PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBLS с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CBLS с VOO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Changebridge Capital Long/Short Equity ETF (CBLS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

CBLS и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CBLS - это активно управляемый фонд от Changebridge Capital LLC. Фонд был запущен 13 нояб. 2020 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности CBLS и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Changebridge Capital Long/Short Equity ETF (CBLS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CBLS и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020
CBLS
Changebridge Capital Long/Short Equity ETF		4.37%5.87%28.74%-2.67%-11.64%2.85%14.15%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-4.42%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%4.89%

Доходность по периодам

С начала года, CBLS показывает доходность 4.37%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -4.42%.

CBLS

1 день
0.08%
1 месяц
-6.21%
С начала года
4.37%
6 месяцев
0.72%
1 год
10.78%
3 года*
11.82%
5 лет*
1.79%
10 лет*
—

VOO

1 день
2.86%
1 месяц
-5.01%
С начала года
-4.42%
6 месяцев
-1.84%
1 год
17.67%
3 года*
18.27%
5 лет*
11.75%
10 лет*
14.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Changebridge Capital Long/Short Equity ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с CBLS:
CBLS с FTLSCBLS с CLSECBLS с QLENXCBLS с QLEIXCBLS с CTACBLS с SPYCBLS с BIZD
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Сравнение комиссий CBLS и VOO

CBLS берет комиссию в 1.95%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

CBLS
Changebridge Capital Long/Short Equity ETF
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

CBLS vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBLS
Ранг доходности на риск CBLS: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBLS: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBLS: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBLS: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBLS: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBLS: 3636
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBLS c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Changebridge Capital Long/Short Equity ETF (CBLS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CBLSVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.76

0.98

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.07

1.50

-0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.23

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

1.53

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.27

7.29

-4.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CBLS vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBLS на текущий момент составляет 0.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBLS и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CBLSVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

0.98

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.70

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.83

-0.39

Корреляция

Корреляция между CBLS и VOO составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBLS и VOO

Дивидендная доходность CBLS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности VOO в 1.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CBLS
Changebridge Capital Long/Short Equity ETF		0.86%0.90%0.73%0.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.19%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок CBLS и VOO

Максимальная просадка CBLS за все время составила -32.78%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBLS и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

CBLSVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.78%

-33.99%

+1.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.15%

-11.98%

+3.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.78%

-24.52%

-8.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.05%

-6.29%

-0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.14%

-3.72%

-9.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

2.52%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности CBLS и VOO

Changebridge Capital Long/Short Equity ETF (CBLS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 5.40% и 5.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CBLSVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

5.29%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.24%

9.44%

+1.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.24%

18.10%

-3.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.42%

16.82%

-1.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.89%

17.99%

-2.10%