Сравнение HFSP с CLOX
HFSP (TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF) and CLOX (Panagram AAA CLO ETF) are both exchange-traded funds - HFSP is a Long-Short fund actively managed by TradersAI, while CLOX is a CLO fund actively managed by Panagram. Both are actively managed. Over the past year, HFSP returned -21.48% vs 5.25% for CLOX. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. HFSP charges 1.25%/yr vs 0.20%/yr for CLOX.
Доходность
Сравнение доходности HFSP и CLOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HFSP показывает доходность -8.37%, что значительно ниже, чем у CLOX с доходностью 2.33%.
HFSP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.51%
- С начала года
- -8.37%
- 6 месяцев
- -8.88%
- 1 год
- -21.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CLOX
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 2.33%
- 6 месяцев
- 2.50%
- 1 год
- 5.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HFSP и CLOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HFSP TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF | -8.37% | -24.01% | 0.75% |
CLOX Panagram AAA CLO ETF | 2.33% | 5.52% | 1.45% |
Correlation
The correlation between HFSP and CLOX is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2024 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HFSP vs. CLOX — Ранг доходности на риск
HFSP
CLOX
Сравнение HFSP c CLOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF (HFSP) и Panagram AAA CLO ETF (CLOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HFSP | CLOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -8.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 2.00 | -1.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 8.00 | -8.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | 41.83 | -43.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HFSP и CLOX
Максимальная просадка HFSP за все время составила -34.84%, что больше максимальной просадки CLOX в -4.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFSP и CLOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HFSP | CLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.84% | -4.13% | -30.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.82% | -0.66% | -25.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.96% | 0.00% | -33.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.54% | -0.08% | -17.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.08% | 0.13% | +14.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности HFSP и CLOX
TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF (HFSP) имеет более высокую волатильность в 4.52% по сравнению с Panagram AAA CLO ETF (CLOX) с волатильностью 0.39%. Это указывает на то, что HFSP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HFSP | CLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.52% | 0.39% | +4.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.59% | 0.94% | +11.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.12% | 1.29% | +16.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.30% | 3.30% | +21.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.30% | 3.30% | +21.00% |
Сравнение комиссий HFSP и CLOX
HFSP берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии CLOX в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFSP и CLOX
HFSP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CLOX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.97%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CLOX Panagram AAA CLO ETF | 4.97% | 5.18% | 6.25% | 2.90% |
HFSP TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF | 0.00% | 0.00% | 1.53% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HFSP and CLOX have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HFSP has higher volatility (4.52%) compared to CLOX (0.39%). In terms of maximum drawdown, HFSP dropped -34.84% vs CLOX's -4.13%.
On 1-year performance, CLOX leads with 5.25% vs -21.48% for HFSP. On fees, CLOX is cheaper at 0.20% per year. On volatility, CLOX has been the lower-risk option at 0.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CLOX has performed better with a 5.25% return vs -21.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CLOX is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 1.25% for HFSP.
CLOX has the higher dividend yield at 4.97%, compared with 0.00% for HFSP.
HFSP is categorized as Long-Short, while CLOX is CLO. They also come from different issuers: TradersAI and Panagram. Their fees differ too: 1.25% for HFSP and 0.20% for CLOX.
CLOX currently has the higher Sharpe Ratio (4.08 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HFSP и CLOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор