67% | +1.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности EHLS и CLSE
Even Herd Long Short ETF (EHLS) имеет более высокую волатильность в 7.56% по сравнению с Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) с волатильностью 5.74%. Это указывает на то, что EHLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EHLS | CLSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.56% | 5.74% | +1.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.81% | 10.49% | +5.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.22% | 14.55% | +4.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.00% | 13.87% | +6.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.00% | 13.87% | +6.13% |