PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBLS с FTLS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CBLS с FTLS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CBLS (Changebridge Capital Long/Short Equity ETF) and FTLS (First Trust Long/Short Equity ETF) are both Long-Short funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, CBLS returned 5.59%/yr vs 10.27%/yr for FTLS. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CBLS charges 1.95%/yr vs 1.60%/yr for FTLS.

Доходность

Сравнение доходности CBLS и FTLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Changebridge Capital Long/Short Equity ETF (CBLS) и First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CBLS показывает доходность 24.21%, что значительно выше, чем у FTLS с доходностью 5.34%.

CBLS

1 день
0.04%
1 месяц
8.64%
С начала года
24.21%
6 месяцев
22.60%
1 год
21.18%
3 года*
19.87%
5 лет*
5.59%
10 лет*
—

FTLS

1 день
0.12%
1 месяц
2.01%
С начала года
5.34%
6 месяцев
5.22%
1 год
14.27%
3 года*
14.31%
5 лет*
10.27%
10 лет*
9.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CBLS и FTLS

2026 (YTD)202520242023202220212020
CBLS
Changebridge Capital Long/Short Equity ETF		24.21%5.87%28.74%-2.67%-11.64%2.85%14.15%
FTLS
First Trust Long/Short Equity ETF		5.34%9.09%18.80%16.94%-5.56%19.65%1.41%

Correlation

The correlation between CBLS and FTLS is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2020 г.

0.55

The correlation between CBLS and FTLS has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CBLS и FTLS

Секторы
CBLS
FTLS

Технологии

32.3%
26.9%

Энергетика

10.0%
7.3%

Здравоохранение

9.2%
8.4%

Коммунальные услуги

7.5%
0.9%

Сырьевые материалы

7.5%
5.1%

Промышленность

3.8%
7.6%

Потребительский циклический сектор

0.4%
9.5%

Коммуникационные услуги

-2.0%
6.1%

Недвижимость

-2.4%
1.9%

Потребительский защитный сектор

-3.8%
6.5%

Финансовые услуги

-6.8%
19.9%

Технологии

CBLS
32.3%
FTLS
26.9%

Энергетика

CBLS
10.0%
FTLS
7.3%

Здравоохранение

CBLS
9.2%
FTLS
8.4%

Коммунальные услуги

CBLS
7.5%
FTLS
0.9%

Сырьевые материалы

CBLS
7.5%
FTLS
5.1%

Промышленность

CBLS
3.8%
FTLS
7.6%

Потребительский циклический сектор

CBLS
0.4%
FTLS
9.5%

Коммуникационные услуги

CBLS
-2.0%
FTLS
6.1%

Недвижимость

CBLS
-2.4%
FTLS
1.9%

Потребительский защитный сектор

CBLS
-3.8%
FTLS
6.5%

Финансовые услуги

CBLS
-6.8%
FTLS
19.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Changebridge Capital Long/Short Equity ETF

First Trust Long/Short Equity ETF

Часто сравнивают с CBLS:
CBLS с CLSECBLS с QLEIXCBLS с CTACBLS с QLENXCBLS с VOOCBLS с SPYCBLS с BIZD
Часто сравнивают с FTLS:
FTLS с CLSEFTLS с SPYFTLS с FLSPFTLS с FMFFTLS с VOOFTLS с FDLOFTLS с HTUS

Доходность на риск

CBLS vs. FTLS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBLS
Ранг доходности на риск CBLS: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBLS: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBLS: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBLS: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBLS: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBLS: 4040
Ранг коэф-та Мартина
FTLS
Ранг доходности на риск FTLS: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTLS: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTLS: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTLS: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTLS: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTLS: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBLS c FTLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Changebridge Capital Long/Short Equity ETF (CBLS) и First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CBLSFTLSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
1.75

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
2.56

-0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.32

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.61

3.79

-1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.36

11.78

-5.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CBLS vs. FTLS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBLS на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTLS равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBLS и FTLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CBLSFTLSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.75

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.98

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.81

-0.18

Просадки

Сравнение просадок CBLS и FTLS

Максимальная просадка CBLS за все время составила -32.78%, что больше максимальной просадки FTLS в -20.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBLS и FTLS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CBLSFTLSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.78%

-20.54%

-12.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.15%

-3.79%

-4.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.27%

-11.69%

-3.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.24%

-11.69%

-19.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.03%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.79%

-2.69%

-10.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

1.21%

+2.13%

Волатильность

Сравнение волатильности CBLS и FTLS

Changebridge Capital Long/Short Equity ETF (CBLS) имеет более высокую волатильность в 7.07% по сравнению с First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS) с волатильностью 1.81%. Это указывает на то, что CBLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CBLSFTLSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.07%

1.81%

+5.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.56%

5.65%

+6.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.27%

8.18%

+7.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.64%

10.55%

+5.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.13%

11.30%

+4.83%

Сравнение комиссий CBLS и FTLS

CBLS берет комиссию в 1.95%, что несколько больше комиссии FTLS в 1.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBLS и FTLS

Дивидендная доходность CBLS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности FTLS в 0.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CBLS
Changebridge Capital Long/Short Equity ETF		0.72%0.90%0.73%0.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTLS
First Trust Long/Short Equity ETF		0.90%1.07%1.50%1.49%0.81%0.01%0.44%0.83%0.87%0.43%1.04%0.49%

Часто задаваемые вопросы

CBLS and FTLS have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CBLS has higher volatility (7.07%) compared to FTLS (1.81%). In terms of maximum drawdown, CBLS dropped -32.78% vs FTLS's -20.54%.

On 5-year performance, FTLS leads with 10.27% vs 5.59% for CBLS. On fees, FTLS is cheaper at 1.60% per year. On volatility, FTLS has been the lower-risk option at 1.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FTLS has performed better with a 10.27% return vs 5.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTLS is cheaper with a 1.60% expense ratio, compared with 1.95% for CBLS.

FTLS has the higher dividend yield at 0.90%, compared with 0.72% for CBLS.

They also come from different issuers: Changebridge Capital LLC and First Trust. Their fees differ too: 1.95% for CBLS and 1.60% for FTLS.

FTLS currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CBLS и FTLS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор