Сравнение HFSI с IEF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Strategic Income ETF (HFSI) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF).
HFSI и IEF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HFSI - это активно управляемый фонд от Hartford. Фонд был запущен 21 сент. 2021 г.. IEF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности HFSI и IEF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HFSI и IEF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HFSI Hartford Strategic Income ETF | -0.82% | 9.56% | 7.91% | 9.91% | -12.60% | -1.57% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | -0.22% | 8.03% | -0.63% | 3.64% | -15.15% | -1.51% |
Доходность по периодам
С начала года, HFSI показывает доходность -0.82%, что значительно ниже, чем у IEF с доходностью -0.22%.
HFSI
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -2.01%
- С начала года
- -0.82%
- 6 месяцев
- 0.42%
- 1 год
- 6.40%
- 3 года*
- 7.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IEF
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- -0.22%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 3.49%
- 3 года*
- 2.22%
- 5 лет*
- -0.78%
- 10 лет*
- 0.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HFSI и IEF
HFSI берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии IEF в 0.15%.
Доходность на риск
HFSI vs. IEF — Ранг доходности на риск
HFSI
IEF
Сравнение HFSI c IEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Strategic Income ETF (HFSI) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HFSI | IEF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.50 | 0.66 | +0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.05 | 0.97 | +1.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.11 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 1.20 | +0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.08 | 2.98 | +4.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HFSI | IEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 0.66 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.10 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.12 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.51 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между HFSI и IEF составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFSI и IEF
Дивидендная доходность HFSI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, что больше доходности IEF в 3.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HFSI Hartford Strategic Income ETF | 5.65% | 5.67% | 6.51% | 5.77% | 4.87% | 0.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 3.85% | 3.77% | 3.62% | 2.91% | 1.96% | 0.83% | 1.08% | 2.08% | 2.24% | 1.82% | 1.81% | 1.90% |
Просадки
Сравнение просадок HFSI и IEF
Максимальная просадка HFSI за все время составила -19.34%, что меньше максимальной просадки IEF в -23.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFSI и IEF.
Загрузка...
Показатели просадок
| HFSI | IEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.34% | -23.93% | +4.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.54% | -3.22% | -0.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.40% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -23.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.32% | -10.96% | +8.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.91% | -5.30% | -0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.91% | 1.29% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности HFSI и IEF
Текущая волатильность для Hartford Strategic Income ETF (HFSI) составляет 1.64%, в то время как у iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) волатильность равна 1.91%. Это указывает на то, что HFSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HFSI | IEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.64% | 1.91% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.38% | 3.22% | -0.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.27% | 5.35% | -1.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.01% | 7.70% | -2.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.01% | 6.63% | -1.62% |