Сравнение HFSAX с SAPEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX) и Spectrum Active Advantage Fund (SAPEX).
HFSAX управляется Advisors Preferred. SAPEX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 31 мая 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности HFSAX и SAPEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HFSAX и SAPEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HFSAX Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class | -0.83% | 11.97% | 3.75% | 10.93% | -9.44% | 9.05% | 38.71% | 10.35% | -1.97% | 9.91% |
SAPEX Spectrum Active Advantage Fund | -5.48% | 15.25% | 5.25% | 12.11% | -38.08% | 17.15% | 13.72% | 27.65% | -4.44% | 15.05% |
Доходность по периодам
С начала года, HFSAX показывает доходность -0.83%, что значительно выше, чем у SAPEX с доходностью -5.48%. За последние 10 лет акции HFSAX превзошли акции SAPEX по среднегодовой доходности: 8.41% против 4.63% соответственно.
HFSAX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -2.57%
- С начала года
- -0.83%
- 6 месяцев
- 2.12%
- 1 год
- 10.29%
- 3 года*
- 8.45%
- 5 лет*
- 3.86%
- 10 лет*
- 8.41%
SAPEX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -5.58%
- С начала года
- -5.48%
- 6 месяцев
- -2.82%
- 1 год
- 10.28%
- 3 года*
- 8.59%
- 5 лет*
- -2.49%
- 10 лет*
- 4.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HFSAX и SAPEX
HFSAX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии SAPEX в 1.69%.
Доходность на риск
HFSAX vs. SAPEX — Ранг доходности на риск
HFSAX
SAPEX
Сравнение HFSAX c SAPEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX) и Spectrum Active Advantage Fund (SAPEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HFSAX | SAPEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.37 | 0.98 | +1.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.18 | 1.37 | +1.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.19 | +0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | 1.44 | +1.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.69 | 4.79 | +4.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HFSAX | SAPEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.37 | 0.98 | +1.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | -0.17 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.35 | 0.28 | +1.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.30 | 0.30 | +1.00 |
Корреляция
Корреляция между HFSAX и SAPEX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFSAX и SAPEX
Дивидендная доходность HFSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.83%, что больше доходности SAPEX в 5.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HFSAX Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class | 9.83% | 9.75% | 5.87% | 5.17% | 4.92% | 10.98% | 13.58% | 6.44% | 3.11% | 11.06% | 5.60% | 1.85% |
SAPEX Spectrum Active Advantage Fund | 5.05% | 4.77% | 2.23% | 0.88% | 0.00% | 33.33% | 1.43% | 0.74% | 3.09% | 4.26% | 0.17% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HFSAX и SAPEX
Максимальная просадка HFSAX за все время составила -12.81%, что меньше максимальной просадки SAPEX в -40.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFSAX и SAPEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HFSAX | SAPEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.81% | -40.48% | +27.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.68% | -7.62% | +3.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.81% | -40.48% | +27.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.81% | -40.48% | +27.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.60% | -22.06% | +18.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.39% | -14.53% | +12.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.06% | 2.29% | -1.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности HFSAX и SAPEX
Текущая волатильность для Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX) составляет 1.72%, в то время как у Spectrum Active Advantage Fund (SAPEX) волатильность равна 3.36%. Это указывает на то, что HFSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAPEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HFSAX | SAPEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.72% | 3.36% | -1.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.68% | 7.72% | -4.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.41% | 10.75% | -6.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.31% | 14.59% | -8.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.25% | 16.75% | -10.50% |