Сравнение EHLS с QLEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Even Herd Long Short ETF (EHLS) и AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX).
EHLS - это активно управляемый фонд от N/A. Фонд был запущен 1 апр. 2024 г.. QLEIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 15 июл. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EHLS или QLEIX.
Корреляция
Корреляция между EHLS и QLEIX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EHLS и QLEIX
Основные характеристики
EHLS:
19.54%
QLEIX:
7.57%
EHLS:
-12.85%
QLEIX:
-42.90%
EHLS:
-6.07%
QLEIX:
-1.45%
Доходность по периодам
С начала года, EHLS показывает доходность 0.07%, что значительно ниже, чем у QLEIX с доходностью 6.24%.
EHLS
0.07%
-5.56%
8.52%
N/A
N/A
N/A
QLEIX
6.24%
2.65%
14.80%
29.30%
17.39%
9.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EHLS и QLEIX
EHLS берет комиссию в 1.58%, что несколько больше комиссии QLEIX в 1.30%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности EHLS и QLEIX
EHLS
QLEIX
Сравнение EHLS c QLEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Even Herd Long Short ETF (EHLS) и AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Недостаточно данных для анализаДивиденды
Сравнение дивидендов EHLS и QLEIX
Дивидендная доходность EHLS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности QLEIX в 6.70%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EHLS Even Herd Long Short ETF | 1.04% | 1.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QLEIX AQR Long-Short Equity Fund | 6.70% | 7.12% | 20.80% | 10.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.37% | 4.04% | 1.86% | 4.82% | 8.00% |
Просадки
Сравнение просадок EHLS и QLEIX
Максимальная просадка EHLS за все время составила -12.85%, что меньше максимальной просадки QLEIX в -42.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EHLS и QLEIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EHLS и QLEIX
Even Herd Long Short ETF (EHLS) имеет более высокую волатильность в 7.62% по сравнению с AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX) с волатильностью 1.92%. Это указывает на то, что EHLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.