Сравнение HFSP с CLOX
HFSP (TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF) and CLOX (Panagram AAA CLO ETF) are both exchange-traded funds - HFSP is a Long-Short fund actively managed by TradersAI, while CLOX is a CLO fund actively managed by Panagram. Both are actively managed. Over the past year, HFSP returned -23.08% vs 5.24% for CLOX. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. HFSP charges 1.25%/yr vs 0.20%/yr for CLOX.
Доходность
Сравнение доходности HFSP и CLOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HFSP показывает доходность -9.12%, что значительно ниже, чем у CLOX с доходностью 2.55%.
HFSP
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.54%
- 6 месяцев
- -10.96%
- С начала года
- -9.12%
- 1 год
- -23.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CLOX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.29%
- 6 месяцев
- 2.39%
- С начала года
- 2.55%
- 1 год
- 5.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HFSP и CLOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HFSP TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF | -9.12% | -24.01% | 0.75% |
CLOX Panagram AAA CLO ETF | 2.55% | 5.52% | 1.45% |
Correlation
The correlation between HFSP and CLOX is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2024 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HFSP vs. CLOX — Ранг доходности на риск
HFSP
CLOX
Сравнение HFSP c CLOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF (HFSP) и Panagram AAA CLO ETF (CLOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HFSP | CLOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -8.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 2.01 | -1.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 7.99 | -8.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | 41.53 | -42.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HFSP и CLOX
Максимальная просадка HFSP за все время составила -35.57%, что больше максимальной просадки CLOX в -4.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFSP и CLOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HFSP | CLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.57% | -4.13% | -31.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.66% | -0.66% | -26.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.51% | -0.10% | -34.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.17% | -0.08% | -18.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.39% | 0.13% | +16.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности HFSP и CLOX
TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF (HFSP) имеет более высокую волатильность в 4.44% по сравнению с Panagram AAA CLO ETF (CLOX) с волатильностью 0.33%. Это указывает на то, что HFSP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HFSP | CLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.44% | 0.33% | +4.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.82% | 0.93% | +11.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.50% | 1.28% | +16.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.07% | 3.27% | +20.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.07% | 3.27% | +20.80% |
Сравнение комиссий HFSP и CLOX
HFSP берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии CLOX в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFSP и CLOX
HFSP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CLOX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CLOX Panagram AAA CLO ETF | 4.95% | 5.18% | 6.25% | 2.90% |
HFSP TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF | 0.00% | 0.00% | 1.53% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HFSP and CLOX have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HFSP has higher volatility (4.44%) compared to CLOX (0.33%). In terms of maximum drawdown, HFSP dropped -35.57% vs CLOX's -4.13%.
On 1-year performance, CLOX leads with 5.24% vs -23.08% for HFSP. On fees, CLOX is cheaper at 0.20% per year. On volatility, CLOX has been the lower-risk option at 0.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CLOX has performed better with a 5.24% return vs -23.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CLOX is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 1.25% for HFSP.
CLOX has the higher dividend yield at 4.95%, compared with 0.00% for HFSP.
HFSP is categorized as Long-Short, while CLOX is CLO. They also come from different issuers: TradersAI and Panagram. Their fees differ too: 1.25% for HFSP and 0.20% for CLOX.
CLOX currently has the higher Sharpe Ratio (4.13 vs -1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HFSP и CLOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор