PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBLS с CTA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CBLS с CTA

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Changebridge Capital Long/Short Equity ETF (CBLS) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA).

CBLS и CTA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CBLS - это активно управляемый фонд от Changebridge Capital LLC. Фонд был запущен 13 нояб. 2020 г.. CTA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 7 мар. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности CBLS и CTA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Changebridge Capital Long/Short Equity ETF (CBLS) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CBLS и CTA

2026 (YTD)2025202420232022
CBLS
Changebridge Capital Long/Short Equity ETF		4.37%5.87%28.74%-2.67%-3.68%
CTA
Simplify Managed Futures Strategy ETF		12.39%0.88%24.15%-2.23%9.55%

Доходность по периодам

С начала года, CBLS показывает доходность 4.37%, что значительно ниже, чем у CTA с доходностью 12.39%.

CBLS

1 день
0.08%
1 месяц
-6.21%
С начала года
4.37%
6 месяцев
0.72%
1 год
10.78%
3 года*
11.82%
5 лет*
1.79%
10 лет*
—

CTA

1 день
-1.31%
1 месяц
0.45%
С начала года
12.39%
6 месяцев
10.76%
1 год
6.40%
3 года*
15.19%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Changebridge Capital Long/Short Equity ETF

Simplify Managed Futures Strategy ETF

Часто сравнивают с CBLS:
CBLS с FTLSCBLS с CLSECBLS с QLENXCBLS с QLEIXCBLS с VOOCBLS с SPYCBLS с BIZD
Часто сравнивают с CTA:
CTA с DBMFCTA с SPYCTA с HARDCTA с WTMFCTA с SPMOCTA с VTCTA с EQLS

Сравнение комиссий CBLS и CTA

CBLS берет комиссию в 1.95%, что несколько больше комиссии CTA в 0.78%.

CBLS
Changebridge Capital Long/Short Equity ETF
CTA
Simplify Managed Futures Strategy ETF

Доходность на риск

CBLS vs. CTA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBLS
Ранг доходности на риск CBLS: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBLS: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBLS: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBLS: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBLS: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBLS: 3636
Ранг коэф-та Мартина
CTA
Ранг доходности на риск CTA: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTA: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTA: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTA: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTA: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTA: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBLS c CTA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Changebridge Capital Long/Short Equity ETF (CBLS) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CBLSCTADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.76

0.40

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.07

0.63

+0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.08

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

0.66

+0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.27

1.14

+2.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CBLS vs. CTA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBLS на текущий момент составляет 0.76, что выше коэффициента Шарпа CTA равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBLS и CTA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CBLSCTAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

0.40

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.69

-0.25

Корреляция

Корреляция между CBLS и CTA составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBLS и CTA

Дивидендная доходность CBLS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности CTA в 3.81%

TTM2025202420232022
CBLS
Changebridge Capital Long/Short Equity ETF		0.86%0.90%0.73%0.44%0.00%
CTA
Simplify Managed Futures Strategy ETF		3.81%3.19%4.80%7.78%6.58%

Просадки

Сравнение просадок CBLS и CTA

Максимальная просадка CBLS за все время составила -32.78%, что больше максимальной просадки CTA в -18.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBLS и CTA.

Загрузка...

Показатели просадок

CBLSCTAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.78%

-18.07%

-14.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.15%

-10.68%

+2.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.05%

-1.47%

-5.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.14%

-5.74%

-7.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

6.16%

-2.90%

Волатильность

Сравнение волатильности CBLS и CTA

Текущая волатильность для Changebridge Capital Long/Short Equity ETF (CBLS) составляет 5.40%, в то время как у Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) волатильность равна 8.10%. Это указывает на то, что CBLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CBLSCTAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

8.10%

-2.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.24%

12.72%

-1.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.24%

16.05%

-1.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.42%

15.58%

-0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.89%

15.58%

+0.31%