Сравнение HFSI с RODM
HFSI (Hartford Strategic Income ETF) and RODM (Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF) are both exchange-traded funds - HFSI is a Multisector Bonds fund actively managed by Hartford, while RODM is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Hartford Risk-Optimized Multifactor Developed Markets (ex-US) Index. HFSI is actively managed, while RODM is passively managed. Over the past 3 years, HFSI returned 8.37%/yr vs 20.42%/yr for RODM. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. HFSI charges 0.49%/yr vs 0.29%/yr for RODM.
Доходность
Сравнение доходности HFSI и RODM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HFSI показывает доходность 1.38%, что значительно ниже, чем у RODM с доходностью 10.99%.
HFSI
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- 1.38%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 8.47%
- 3 года*
- 8.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RODM
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 1.13%
- С начала года
- 10.99%
- 6 месяцев
- 14.14%
- 1 год
- 25.48%
- 3 года*
- 20.42%
- 5 лет*
- 9.57%
- 10 лет*
- 8.89%
Сравнение доходности по годам HFSI и RODM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HFSI Hartford Strategic Income ETF | 1.38% | 9.56% | 7.91% | 9.91% | -12.60% | -1.57% |
RODM Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF | 10.99% | 34.42% | 8.02% | 15.76% | -14.54% | -0.15% |
Correlation
The correlation between HFSI and RODM is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2021 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HFSI vs. RODM — Ранг доходности на риск
HFSI
RODM
Сравнение HFSI c RODM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Strategic Income ETF (HFSI) и Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HFSI | RODM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.44 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | 3.60 | -0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.13 | 14.50 | -3.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HFSI | RODM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.37 | 2.39 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.52 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок HFSI и RODM
Максимальная просадка HFSI за все время составила -19.34%, что меньше максимальной просадки RODM в -35.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFSI и RODM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HFSI | RODM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.34% | -35.98% | +16.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.06% | -7.10% | +4.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.11% | -10.58% | +5.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | -1.42% | +1.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.72% | -6.38% | +0.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.76% | 1.76% | -1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности HFSI и RODM
Текущая волатильность для Hartford Strategic Income ETF (HFSI) составляет 1.13%, в то время как у Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) волатильность равна 3.12%. Это указывает на то, что HFSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RODM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HFSI | RODM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.13% | 3.12% | -1.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.52% | 8.41% | -5.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.58% | 10.74% | -7.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.97% | 13.43% | -8.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.97% | 15.24% | -10.27% |
Сравнение комиссий HFSI и RODM
HFSI берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии RODM в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFSI и RODM
Дивидендная доходность HFSI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.54%, что больше доходности RODM в 2.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HFSI Hartford Strategic Income ETF | 5.54% | 5.67% | 6.51% | 5.77% | 4.87% | 0.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RODM Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF | 2.80% | 3.11% | 4.09% | 4.42% | 3.81% | 4.41% | 2.82% | 2.82% | 2.03% | 2.24% | 3.19% | 2.60% |
Часто задаваемые вопросы
HFSI and RODM have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RODM has higher volatility (3.12%) compared to HFSI (1.13%). In terms of maximum drawdown, HFSI dropped -19.34% vs RODM's -35.98%.
On 3-year performance, RODM leads with 20.42% vs 8.37% for HFSI. On fees, RODM is cheaper at 0.29% per year. On volatility, HFSI has been the lower-risk option at 1.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, RODM has performed better with a 20.42% return vs 8.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RODM is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.49% for HFSI.
HFSI has the higher dividend yield at 5.54%, compared with 2.80% for RODM.
HFSI is categorized as Multisector Bonds, while RODM is Foreign Large Cap Equities. Their fees differ too: 0.49% for HFSI and 0.29% for RODM.
RODM currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 2.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HFSI и RODM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор