Сравнение HFSAX с QMLFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX) и Quantified Market Leaders Fund (QMLFX).
HFSAX управляется Advisors Preferred. QMLFX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 8 авг. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности HFSAX и QMLFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HFSAX и QMLFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HFSAX Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class | -0.83% | 11.97% | 3.75% | 10.93% | -9.44% | 9.05% | 38.71% | 10.35% | -1.97% | 9.91% |
QMLFX Quantified Market Leaders Fund | -1.41% | 0.97% | 11.05% | 15.04% | -23.59% | 13.22% | 37.81% | 26.08% | -13.48% | 16.76% |
Доходность по периодам
С начала года, HFSAX показывает доходность -0.83%, что значительно выше, чем у QMLFX с доходностью -1.41%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HFSAX имеют среднегодовую доходность 8.41%, а акции QMLFX немного отстают с 8.33%.
HFSAX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -2.57%
- С начала года
- -0.83%
- 6 месяцев
- 2.12%
- 1 год
- 10.29%
- 3 года*
- 8.45%
- 5 лет*
- 3.86%
- 10 лет*
- 8.41%
QMLFX
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- -7.84%
- С начала года
- -1.41%
- 6 месяцев
- -3.59%
- 1 год
- 11.74%
- 3 года*
- 8.66%
- 5 лет*
- -1.44%
- 10 лет*
- 8.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HFSAX и QMLFX
HFSAX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии QMLFX в 1.30%.
Доходность на риск
HFSAX vs. QMLFX — Ранг доходности на риск
HFSAX
QMLFX
Сравнение HFSAX c QMLFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX) и Quantified Market Leaders Fund (QMLFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HFSAX | QMLFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.37 | 0.55 | +1.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.18 | 0.83 | +2.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.12 | +0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | 1.03 | +1.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.69 | 2.57 | +7.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HFSAX | QMLFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.37 | 0.55 | +1.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | -0.07 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.35 | 0.40 | +0.95 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.30 | 0.35 | +0.95 |
Корреляция
Корреляция между HFSAX и QMLFX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFSAX и QMLFX
Дивидендная доходность HFSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.83%, что больше доходности QMLFX в 1.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HFSAX Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class | 9.83% | 9.75% | 5.87% | 5.17% | 4.92% | 10.98% | 13.58% | 6.44% | 3.11% | 11.06% | 5.60% | 1.85% |
QMLFX Quantified Market Leaders Fund | 1.39% | 1.37% | 0.00% | 1.99% | 0.00% | 26.84% | 9.58% | 0.00% | 15.63% | 12.15% | 2.22% | 1.63% |
Просадки
Сравнение просадок HFSAX и QMLFX
Максимальная просадка HFSAX за все время составила -12.81%, что меньше максимальной просадки QMLFX в -36.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFSAX и QMLFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HFSAX | QMLFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.81% | -36.59% | +23.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.68% | -11.52% | +7.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.81% | -36.59% | +23.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.81% | -36.59% | +23.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.60% | -15.25% | +11.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.39% | -12.62% | +10.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.06% | 4.62% | -3.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности HFSAX и QMLFX
Текущая волатильность для Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX) составляет 1.72%, в то время как у Quantified Market Leaders Fund (QMLFX) волатильность равна 6.42%. Это указывает на то, что HFSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QMLFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HFSAX | QMLFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.72% | 6.42% | -4.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.68% | 15.69% | -12.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.41% | 21.04% | -16.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.31% | 20.26% | -13.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.25% | 20.88% | -14.63% |