PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EHLS с URTH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EHLS с URTH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EHLS (Even Herd Long Short ETF) and URTH (iShares MSCI World ETF) are both exchange-traded funds - EHLS is a Long-Short fund actively managed by N/A, while URTH is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index (Net). EHLS is actively managed, while URTH is passively managed. Over the past year, EHLS returned 23.69% vs 26.06% for URTH. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EHLS charges 1.58%/yr vs 0.24%/yr for URTH.

Доходность

Сравнение доходности EHLS и URTH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Even Herd Long Short ETF (EHLS) и iShares MSCI World ETF (URTH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EHLS показывает доходность 15.59%, что значительно выше, чем у URTH с доходностью 10.16%.

EHLS

1 день
-0.28%
1 месяц
2.51%
С начала года
15.59%
6 месяцев
16.66%
1 год
23.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

URTH

1 день
-0.74%
1 месяц
4.65%
С начала года
10.16%
6 месяцев
10.88%
1 год
26.06%
3 года*
20.81%
5 лет*
11.86%
10 лет*
13.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EHLS и URTH

2026 (YTD)20252024
EHLS
Even Herd Long Short ETF		15.59%6.67%11.57%
URTH
iShares MSCI World ETF		10.16%21.36%9.99%

Correlation

The correlation between EHLS and URTH is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2024 г.

0.65

The correlation between EHLS and URTH has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EHLS и URTH

Секторы
EHLS
URTH

Финансовые услуги

15.6%
15.8%

Промышленность

13.5%
11.3%

Энергетика

13.4%
4.2%

Технологии

12.4%
28.3%

Здравоохранение

9.6%
8.8%

Сырьевые материалы

8.3%
3.3%

Коммунальные услуги

7.9%
2.7%

Недвижимость

5.7%
1.9%

Коммуникационные услуги

5.0%
9.3%

Потребительский циклический сектор

4.5%
9.3%

Потребительский защитный сектор

4.3%
5.2%

Финансовые услуги

EHLS
15.6%
URTH
15.8%

Промышленность

EHLS
13.5%
URTH
11.3%

Энергетика

EHLS
13.4%
URTH
4.2%

Технологии

EHLS
12.4%
URTH
28.3%

Здравоохранение

EHLS
9.6%
URTH
8.8%

Сырьевые материалы

EHLS
8.3%
URTH
3.3%

Коммунальные услуги

EHLS
7.9%
URTH
2.7%

Недвижимость

EHLS
5.7%
URTH
1.9%

Коммуникационные услуги

EHLS
5.0%
URTH
9.3%

Потребительский циклический сектор

EHLS
4.5%
URTH
9.3%

Потребительский защитный сектор

EHLS
4.3%
URTH
5.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Even Herd Long Short ETF

iShares MSCI World ETF

Часто сравнивают с EHLS:
EHLS с FTLSEHLS с CLSEEHLS с ORREHLS с QLEIXEHLS с VOOEHLS с SPYEHLS с DIVO
Часто сравнивают с URTH:
URTH с VTURTH с IWDA.LURTH с SPYURTH с VOOURTH с XWD.TOURTH с BRK-BURTH с VXUS

Доходность на риск

EHLS vs. URTH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EHLS
Ранг доходности на риск EHLS: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EHLS: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EHLS: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EHLS: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EHLS: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EHLS: 4747
Ранг коэф-та Мартина
URTH
Ранг доходности на риск URTH: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URTH: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URTH: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URTH: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URTH: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URTH: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EHLS c URTH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Even Herd Long Short ETF (EHLS) и iShares MSCI World ETF (URTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EHLSURTHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
2.17

-0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.72
3.02

-1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.39

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.63

2.89

-0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.72

13.11

-5.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EHLS vs. URTH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EHLS на текущий момент составляет 1.27, что ниже коэффициента Шарпа URTH равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EHLS и URTH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EHLSURTHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

2.17

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.73

+0.08

Просадки

Сравнение просадок EHLS и URTH

Максимальная просадка EHLS за все время составила -18.96%, что меньше максимальной просадки URTH в -34.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EHLS и URTH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EHLSURTHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.96%

-34.01%

+15.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.06%

-9.06%

0.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.94%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.05%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.54%

-0.74%

-0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.43%

-4.37%

-0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

1.99%

+1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности EHLS и URTH

Even Herd Long Short ETF (EHLS) имеет более высокую волатильность в 5.41% по сравнению с iShares MSCI World ETF (URTH) с волатильностью 3.27%. Это указывает на то, что EHLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EHLSURTHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.41%

3.27%

+2.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.54%

9.42%

+5.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.71%

12.05%

+6.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.76%

16.19%

+3.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.76%

17.27%

+2.49%

Сравнение комиссий EHLS и URTH

EHLS берет комиссию в 1.58%, что несколько больше комиссии URTH в 0.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EHLS и URTH

EHLS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность URTH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EHLS
Even Herd Long Short ETF		0.00%0.00%1.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
URTH
iShares MSCI World ETF		1.35%1.48%1.47%1.70%1.68%1.50%1.52%2.16%2.30%1.88%2.15%2.35%

Часто задаваемые вопросы

EHLS and URTH have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EHLS has higher volatility (5.41%) compared to URTH (3.27%). In terms of maximum drawdown, EHLS dropped -18.96% vs URTH's -34.01%.

On 1-year performance, URTH leads with 26.06% vs 23.69% for EHLS. On fees, URTH is cheaper at 0.24% per year. On volatility, URTH has been the lower-risk option at 3.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, URTH has performed better with a 26.06% return vs 23.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

URTH is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 1.58% for EHLS.

URTH has the higher dividend yield at 1.35%, compared with 0.00% for EHLS.

EHLS is categorized as Long-Short, while URTH is Global Equities. They also come from different issuers: N/A and iShares. Their fees differ too: 1.58% for EHLS and 0.24% for URTH.

URTH currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EHLS и URTH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор