PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CBLS с CTA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CBLS с CTA

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Changebridge Capital Long/Short Equity ETF (CBLS) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA).

CBLS и CTA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CBLS - это активно управляемый фонд от Changebridge Capital LLC. Фонд был запущен 13 нояб. 2020 г.. CTA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 7 мар. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CBLS или CTA.

Корреляция

Корреляция между CBLS и CTA составляет -0.14. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности CBLS и CTA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Changebridge Capital Long/Short Equity ETF (CBLS) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CBLS:

0.79

CTA:

0.46

Коэф-т Сортино

CBLS:

1.26

CTA:

0.91

Коэф-т Омега

CBLS:

1.19

CTA:

1.10

Коэф-т Кальмара

CBLS:

1.03

CTA:

0.79

Коэф-т Мартина

CBLS:

2.85

CTA:

1.52

Индекс Язвы

CBLS:

5.52%

CTA:

4.79%

Дневная вол-ть

CBLS:

16.49%

CTA:

12.66%

Макс. просадка

CBLS:

-32.78%

CTA:

-18.07%

Текущая просадка

CBLS:

-3.88%

CTA:

-8.03%

Доходность по периодам

С начала года, CBLS показывает доходность 5.47%, что значительно выше, чем у CTA с доходностью -0.38%.

CBLS

С начала года

5.47%

1 месяц

7.43%

6 месяцев

4.13%

1 год

12.89%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

CTA

С начала года

-0.38%

1 месяц

0.65%

6 месяцев

8.43%

1 год

5.72%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий CBLS и CTA

CBLS берет комиссию в 1.95%, что несколько больше комиссии CTA в 0.78%.

CBLS
Changebridge Capital Long/Short Equity ETF
CTA
Simplify Managed Futures Strategy ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CBLS и CTA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CBLS
Ранг риск-скорректированной доходности CBLS, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CBLS, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBLS, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBLS, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBLS, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBLS, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
CTA
Ранг риск-скорректированной доходности CTA, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CTA, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTA, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTA, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTA, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTA, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CBLS c CTA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Changebridge Capital Long/Short Equity ETF (CBLS) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CBLS на текущий момент составляет 0.79, что выше коэффициента Шарпа CTA равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBLS и CTA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBLS и CTA

CBLS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CTA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%.

TTM202420232022
CBLS
Changebridge Capital Long/Short Equity ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
CTA
Simplify Managed Futures Strategy ETF		4.73%4.80%7.78%6.58%

Просадки

Сравнение просадок CBLS и CTA

Максимальная просадка CBLS за все время составила -32.78%, что больше максимальной просадки CTA в -18.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBLS и CTA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CBLS и CTA

Текущая волатильность для Changebridge Capital Long/Short Equity ETF (CBLS) составляет 3.26%, в то время как у Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) волатильность равна 3.54%. Это указывает на то, что CBLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...