Сравнение HFSI с VCIT
HFSI (Hartford Strategic Income ETF) and VCIT (Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - HFSI is a Multisector Bonds fund actively managed by Hartford, while VCIT is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. 5-10 Year Corporate Bond Index. HFSI is actively managed, while VCIT is passively managed. Over the past 3 years, HFSI returned 8.37%/yr vs 6.00%/yr for VCIT. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. HFSI charges 0.49%/yr vs 0.03%/yr for VCIT.
Доходность
Сравнение доходности HFSI и VCIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HFSI показывает доходность 1.38%, что значительно выше, чем у VCIT с доходностью 0.18%.
HFSI
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- 1.38%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 8.47%
- 3 года*
- 8.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VCIT
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 0.18%
- 6 месяцев
- 0.07%
- 1 год
- 6.13%
- 3 года*
- 6.00%
- 5 лет*
- 1.22%
- 10 лет*
- 2.93%
Сравнение доходности по годам HFSI и VCIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HFSI Hartford Strategic Income ETF | 1.38% | 9.56% | 7.91% | 9.91% | -12.60% | -1.57% |
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 0.18% | 9.34% | 3.20% | 8.98% | -13.98% | -1.62% |
Correlation
The correlation between HFSI and VCIT is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2021 г. | 0.82 |
The correlation between HFSI and VCIT has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HFSI vs. VCIT — Ранг доходности на риск
HFSI
VCIT
Сравнение HFSI c VCIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Strategic Income ETF (HFSI) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HFSI | VCIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.27 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | 2.08 | +0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.13 | 6.95 | +4.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HFSI | VCIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.37 | 1.50 | +0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.19 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.75 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок HFSI и VCIT
Максимальная просадка HFSI за все время составила -19.34%, что меньше максимальной просадки VCIT в -20.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFSI и VCIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HFSI | VCIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.34% | -20.56% | +1.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.06% | -2.96% | -0.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.11% | -6.11% | +1.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.56% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | -1.36% | +1.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.72% | -3.16% | -2.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.76% | 0.88% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности HFSI и VCIT
Текущая волатильность для Hartford Strategic Income ETF (HFSI) составляет 1.13%, в то время как у Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) волатильность равна 1.38%. Это указывает на то, что HFSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HFSI | VCIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.13% | 1.38% | -0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.52% | 3.06% | -0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.58% | 4.10% | -0.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.97% | 6.61% | -1.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.97% | 6.28% | -1.31% |
Сравнение комиссий HFSI и VCIT
HFSI берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VCIT в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFSI и VCIT
Дивидендная доходность HFSI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.54%, что больше доходности VCIT в 4.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HFSI Hartford Strategic Income ETF | 5.54% | 5.67% | 6.51% | 5.77% | 4.87% | 0.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 4.80% | 4.62% | 4.43% | 3.72% | 3.03% | 2.87% | 2.78% | 3.37% | 3.61% | 3.21% | 3.29% | 3.34% |
Часто задаваемые вопросы
HFSI and VCIT have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VCIT has higher volatility (1.38%) compared to HFSI (1.13%). In terms of maximum drawdown, HFSI dropped -19.34% vs VCIT's -20.56%.
On 3-year performance, HFSI leads with 8.37% vs 6.00% for VCIT. On fees, VCIT is cheaper at 0.03% per year. On volatility, HFSI has been the lower-risk option at 1.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, HFSI has performed better with a 8.37% return vs 6.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VCIT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.49% for HFSI.
HFSI has the higher dividend yield at 5.54%, compared with 4.80% for VCIT.
HFSI is categorized as Multisector Bonds, while VCIT is Corporate Bonds. They also come from different issuers: Hartford and Vanguard. Their fees differ too: 0.49% for HFSI and 0.03% for VCIT.
HFSI currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HFSI и VCIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор