Сравнение CBLS с CTA
CBLS (Changebridge Capital Long/Short Equity ETF) and CTA (Simplify Managed Futures Strategy ETF) are both exchange-traded funds - CBLS is a Long-Short fund actively managed by Changebridge Capital LLC, while CTA is a Systematic Trend fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past 3 years, CBLS returned 19.64%/yr vs 7.91%/yr for CTA. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. CBLS charges 1.95%/yr vs 0.78%/yr for CTA.
Доходность
Сравнение доходности CBLS и CTA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBLS показывает доходность 20.31%, что значительно выше, чем у CTA с доходностью 0.24%.
CBLS
- 1 день
- -2.34%
- 1 месяц
- 2.02%
- С начала года
- 20.31%
- 6 месяцев
- 19.29%
- 1 год
- 17.91%
- 3 года*
- 19.64%
- 5 лет*
- 5.22%
- 10 лет*
- —
CTA
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -12.64%
- С начала года
- 0.24%
- 6 месяцев
- -0.16%
- 1 год
- 2.63%
- 3 года*
- 7.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBLS и CTA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CBLS Changebridge Capital Long/Short Equity ETF | 20.31% | 5.87% | 28.74% | -2.67% | -2.64% |
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | 0.24% | 0.88% | 24.15% | -2.23% | 9.01% |
Correlation
The correlation between CBLS and CTA is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2022 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBLS vs. CTA — Ранг доходности на риск
CBLS
CTA
Сравнение CBLS c CTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Changebridge Capital Long/Short Equity ETF (CBLS) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBLS | CTA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.04 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 0.15 | +2.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.20 | 0.51 | +4.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBLS и CTA
Максимальная просадка CBLS за все время составила -32.78%, что больше максимальной просадки CTA в -18.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBLS и CTA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBLS | CTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.78% | -18.07% | -14.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.15% | -17.75% | +9.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.27% | -17.75% | +2.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.50% | -17.75% | +14.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.70% | -5.77% | -6.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.45% | 5.13% | -1.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBLS и CTA
Changebridge Capital Long/Short Equity ETF (CBLS) имеет более высокую волатильность в 8.05% по сравнению с Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что CBLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBLS | CTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.05% | 5.30% | +2.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.81% | 17.77% | -3.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.56% | 20.39% | -3.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.86% | 16.62% | -0.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.28% | 16.62% | -0.34% |
Сравнение комиссий CBLS и CTA
CBLS берет комиссию в 1.95%, что несколько больше комиссии CTA в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBLS и CTA
Дивидендная доходность CBLS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности CTA в 5.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CBLS Changebridge Capital Long/Short Equity ETF | 0.75% | 0.90% | 0.73% | 0.44% | 0.00% |
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | 5.43% | 3.19% | 4.80% | 7.78% | 6.58% |
Часто задаваемые вопросы
CBLS and CTA have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBLS has higher volatility (8.05%) compared to CTA (5.30%). In terms of maximum drawdown, CBLS dropped -32.78% vs CTA's -18.07%.
On 3-year performance, CBLS leads with 19.64% vs 7.91% for CTA. On fees, CTA is cheaper at 0.78% per year. On volatility, CTA has been the lower-risk option at 5.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, CBLS has performed better with a 19.64% return vs 7.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CTA is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 1.95% for CBLS.
CTA has the higher dividend yield at 5.43%, compared with 0.75% for CBLS.
CBLS is categorized as Long-Short, while CTA is Systematic Trend. They also come from different issuers: Changebridge Capital LLC and Simplify. Their fees differ too: 1.95% for CBLS and 0.78% for CTA.
CBLS currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs 0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBLS и CTA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор