PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HFSAX с QSTFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HFSAX с QSTFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX) и Quantified STF Fund (QSTFX).

HFSAX управляется Advisors Preferred. QSTFX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 12 нояб. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности HFSAX и QSTFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX) и Quantified STF Fund (QSTFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HFSAX и QSTFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HFSAX
Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class		-0.83%11.97%3.75%10.93%-9.44%9.05%38.71%10.35%-1.97%9.91%
QSTFX
Quantified STF Fund		-11.76%-2.48%29.94%61.87%-46.15%28.79%78.20%16.43%-6.86%68.46%

Доходность по периодам

С начала года, HFSAX показывает доходность -0.83%, что значительно выше, чем у QSTFX с доходностью -11.76%. За последние 10 лет акции HFSAX уступали акциям QSTFX по среднегодовой доходности: 8.41% против 13.98% соответственно.

HFSAX

1 день
0.08%
1 месяц
-2.57%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
2.12%
1 год
10.29%
3 года*
8.45%
5 лет*
3.86%
10 лет*
8.41%

QSTFX

1 день
0.29%
1 месяц
-7.73%
С начала года
-11.76%
6 месяцев
-14.62%
1 год
15.58%
3 года*
16.90%
5 лет*
4.88%
10 лет*
13.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class

Quantified STF Fund

Часто сравнивают с HFSAX:
HFSAX с SVARXHFSAX с CBYYXHFSAX с SPYHFSAX с QDSIXHFSAX с ABRZXHFSAX с SAPEXHFSAX с PAUIX
Часто сравнивают с QSTFX:
QSTFX с DIVOQSTFX с QCGDXQSTFX с QFITXQSTFX с SAPEXQSTFX с QALTXQSTFX с GPIFXQSTFX с SFHYX

Сравнение комиссий HFSAX и QSTFX

HFSAX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии QSTFX в 1.55%.

HFSAX
Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class
QSTFX
Quantified STF Fund

Доходность на риск

HFSAX vs. QSTFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HFSAX
Ранг доходности на риск HFSAX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFSAX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFSAX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFSAX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFSAX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFSAX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
QSTFX
Ранг доходности на риск QSTFX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QSTFX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSTFX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSTFX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSTFX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSTFX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFSAX c QSTFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX) и Quantified STF Fund (QSTFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HFSAXQSTFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.37

0.65

+1.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.18

0.99

+2.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.14

+0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.78

0.88

+1.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.69

2.61

+7.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HFSAX vs. QSTFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HFSAX на текущий момент составляет 2.37, что выше коэффициента Шарпа QSTFX равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFSAX и QSTFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HFSAXQSTFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

0.65

+1.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.18

+0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.35

0.51

+0.84

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

0.46

+0.84

Корреляция

Корреляция между HFSAX и QSTFX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFSAX и QSTFX

Дивидендная доходность HFSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.83%, что меньше доходности QSTFX в 12.07%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HFSAX
Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class		9.83%9.75%5.87%5.17%4.92%10.98%13.58%6.44%3.11%11.06%5.60%1.85%
QSTFX
Quantified STF Fund		12.07%10.65%5.12%1.03%0.00%21.93%20.82%0.52%2.57%39.11%0.01%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HFSAX и QSTFX

Максимальная просадка HFSAX за все время составила -12.81%, что меньше максимальной просадки QSTFX в -49.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFSAX и QSTFX.

Загрузка...

Показатели просадок

HFSAXQSTFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.81%

-49.03%

+36.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.68%

-17.87%

+14.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.81%

-49.03%

+36.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.81%

-49.03%

+36.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.60%

-19.73%

+16.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.39%

-15.63%

+13.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.06%

5.99%

-4.93%

Волатильность

Сравнение волатильности HFSAX и QSTFX

Текущая волатильность для Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX) составляет 1.72%, в то время как у Quantified STF Fund (QSTFX) волатильность равна 6.32%. Это указывает на то, что HFSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QSTFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HFSAXQSTFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.72%

6.32%

-4.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.68%

19.30%

-15.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.41%

24.06%

-19.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.31%

27.23%

-20.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.25%

27.70%

-21.45%