PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EHLS с QLEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EHLS с QLEIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Even Herd Long Short ETF (EHLS) и AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX).

EHLS - это активно управляемый фонд от N/A. Фонд был запущен 1 апр. 2024 г.. QLEIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 15 июл. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности EHLS и QLEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Even Herd Long Short ETF (EHLS) и AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EHLS и QLEIX

2026 (YTD)20252024
EHLS
Even Herd Long Short ETF		6.23%6.67%11.57%
QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund		-3.26%34.43%13.48%

Доходность по периодам

С начала года, EHLS показывает доходность 6.23%, что значительно выше, чем у QLEIX с доходностью -3.26%.

EHLS

1 день
3.03%
1 месяц
-3.88%
С начала года
6.23%
6 месяцев
6.41%
1 год
24.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QLEIX

1 день
0.54%
1 месяц
-2.71%
С начала года
-3.26%
6 месяцев
4.53%
1 год
19.60%
3 года*
26.54%
5 лет*
22.51%
10 лет*
11.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Even Herd Long Short ETF

AQR Long-Short Equity Fund

Часто сравнивают с EHLS:
EHLS с CLSEEHLS с FTLSEHLS с VOOEHLS с ORREHLS с SPYEHLS с URTHEHLS с DIVO
Часто сравнивают с QLEIX:
QLEIX с QLENXQLEIX с SPYQLEIX с VOOQLEIX с WFIVXQLEIX с FXAIXQLEIX с QQQQLEIX с BIVRX

Сравнение комиссий EHLS и QLEIX

EHLS берет комиссию в 1.58%, что несколько больше комиссии QLEIX в 1.30%.

EHLS
Even Herd Long Short ETF
QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund

Доходность на риск

EHLS vs. QLEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EHLS
Ранг доходности на риск EHLS: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EHLS: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EHLS: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EHLS: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EHLS: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EHLS: 7474
Ранг коэф-та Мартина
QLEIX
Ранг доходности на риск QLEIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLEIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLEIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLEIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLEIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLEIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EHLS c QLEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Even Herd Long Short ETF (EHLS) и AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EHLSQLEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

2.30

-1.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

2.98

-1.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.47

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.66

2.88

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.80

11.49

-3.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EHLS vs. QLEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EHLS на текущий момент составляет 1.26, что ниже коэффициента Шарпа QLEIX равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EHLS и QLEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EHLSQLEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

2.30

-1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

2.21

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.10

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

1.11

-0.48

Корреляция

Корреляция между EHLS и QLEIX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EHLS и QLEIX

EHLS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QLEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EHLS
Even Herd Long Short ETF		0.00%0.00%1.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund		1.81%1.75%7.12%20.88%14.15%0.00%1.57%0.00%6.03%9.11%3.01%4.98%

Просадки

Сравнение просадок EHLS и QLEIX

Максимальная просадка EHLS за все время составила -18.96%, что меньше максимальной просадки QLEIX в -38.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EHLS и QLEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

EHLSQLEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.96%

-38.11%

+19.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.06%

-6.49%

-2.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.07%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.58%

-3.85%

-1.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.71%

-7.80%

+3.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

1.63%

+1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности EHLS и QLEIX

Even Herd Long Short ETF (EHLS) имеет более высокую волатильность в 7.93% по сравнению с AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX) с волатильностью 1.87%. Это указывает на то, что EHLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EHLSQLEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.93%

1.87%

+6.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.78%

4.89%

+10.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.19%

8.63%

+10.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.00%

10.23%

+9.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.00%

10.55%

+9.45%