PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EHLS с FTLS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EHLS с FTLS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Even Herd Long Short ETF (EHLS) и First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS).

EHLS и FTLS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EHLS - это активно управляемый фонд от N/A. Фонд был запущен 1 апр. 2024 г.. FTLS - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 9 сент. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности EHLS и FTLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Even Herd Long Short ETF (EHLS) и First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EHLS и FTLS

2026 (YTD)20252024
EHLS
Even Herd Long Short ETF		6.23%6.67%11.57%
FTLS
First Trust Long/Short Equity ETF		-0.80%9.09%9.00%

Доходность по периодам

С начала года, EHLS показывает доходность 6.23%, что значительно выше, чем у FTLS с доходностью -0.80%.

EHLS

1 день
3.03%
1 месяц
-3.88%
С начала года
6.23%
6 месяцев
6.41%
1 год
24.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FTLS

1 день
1.32%
1 месяц
-1.17%
С начала года
-0.80%
6 месяцев
0.98%
1 год
10.88%
3 года*
12.98%
5 лет*
9.94%
10 лет*
9.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Even Herd Long Short ETF

First Trust Long/Short Equity ETF

Часто сравнивают с EHLS:
EHLS с CLSEEHLS с QLEIXEHLS с VOOEHLS с ORREHLS с SPYEHLS с URTHEHLS с DIVO
Часто сравнивают с FTLS:
FTLS с CLSEFTLS с SPYFTLS с FLSPFTLS с FMFFTLS с VOOFTLS с FDLOFTLS с LBAY

Сравнение комиссий EHLS и FTLS

EHLS берет комиссию в 1.58%, что меньше комиссии FTLS в 1.60%.

FTLS
First Trust Long/Short Equity ETF
EHLS
Even Herd Long Short ETF

Доходность на риск

EHLS vs. FTLS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EHLS
Ранг доходности на риск EHLS: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EHLS: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EHLS: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EHLS: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EHLS: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EHLS: 7474
Ранг коэф-та Мартина
FTLS
Ранг доходности на риск FTLS: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTLS: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTLS: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTLS: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTLS: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTLS: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EHLS c FTLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Even Herd Long Short ETF (EHLS) и First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EHLSFTLSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

1.04

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

1.56

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.21

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.66

1.90

+0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.80

8.02

-0.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EHLS vs. FTLS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EHLS на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTLS равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EHLS и FTLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EHLSFTLSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.04

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.94

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.77

-0.14

Корреляция

Корреляция между EHLS и FTLS составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EHLS и FTLS

EHLS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTLS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EHLS
Even Herd Long Short ETF		0.00%0.00%1.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTLS
First Trust Long/Short Equity ETF		0.95%1.07%1.50%1.49%0.81%0.01%0.44%0.83%0.87%0.43%1.04%0.49%

Просадки

Сравнение просадок EHLS и FTLS

Максимальная просадка EHLS за все время составила -18.96%, что меньше максимальной просадки FTLS в -20.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EHLS и FTLS.

Загрузка...

Показатели просадок

EHLSFTLSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.96%

-20.54%

+1.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.06%

-6.17%

-2.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.69%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.58%

-2.34%

-3.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.71%

-2.73%

-1.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

1.49%

+1.60%

Волатильность

Сравнение волатильности EHLS и FTLS

Even Herd Long Short ETF (EHLS) имеет более высокую волатильность в 7.93% по сравнению с First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что EHLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EHLSFTLSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.93%

2.93%

+5.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.78%

6.53%

+9.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.19%

10.50%

+8.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.00%

10.65%

+9.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.00%

11.31%

+8.69%