Сравнение HFSAX с QSPMX
HFSAX (Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class) and QSPMX (Quantified Pattern Recognition Fund) are both mutual funds - HFSAX is a Tactical Allocation fund managed by Advisors Preferred, while QSPMX is a Diversified Portfolio fund managed by Advisors Preferred. Over the past 5 years, HFSAX returned 3.75%/yr vs 7.00%/yr for QSPMX. Their 0.35 correlation means their historical movements had little consistent relationship. HFSAX charges 1.75%/yr vs 1.55%/yr for QSPMX.
Доходность
Сравнение доходности HFSAX и QSPMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HFSAX показывает доходность 1.62%, что значительно выше, чем у QSPMX с доходностью -1.57%.
HFSAX
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 0.58%
- 6 месяцев
- 0.33%
- С начала года
- 1.62%
- 1 год
- 8.27%
- 3 года*
- 8.84%
- 5 лет*
- 3.75%
- 10 лет*
- 8.25%
- Всё время*
- 7.24%
QSPMX
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- 2.06%
- 6 месяцев
- -2.77%
- С начала года
- -1.57%
- 1 год
- 16.25%
- 3 года*
- 11.07%
- 5 лет*
- 7.00%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.87%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам HFSAX и QSPMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HFSAX Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class | 1.62% | 11.97% | 3.75% | 10.93% | -9.44% | 9.05% | 38.71% | 3.47% |
QSPMX Quantified Pattern Recognition Fund | -1.57% | 27.23% | 18.38% | 13.84% | -18.49% | 33.83% | -0.34% | 11.49% |
Correlation
The correlation between HFSAX and QSPMX is 0.55, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.55 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2019 г. | 0.35 |
The correlation between HFSAX and QSPMX shifts across timeframes, from 0.33 (5 years) to 0.55 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HFSAX vs. QSPMX — Ранг доходности на риск
HFSAX
QSPMX
Сравнение HFSAX c QSPMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX) и Quantified Pattern Recognition Fund (QSPMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HFSAX | QSPMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.20 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | 1.11 | +1.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.50 | 2.27 | +3.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HFSAX и QSPMX
Максимальная просадка HFSAX за все время составила -12.81%, что меньше максимальной просадки QSPMX в -28.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFSAX и QSPMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HFSAX | QSPMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.81% | -28.36% | +15.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.68% | -13.85% | +10.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.67% | -13.85% | +8.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.13% | -28.36% | +16.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.21% | -5.08% | +3.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.38% | -7.26% | +4.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.50% | 6.77% | -5.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности HFSAX и QSPMX
Текущая волатильность для Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX) составляет 1.23%, в то время как у Quantified Pattern Recognition Fund (QSPMX) волатильность равна 7.33%. Это указывает на то, что HFSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QSPMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HFSAX | QSPMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.23% | 7.33% | -6.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.60% | 13.21% | -9.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.80% | 16.17% | -11.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.21% | 17.58% | -11.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.24% | 18.50% | -12.26% |
Сравнение комиссий HFSAX и QSPMX
HFSAX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии QSPMX в 1.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFSAX и QSPMX
Дивидендная доходность HFSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.59%, что больше доходности QSPMX в 1.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HFSAX Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class | 9.59% | 9.75% | 5.87% | 5.17% | 4.92% | 10.98% | 13.58% | 6.44% | 3.11% | 11.06% | 5.60% | 1.85% |
QSPMX Quantified Pattern Recognition Fund | 1.51% | 1.48% | 2.26% | 3.99% | 0.13% | 26.85% | 0.21% | 3.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HFSAX and QSPMX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QSPMX has higher volatility (7.33%) compared to HFSAX (1.23%). In terms of maximum drawdown, HFSAX dropped -12.81% vs QSPMX's -28.36%.
HFSAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HFSAX и QSPMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор