PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBLS с CTA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CBLS с CTA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Changebridge Capital Long/Short Equity ETF (CBLS) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA).

CBLS и CTA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CBLS - это активно управляемый фонд от Changebridge Capital LLC. Фонд был запущен 13 нояб. 2020 г.. CTA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 7 мар. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности CBLS и CTA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Changebridge Capital Long/Short Equity ETF (CBLS) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CBLS и CTA

2026 (YTD)2025202420232022
CBLS
Changebridge Capital Long/Short Equity ETF		5.06%5.87%28.74%-2.67%-3.68%
CTA
Simplify Managed Futures Strategy ETF		9.60%0.88%24.15%-2.23%9.55%

Доходность по периодам

С начала года, CBLS показывает доходность 5.06%, что значительно ниже, чем у CTA с доходностью 9.60%.

CBLS

1 день
0.66%
1 месяц
-4.90%
С начала года
5.06%
6 месяцев
0.75%
1 год
11.34%
3 года*
12.06%
5 лет*
1.92%
10 лет*
—

CTA

1 день
-2.48%
1 месяц
-2.23%
С начала года
9.60%
6 месяцев
8.67%
1 год
3.16%
3 года*
14.23%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Changebridge Capital Long/Short Equity ETF

Simplify Managed Futures Strategy ETF

Часто сравнивают с CBLS:
CBLS с FTLSCBLS с CLSECBLS с QLEIXCBLS с QLENXCBLS с VOOCBLS с BIZDCBLS с SPY
Часто сравнивают с CTA:
CTA с DBMFCTA с SPYCTA с HARDCTA с WTMFCTA с SPMOCTA с VTCTA с EQLS

Сравнение комиссий CBLS и CTA

CBLS берет комиссию в 1.95%, что несколько больше комиссии CTA в 0.78%.

CBLS
Changebridge Capital Long/Short Equity ETF
CTA
Simplify Managed Futures Strategy ETF

Доходность на риск

CBLS vs. CTA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBLS
Ранг доходности на риск CBLS: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBLS: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBLS: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBLS: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBLS: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBLS: 3737
Ранг коэф-та Мартина
CTA
Ранг доходности на риск CTA: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTA: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTA: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTA: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTA: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTA: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBLS c CTA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Changebridge Capital Long/Short Equity ETF (CBLS) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CBLSCTADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

0.20

+0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.12

0.36

+0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.05

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

0.35

+1.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.50

0.61

+2.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CBLS vs. CTA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBLS на текущий момент составляет 0.80, что выше коэффициента Шарпа CTA равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBLS и CTA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CBLSCTAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

0.20

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.64

-0.19

Корреляция

Корреляция между CBLS и CTA составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBLS и CTA

Дивидендная доходность CBLS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности CTA в 3.90%

TTM2025202420232022
CBLS
Changebridge Capital Long/Short Equity ETF		0.86%0.90%0.73%0.44%0.00%
CTA
Simplify Managed Futures Strategy ETF		3.90%3.19%4.80%7.78%6.58%

Просадки

Сравнение просадок CBLS и CTA

Максимальная просадка CBLS за все время составила -32.78%, что больше максимальной просадки CTA в -18.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBLS и CTA.

Загрузка...

Показатели просадок

CBLSCTAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.78%

-18.07%

-14.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.15%

-10.68%

+2.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.44%

-3.92%

-2.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.14%

-5.74%

-7.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

6.16%

-2.88%

Волатильность

Сравнение волатильности CBLS и CTA

Текущая волатильность для Changebridge Capital Long/Short Equity ETF (CBLS) составляет 5.25%, в то время как у Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) волатильность равна 8.27%. Это указывает на то, что CBLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CBLSCTAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.25%

8.27%

-3.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.21%

12.98%

-1.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.25%

16.24%

-1.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.42%

15.63%

-0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.89%

15.63%

+0.26%