Сравнение HFSAX с GOIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX) и Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX).
HFSAX управляется Advisors Preferred. GOIIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 янв. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности HFSAX и GOIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HFSAX и GOIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HFSAX Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class | -0.83% | 11.97% | 3.75% | 10.93% | -9.44% | 9.05% | 38.71% | 10.35% | -1.97% | 9.91% |
GOIIX Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio | -1.56% | 15.03% | 14.81% | 15.16% | -15.86% | 12.65% | 12.73% | 19.16% | -8.63% | 16.60% |
Доходность по периодам
С начала года, HFSAX показывает доходность -0.83%, что значительно выше, чем у GOIIX с доходностью -1.56%. За последние 10 лет акции HFSAX превзошли акции GOIIX по среднегодовой доходности: 8.41% против 7.90% соответственно.
HFSAX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -2.57%
- С начала года
- -0.83%
- 6 месяцев
- 2.12%
- 1 год
- 10.29%
- 3 года*
- 8.45%
- 5 лет*
- 3.86%
- 10 лет*
- 8.41%
GOIIX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -4.56%
- С начала года
- -1.56%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 14.06%
- 3 года*
- 12.49%
- 5 лет*
- 6.49%
- 10 лет*
- 7.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HFSAX и GOIIX
HFSAX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии GOIIX в 0.19%.
Доходность на риск
HFSAX vs. GOIIX — Ранг доходности на риск
HFSAX
GOIIX
Сравнение HFSAX c GOIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX) и Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HFSAX | GOIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.37 | 1.39 | +0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.18 | 1.85 | +1.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.28 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | 1.30 | +1.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.69 | 5.74 | +3.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HFSAX | GOIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.37 | 1.39 | +0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.62 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.35 | 0.71 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.30 | 0.52 | +0.77 |
Корреляция
Корреляция между HFSAX и GOIIX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFSAX и GOIIX
Дивидендная доходность HFSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.83%, что больше доходности GOIIX в 8.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HFSAX Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class | 9.83% | 9.75% | 5.87% | 5.17% | 4.92% | 10.98% | 13.58% | 6.44% | 3.11% | 11.06% | 5.60% | 1.85% |
GOIIX Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio | 8.72% | 7.98% | 9.79% | 1.97% | 5.09% | 6.80% | 3.47% | 2.29% | 3.04% | 2.73% | 1.37% | 3.99% |
Просадки
Сравнение просадок HFSAX и GOIIX
Максимальная просадка HFSAX за все время составила -12.81%, что меньше максимальной просадки GOIIX в -43.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFSAX и GOIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HFSAX | GOIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.81% | -43.63% | +30.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.68% | -8.55% | +4.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.81% | -23.78% | +10.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.81% | -25.07% | +12.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.60% | -5.34% | +1.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.39% | -6.44% | +4.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.06% | 2.15% | -1.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности HFSAX и GOIIX
Текущая волатильность для Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX) составляет 1.72%, в то время как у Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX) волатильность равна 4.36%. Это указывает на то, что HFSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HFSAX | GOIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.72% | 4.36% | -2.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.68% | 6.73% | -3.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.41% | 10.54% | -6.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.31% | 10.61% | -4.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.25% | 11.23% | -4.98% |