Сравнение HFSP с CBLS
HFSP (TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF) and CBLS (Changebridge Capital Long/Short Equity ETF) are both Long-Short funds. Both are actively managed. Over the past year, HFSP returned -23.08% vs 12.54% for CBLS. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. HFSP charges 1.25%/yr vs 1.95%/yr for CBLS.
Доходность
Сравнение доходности HFSP и CBLS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HFSP показывает доходность -9.12%, что значительно ниже, чем у CBLS с доходностью 16.34%.
HFSP
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.54%
- 6 месяцев
- -10.96%
- С начала года
- -9.12%
- 1 год
- -23.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CBLS
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- -1.86%
- 6 месяцев
- 8.18%
- С начала года
- 16.34%
- 1 год
- 12.54%
- 3 года*
- 17.82%
- 5 лет*
- 5.43%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HFSP и CBLS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HFSP TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF | -9.12% | -24.01% | 0.75% |
CBLS Changebridge Capital Long/Short Equity ETF | 16.34% | 5.87% | 2.73% |
Correlation
The correlation between HFSP and CBLS is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2024 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HFSP vs. CBLS — Ранг доходности на риск
HFSP
CBLS
Сравнение HFSP c CBLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF (HFSP) и Changebridge Capital Long/Short Equity ETF (CBLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HFSP | CBLS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.14 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 1.54 | -2.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | 3.46 | -4.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HFSP и CBLS
Максимальная просадка HFSP за все время составила -35.57%, что больше максимальной просадки CBLS в -32.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFSP и CBLS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HFSP | CBLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.57% | -32.78% | -2.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.66% | -8.15% | -18.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.27% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.51% | -6.69% | -27.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.17% | -12.60% | -5.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.39% | 3.63% | +12.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности HFSP и CBLS
Текущая волатильность для TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF (HFSP) составляет 4.44%, в то время как у Changebridge Capital Long/Short Equity ETF (CBLS) волатильность равна 5.78%. Это указывает на то, что HFSP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CBLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HFSP | CBLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.44% | 5.78% | -1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.82% | 14.21% | -1.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.50% | 16.87% | +0.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.07% | 15.87% | +8.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.07% | 16.29% | +7.78% |
Сравнение комиссий HFSP и CBLS
HFSP берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии CBLS в 1.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFSP и CBLS
HFSP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CBLS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CBLS Changebridge Capital Long/Short Equity ETF | 0.77% | 0.90% | 0.73% | 0.44% |
HFSP TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF | 0.00% | 0.00% | 1.53% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HFSP and CBLS have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBLS has higher volatility (5.78%) compared to HFSP (4.44%). In terms of maximum drawdown, HFSP dropped -35.57% vs CBLS's -32.78%.
On 1-year performance, CBLS leads with 12.54% vs -23.08% for HFSP. On fees, HFSP is cheaper at 1.25% per year. On volatility, HFSP has been the lower-risk option at 4.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CBLS has performed better with a 12.54% return vs -23.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HFSP is cheaper with a 1.25% expense ratio, compared with 1.95% for CBLS.
CBLS has the higher dividend yield at 0.77%, compared with 0.00% for HFSP.
They also come from different issuers: TradersAI and Changebridge Capital LLC. Their fees differ too: 1.25% for HFSP and 1.95% for CBLS.
CBLS currently has the higher Sharpe Ratio (0.75 vs -1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HFSP и CBLS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор