Сравнение HFSAX с UTMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX) и USAA Target Managed Allocation Fund (UTMAX).
HFSAX управляется Advisors Preferred. UTMAX управляется USAA. Фонд был запущен 6 авг. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности HFSAX и UTMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HFSAX и UTMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HFSAX Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class | -0.83% | 11.97% | 3.75% | 10.93% | -9.44% | 9.05% | 38.71% | 10.35% | -1.97% | 9.91% |
UTMAX USAA Target Managed Allocation Fund | -1.82% | 15.25% | 13.81% | 14.40% | -20.44% | 21.52% | 13.42% | 22.64% | -9.01% | 13.54% |
Доходность по периодам
С начала года, HFSAX показывает доходность -0.83%, что значительно выше, чем у UTMAX с доходностью -1.82%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HFSAX имеют среднегодовую доходность 8.41%, а акции UTMAX немного отстают с 8.27%.
HFSAX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -2.57%
- С начала года
- -0.83%
- 6 месяцев
- 2.12%
- 1 год
- 10.29%
- 3 года*
- 8.45%
- 5 лет*
- 3.86%
- 10 лет*
- 8.41%
UTMAX
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -6.15%
- С начала года
- -1.82%
- 6 месяцев
- 1.38%
- 1 год
- 17.55%
- 3 года*
- 12.60%
- 5 лет*
- 6.04%
- 10 лет*
- 8.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HFSAX и UTMAX
HFSAX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии UTMAX в 0.69%.
Доходность на риск
HFSAX vs. UTMAX — Ранг доходности на риск
HFSAX
UTMAX
Сравнение HFSAX c UTMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX) и USAA Target Managed Allocation Fund (UTMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HFSAX | UTMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.37 | 1.20 | +1.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.18 | 1.64 | +1.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.24 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | 1.68 | +1.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.69 | 7.22 | +2.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HFSAX | UTMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.37 | 1.20 | +1.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.27 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.35 | 0.43 | +0.92 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.30 | 0.41 | +0.89 |
Корреляция
Корреляция между HFSAX и UTMAX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFSAX и UTMAX
Дивидендная доходность HFSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.83%, что больше доходности UTMAX в 7.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HFSAX Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class | 9.83% | 9.75% | 5.87% | 5.17% | 4.92% | 10.98% | 13.58% | 6.44% | 3.11% | 11.06% | 5.60% | 1.85% |
UTMAX USAA Target Managed Allocation Fund | 7.00% | 6.87% | 1.59% | 1.41% | 4.47% | 27.44% | 5.94% | 4.84% | 11.05% | 1.13% | 1.36% | 1.23% |
Просадки
Сравнение просадок HFSAX и UTMAX
Максимальная просадка HFSAX за все время составила -12.81%, что меньше максимальной просадки UTMAX в -40.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFSAX и UTMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HFSAX | UTMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.81% | -40.49% | +27.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.68% | -10.38% | +6.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.81% | -40.49% | +27.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.81% | -40.49% | +27.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.60% | -6.77% | +3.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.39% | -11.08% | +8.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.06% | 2.42% | -1.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности HFSAX и UTMAX
Текущая волатильность для Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX) составляет 1.72%, в то время как у USAA Target Managed Allocation Fund (UTMAX) волатильность равна 6.14%. Это указывает на то, что HFSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UTMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HFSAX | UTMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.72% | 6.14% | -4.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.68% | 10.37% | -6.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.41% | 14.96% | -10.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.31% | 22.37% | -16.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.25% | 19.26% | -13.01% |