Сравнение HFSP с CBLS
HFSP (TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF) and CBLS (Changebridge Capital Long/Short Equity ETF) are both Long-Short funds. Both are actively managed. Over the past year, HFSP returned -14.56% vs 21.18% for CBLS. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. HFSP charges 1.25%/yr vs 1.95%/yr for CBLS.
Доходность
Сравнение доходности HFSP и CBLS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HFSP показывает доходность -5.81%, что значительно ниже, чем у CBLS с доходностью 24.21%.
HFSP
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -1.34%
- С начала года
- -5.81%
- 6 месяцев
- -4.27%
- 1 год
- -14.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CBLS
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 8.64%
- С начала года
- 24.21%
- 6 месяцев
- 22.60%
- 1 год
- 21.18%
- 3 года*
- 19.87%
- 5 лет*
- 5.59%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HFSP и CBLS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HFSP TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF | -5.81% | -24.01% | 1.15% |
CBLS Changebridge Capital Long/Short Equity ETF | 24.21% | 5.87% | 3.70% |
Correlation
The correlation between HFSP and CBLS is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2024 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HFSP vs. CBLS — Ранг доходности на риск
HFSP
CBLS
Сравнение HFSP c CBLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF (HFSP) и Changebridge Capital Long/Short Equity ETF (CBLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HFSP | CBLS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.25 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 2.61 | -3.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | 6.36 | -7.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HFSP | CBLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.70 | 1.39 | -2.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.75 | 0.63 | -1.38 |
Просадки
Сравнение просадок HFSP и CBLS
Максимальная просадка HFSP за все время составила -33.80%, примерно равная максимальной просадке CBLS в -32.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFSP и CBLS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HFSP | CBLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.80% | -32.78% | -1.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.64% | -8.15% | -16.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.27% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.12% | 0.00% | -32.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.02% | -12.79% | -4.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.04% | 3.34% | +10.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности HFSP и CBLS
Текущая волатильность для TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF (HFSP) составляет 5.01%, в то время как у Changebridge Capital Long/Short Equity ETF (CBLS) волатильность равна 7.07%. Это указывает на то, что HFSP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CBLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HFSP | CBLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.01% | 7.07% | -2.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.44% | 12.56% | -0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.93% | 15.27% | +5.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.48% | 15.64% | +8.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.48% | 16.13% | +8.35% |
Сравнение комиссий HFSP и CBLS
HFSP берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии CBLS в 1.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFSP и CBLS
HFSP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CBLS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CBLS Changebridge Capital Long/Short Equity ETF | 0.72% | 0.90% | 0.73% | 0.44% |
HFSP TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF | 0.00% | 0.00% | 1.53% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HFSP and CBLS have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBLS has higher volatility (7.07%) compared to HFSP (5.01%). In terms of maximum drawdown, HFSP dropped -33.80% vs CBLS's -32.78%.
On 1-year performance, CBLS leads with 21.18% vs -14.56% for HFSP. On fees, HFSP is cheaper at 1.25% per year. On volatility, HFSP has been the lower-risk option at 5.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CBLS has performed better with a 21.18% return vs -14.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HFSP is cheaper with a 1.25% expense ratio, compared with 1.95% for CBLS.
CBLS has the higher dividend yield at 0.72%, compared with 0.00% for HFSP.
They also come from different issuers: TradersAI and Changebridge Capital LLC. Their fees differ too: 1.25% for HFSP and 1.95% for CBLS.
CBLS currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HFSP и CBLS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор