Сравнение HFSP с CLOX
HFSP (TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF) and CLOX (Panagram AAA CLO ETF) are both exchange-traded funds - HFSP is a Long-Short fund actively managed by TradersAI, while CLOX is a CLO fund actively managed by Panagram. Both are actively managed. Over the past year, HFSP returned -14.56% vs 4.96% for CLOX. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. HFSP charges 1.25%/yr vs 0.20%/yr for CLOX.
Доходность
Сравнение доходности HFSP и CLOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HFSP показывает доходность -5.81%, что значительно ниже, чем у CLOX с доходностью 1.97%.
HFSP
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -1.34%
- С начала года
- -5.81%
- 6 месяцев
- -4.27%
- 1 год
- -14.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CLOX
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- 1.97%
- 6 месяцев
- 2.36%
- 1 год
- 4.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HFSP и CLOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HFSP TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF | -5.81% | -24.01% | 1.15% |
CLOX Panagram AAA CLO ETF | 1.97% | 5.52% | 1.41% |
Correlation
The correlation between HFSP and CLOX is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2024 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HFSP vs. CLOX — Ранг доходности на риск
HFSP
CLOX
Сравнение HFSP c CLOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF (HFSP) и Panagram AAA CLO ETF (CLOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HFSP | CLOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.90 | -1.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 7.56 | -8.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | 38.45 | -39.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HFSP | CLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.70 | 3.81 | -4.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.75 | 1.96 | -2.72 |
Просадки
Сравнение просадок HFSP и CLOX
Максимальная просадка HFSP за все время составила -33.80%, что больше максимальной просадки CLOX в -4.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFSP и CLOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HFSP | CLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.80% | -4.13% | -29.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.64% | -0.66% | -23.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.12% | -0.02% | -32.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.02% | -0.08% | -16.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.04% | 0.13% | +13.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности HFSP и CLOX
TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF (HFSP) имеет более высокую волатильность в 5.01% по сравнению с Panagram AAA CLO ETF (CLOX) с волатильностью 0.35%. Это указывает на то, что HFSP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HFSP | CLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.01% | 0.35% | +4.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.44% | 0.90% | +11.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.93% | 1.31% | +19.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.48% | 3.33% | +21.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.48% | 3.33% | +21.15% |
Сравнение комиссий HFSP и CLOX
HFSP берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии CLOX в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFSP и CLOX
HFSP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CLOX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CLOX Panagram AAA CLO ETF | 4.98% | 5.18% | 6.25% | 2.90% |
HFSP TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF | 0.00% | 0.00% | 1.53% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HFSP and CLOX have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HFSP has higher volatility (5.01%) compared to CLOX (0.35%). In terms of maximum drawdown, HFSP dropped -33.80% vs CLOX's -4.13%.
On 1-year performance, CLOX leads with 4.96% vs -14.56% for HFSP. On fees, CLOX is cheaper at 0.20% per year. On volatility, CLOX has been the lower-risk option at 0.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CLOX has performed better with a 4.96% return vs -14.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CLOX is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 1.25% for HFSP.
CLOX has the higher dividend yield at 4.98%, compared with 0.00% for HFSP.
HFSP is categorized as Long-Short, while CLOX is CLO. They also come from different issuers: TradersAI and Panagram. Their fees differ too: 1.25% for HFSP and 0.20% for CLOX.
CLOX currently has the higher Sharpe Ratio (3.81 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HFSP и CLOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор