PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CBLS с QLENX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CBLS с QLENX

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Changebridge Capital Long/Short Equity ETF (CBLS) и AQR Long-Short Equity N (QLENX).

CBLS - это активно управляемый фонд от Changebridge Capital LLC. Фонд был запущен 13 нояб. 2020 г.. QLENX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 16 июл. 2013 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CBLS или QLENX.

Корреляция

Корреляция между CBLS и QLENX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CBLS и QLENX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Changebridge Capital Long/Short Equity ETF (CBLS) и AQR Long-Short Equity N (QLENX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CBLS:

0.79

QLENX:

2.36

Коэф-т Сортино

CBLS:

1.26

QLENX:

3.02

Коэф-т Омега

CBLS:

1.19

QLENX:

1.47

Коэф-т Кальмара

CBLS:

1.03

QLENX:

3.24

Коэф-т Мартина

CBLS:

2.85

QLENX:

14.48

Индекс Язвы

CBLS:

5.52%

QLENX:

1.58%

Дневная вол-ть

CBLS:

16.49%

QLENX:

9.68%

Макс. просадка

CBLS:

-32.78%

QLENX:

-39.59%

Текущая просадка

CBLS:

-3.88%

QLENX:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, CBLS показывает доходность 5.47%, что значительно ниже, чем у QLENX с доходностью 11.61%.

CBLS

С начала года

5.47%

1 месяц

7.43%

6 месяцев

4.13%

1 год

12.89%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

QLENX

С начала года

11.61%

1 месяц

5.20%

6 месяцев

14.49%

1 год

22.63%

5 лет

24.25%

10 лет

11.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий CBLS и QLENX

CBLS берет комиссию в 1.95%, что меньше комиссии QLENX в 5.18%.

QLENX
AQR Long-Short Equity N
CBLS
Changebridge Capital Long/Short Equity ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CBLS и QLENX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CBLS
Ранг риск-скорректированной доходности CBLS, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CBLS, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBLS, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBLS, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBLS, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBLS, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
QLENX
Ранг риск-скорректированной доходности QLENX, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QLENX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLENX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLENX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLENX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLENX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CBLS c QLENX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Changebridge Capital Long/Short Equity ETF (CBLS) и AQR Long-Short Equity N (QLENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CBLS на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа QLENX равного 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBLS и QLENX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBLS и QLENX

Дивидендная доходность CBLS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности QLENX в 6.39%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CBLS
Changebridge Capital Long/Short Equity ETF		0.69%0.73%0.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QLENX
AQR Long-Short Equity N		6.39%7.13%21.14%14.09%0.00%1.59%0.00%6.09%8.91%2.87%4.91%7.97%

Просадки

Сравнение просадок CBLS и QLENX

Максимальная просадка CBLS за все время составила -32.78%, что меньше максимальной просадки QLENX в -39.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBLS и QLENX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CBLS и QLENX

Changebridge Capital Long/Short Equity ETF (CBLS) имеет более высокую волатильность в 3.26% по сравнению с AQR Long-Short Equity N (QLENX) с волатильностью 2.17%. Это указывает на то, что CBLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...